|
| |
|
| |
|
|
Expected value of information in stochastic programming
Čížková, Jitka ; Dupačová, Jitka (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Úlohy stochastického programování (dvoustupňové i vícestupňové) lze formulovat několika různými způsoby, které lépe či hůře využívají dostupnou informaci o budoucí realizaci náhodných parametrů. porovnáním optimálních hodnot účelové funkce, které dostaneme při řešení rozdílně formulované úlohy při téže dostupné informaci, zjistíme, jaká je hodnota jedné z těchto formulací opriti druhé (např. VSS). Úroveň zmíněné dostupné informace lze měnit částečným, resp. úplným uvolněním předpokladu neanticipativnosti, podle kterého nesmí současná rozhodnutí záviset na budoucích (neznámých) realizacích náhodných parametrů. Porovnání optimálních hodnot účelových funkcí, získaných řešením dané úlohy při nižší a vyšší úrovni dostupné informace, vede na (očekávanou) hodnotu částečné, resp. úplné informace. V této práci uvádíme definice různých typů hodnoty informace a příbuzných hodnot souvisejících s formulací úlohy a odvození jejich vlastností (nezápornost, meze). V závěru provádíme jejich souhrnnou klasifikaci.
|
|
| |
|
|
Dynamic fare model
Kislinger, Jan ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Problém hledání dynamického modelu pro ceny jízdného se skládá ze dvou úloh - odhadování poptávky po vlakových jízdenkách a vícestupňová optimalizace ceny jízdného. V této práci představujeme model nehomogenního markovského řetězce, který používáme pro vývoj prodeje jízdenek. Z důvodu velikosti stavového prostoru je nutné řešit optimalizační úlohu pomocí simulované optimalizace. Řešení jednostupňového a dvoustupňového problému je implementováno v jazyce R. Před samotným praktickým problémem shrnujeme teorii nehomogenních markovských řetězců, kde se podrobněji zaměřujeme na procesy se separovatelnou nehomogenitou. Dále navrhujeme metody odhadování intenzity markovského procesu založené na teorii maximální věrohodnosti. Také popisujeme a srovnáváme dva algoritmy simulované optimalizace. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Modelování hry tenis
Tsapparellas, Kyriakos ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Nagy, Stanislav (oponent)
Tato bakalářská práce představuje tři metody/modely které umožňuji předpověd' výherce tenisového zápasu, analyzuje je, studuje jejich efektivnost v konkrétních podminkách a nachází jejich výhody a nevýhody použitím dostatečného množství předchozích dat a výsledků. Navíc je navrhnuty čtvrtý vlastní model, který ma odpovědět na otázku podkládanou Franc Klaassen a Jan Magnus, jestliže předpověd' chyby může byt snížena tím, že se nepředpokláda že body v průběhu zápasu jsou nezávislé a identické rozdělené a umožňuje změny během zápasu. Pokud existuje opravdové vylepšení bude ukazan a následně prodiskutovan.
|
|
|
Vícekriteriální hry
Tichá, Michaela ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Kaňková, Vlasta (oponent)
Diplomová práce pojednává o konceptech řešení vícekriteriálních her. Vícekriteriální hra je speciální případ z teorie her, kdy výplatní funkce alespoň jednoho hráče je vek- tor, a hráč chce maximalizovat všechna kritéria zároveň. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. Nejprve je předloženo několik motivačních příkladů. Poté je nastíněna histo- rie vícekriteriálních her. Následuje teoretická kapitola, která obsahuje 5 podkapitol - zavedení nových pojmů; rovnovážné body v jistém smyslu omezených příkladů her dvou hráčů; hledání rovnovážných bodů pomocí skalarizace vektorové výplatní funkce; kon- cept hledání tzv. ideálních rovnovážných bodů; srovnání metod. Dále je poslední koncept řešení názorně demonstrován na reálném příkladě. Nakonec je zařazena kapitola s novými teoretickými poznatky týkajícími se řešení v čistých strategiích. 1
|
|
| |
|
| |
|
|
Shluky volatility a dynamika poptávky a nabídky
Plačková, Jana ; Swart, Jan (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Název práce: Shluky volatility a dynamika poptávky a nabídky Autor: Jana Plačková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Dr. Jan M. Swart e-mail vedoucího: swart@utia.cas.cz Abstrakt: V předložené práci se zabýváme dynamikou poptávky a nabídky, která je zachycena vývojem elektronického obchodního systému na burze tzv. order booku. Přinášíme základní popis order booku, limit a market orderu, definici bid a ask ceny, spreadu. Dále je popsána volatilita a základní modely používané pro modelování či předpovídání jejího vývoje. Následuje přehled současných úspěchů na poli modelování shluků volatility, ať již ekonomy či fyziky. V praktické části je vytvořen modelový order book, ve kterém po- zorujeme příliv orderů, vývoj ask, bid a především spreadu. Pro rozdělení spreadu je určeno empirické pravděpodobnostní rozdělení a nalezeno jeho možné spojité rozdělení. Dále jsou vypočítány výnosy ze spreadu a pomocí nich se snažíme zachytit shlukování volatility i v takto jednoduchém modelu order booku. Jsou představena i určitá zlepšení a porovnána s původním modelem. Klíčová slova: shluky volatility, order book, limit order, market order 1
|
host ::
RSS.