|
| |
|
| |
|
|
Modelování vkusu na finančních trzích
Vácha, Lukáš ; Vošvrda, Miloslav
Uvažuje se model heterogenních agentů s formulováním stochastických předpovědí. Fundamentalisté spoléhají na svůj model založený na fundamentální informaci pro předpověď budoucího cenového vývoje. Charchisté určují, zda současné podmínky obsahují fundamentální informaci a spoléhají na formy minulých predikcí. Tento paper ukazuje vliv změny sentimentu na strukturu ve finančních trzích. Tento jev je simulován pomocí změn struktury trendu předpovědi.
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Heterogeneous agent models
Vošvrda, Miloslav ; Vácha, Lukáš
The Efficient Markets Hypothesis provides a theoretical basis for trading rules. Fundamentalists rely on their model employing fundamental information basis to forecasting of the next price period. The traders determine whether current conditions call for the acquisition of fundamental information in a forward looking manners, rather than relying on past performance.
|
|
| |
|
|
Heterogeneous agent model with memory and asset price behaviour
Vošvrda, Miloslav ; Vácha, Lukáš
The Efficient Markets Hypothesis provides a theoretical basis on which technical trading rules are rejected as a viable trading strategy. Technical trading rules, providing a signal of when to buy or sell asset based on such price patterns to the user, should not be useful for generating excess returns. Technical traders and chartists tend to put little faith in strict efficient markets.
|
|
| |
host ::
RSS.