|
|
Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad
Stroukalová, Marika ; Houfková, Lucia (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Název práce: Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad Autor: Marika Stroukalová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lucia Jarešová e-mail vedoucího: lucia.jaresova@centrum.cz Abstrakt: V předložené práci studujeme základní modely finančních časo- vých řad (ARMA, GARCH), zaměřujeme se zejména na odhad parametrů a konstrukci předpovědí v odhadnutých modelech. Popíšeme možnosti odhadu parametrů a budoucích hodnot pomocí programu R. V teoretické části také pojednáme o vlastnostech finančních časových řad, definujeme jednoduché a logaritmické výnosy a uvedeme výhody použití logaritmických výnosů. Sou- částí práce je aplikace modelů bílého šumu, ARMA(1,1) a GARCH(1,1) na historické časové řady logaritmických výnosů vybraných burzovních indexů, provedení backtestingu jednodenních a týdenních předpovědí a porovnání výsledků pro tyto modely. Součástí empirického porovnání modelů na zá- kladě reálných dat je také analýza toho, jak modely reagovaly na novodobou světovou krizi, a také posouzení, jak obstál předpoklad normálního rozdělení pro data. Klíčová slova: časová řada, ARMA, GARCH, backtesting. 1
|
|
|
Modelování systémů bonus - malus
Stroukalová, Marika ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Prokešová, Michaela (oponent)
Název práce: Modelování systémů bonus - malus Autor: Marika Stroukalová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D., KPMS MFF UK Abstrakt: V této práci se zabýváme tarifními systémy bonus-malus užívanými k úpravě apriorně stanoveného pojistného na základě individuálního škodního průběhu v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zámě- rem předložené práce je popsat klasický model pro průchod klienta systémem v podobě Markovova řetězce. Pro každou bonus-malus třídu je stanovena re- lativní sazba pojistného. Dalším cílem této práce je najít optimální hodnoty pro relativní sazby, zohledňující apriorně stanovené pojistné. Teoretický model, založený na stacionárním rozdělení bonus-malus tříd, aplikujeme na konkrétní systém v České republice s využitím reálných českých dat. Výsledkem praktické části práce je porovnání optimálních a skutečných relativních sazeb a posouzení vhodnosti použití zvoleného teoretického modelu pro český systém bonus-malus. Klíčová slova: bonus-malus systém, apriorní segmentace, stacionární rozdělení, relativní sazba, kvadratická ztrátová funkce 1
|
|
|
Modelování systémů bonus - malus
Stroukalová, Marika ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Prokešová, Michaela (oponent)
Název práce: Modelování systémů bonus - malus Autor: Marika Stroukalová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D., KPMS MFF UK Abstrakt: V této práci se zabýváme tarifními systémy bonus-malus užívanými k úpravě apriorně stanoveného pojistného na základě individuálního škodního průběhu v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zámě- rem předložené práce je popsat klasický model pro průchod klienta systémem v podobě Markovova řetězce. Pro každou bonus-malus třídu je stanovena re- lativní sazba pojistného. Dalším cílem této práce je najít optimální hodnoty pro relativní sazby, zohledňující apriorně stanovené pojistné. Teoretický model, založený na stacionárním rozdělení bonus-malus tříd, aplikujeme na konkrétní systém v České republice s využitím reálných českých dat. Výsledkem praktické části práce je porovnání optimálních a skutečných relativních sazeb a posouzení vhodnosti použití zvoleného teoretického modelu pro český systém bonus-malus. Klíčová slova: bonus-malus systém, apriorní segmentace, stacionární rozdělení, relativní sazba, kvadratická ztrátová funkce 1
|
|
|
Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad
Stroukalová, Marika ; Houfková, Lucia (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Název práce: Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad Autor: Marika Stroukalová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lucia Jarešová e-mail vedoucího: lucia.jaresova@centrum.cz Abstrakt: V předložené práci studujeme základní modely finančních časo- vých řad (ARMA, GARCH), zaměřujeme se zejména na odhad parametrů a konstrukci předpovědí v odhadnutých modelech. Popíšeme možnosti odhadu parametrů a budoucích hodnot pomocí programu R. V teoretické části také pojednáme o vlastnostech finančních časových řad, definujeme jednoduché a logaritmické výnosy a uvedeme výhody použití logaritmických výnosů. Sou- částí práce je aplikace modelů bílého šumu, ARMA(1,1) a GARCH(1,1) na historické časové řady logaritmických výnosů vybraných burzovních indexů, provedení backtestingu jednodenních a týdenních předpovědí a porovnání výsledků pro tyto modely. Součástí empirického porovnání modelů na zá- kladě reálných dat je také analýza toho, jak modely reagovaly na novodobou světovou krizi, a také posouzení, jak obstál předpoklad normálního rozdělení pro data. Klíčová slova: časová řada, ARMA, GARCH, backtesting. 1
|
host ::
RSS.