|
|
Statistické metody v demografickém prognózování
Šimpach, Ondřej ; Langhamrová, Jitka (vedoucí práce) ; Arltová, Markéta (oponent) ; Palát, Milan (oponent)
Disertační práce vytváří komplexní a moderní schema pro stochastické modelování demografických procesů, které je univerzálně aplikovatelné na libovolnou populaci ve světě. Veškeré výpočty jsou detailně popisovány na datech České republiky a během celé práce je upozorňováno na okolnosti, které musí bezpodmínečně každý analytik brát v úvahu, aby dospěl ke korektním výsledkům. Data jsou získána z Českého statistického úřadu, přičemž některé datové matice jsou pro potřeby práce dopočítávány. Jednotlivé demografické procesy (úmrtnost, plodnost a migrace) jsou modelovány pomocí vybraných moderních přístupů (modely ARIMA, Lee-Carterova metoda) a na základě zkonstruovaných modelů jsou procesy prognózovány do budoucna. S pomocí všech dílčích prognózovaných výsledků je vytvořena komplexní demografická projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050, ale nikoliv na základě současného stavu a expertních úsudků na budoucí vývoj, ale na základě prognózovaných demografických událostí, které jsou vysvětlovány pomocí trendů a hlavních komponent svého vývoje. Tato demografická projekce je vytvořena ve třech vlastních scénářích (označených SC1, SC2 a SC3), které jsou sestaveny z vybraných optimálních modelů, prezentovaných v jednotlivých částech práce. Součástí je také zpětná retropolace věkově-specifických počtů čistých migrantů podle pohlaví v České republice od roku 1948, na jejímž základě mohla být analýza a následná predikce migrace provedena. Práce je syntézou dílčích projekcí demografickcýh procesů úmrtnosti, plodnosti a migrace. Finální výsledky jsou konfrontovány se třemi scénáři populační projekce České republiky podle Českého statistického úřadu a pěti scénáři populační projekce podle Eurostatu. Čistě statistický přístup demografického prognózování má totiž ve srovnání s deterministickými modely a expertními úsudky svá pozitiva i negativa. V závěru práce jsou tedy odlišné výsledky různých metodických přístupů diskutovány a komparovány.
|
|
|
Predikce měnových kurzů
Dror, Marika ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Arltová, Markéta (oponent) ; Hančlová, Jana (oponent)
Tato dizertační práce hodnotí předpovědní schopnosti různých známých modelů měnového kurzu. Práce nejprve rekapituluje a shrnuje poznatky dosavadních prací v dané problematice. Přestože je k dispozici mnoho prací na téma predikce měnového kurzu, žádná z nich nepopisuje takový model, který by obecně pro každý časový horizont a pro každý měnový pár předpovídal lépe, než jednoduchý model náhodné procházky. Nicméně jsou popsány modely úspěšně předpovídající měnový kurz pro specifické případy (např. pro určitý časový horizont nebo pro určitý měnový pár). Dále tato práce hodnotí na historickém vývoji čtyř měnových párů (USD/CZK, USD/ILS, USD/GBP a USD/EUR) v období od ledna 2001 až do srpna 2013, předpovědní schopnosti sedmi modelů měnového kurzu (model nekryté úrokové parity, model parity kupní síly, monetární model, monetární model s korekcí chyby, model Taylorova pravidla, skrytý Markovův model a ESTAR model). Nejlepší předpovědi dává model Taylorova pravidla, zejména pak v případě měnového páru USD/CZK. Přesto ani pro tento model nelze obecně potvrdit, že by ve všech případech předpovídal významně lépe, než model náhodné procházky. Tato práce také hodnotí časovou nestabilitu. Stock a Watson (2003) ve své práci ukazují, že úspěšnost předpovědi se mění s postupem času. Určitý ekonometrický model tak v jednom časovém úseku může předpovídat lépe než model náhodné procházky, avšak v jiném časovém úseku tuto schopnost mít nemusí. Proto je na základě fluktuačního testu popsaného v práci Giacomini a Rossi (2010a) ukázáno, jak se mění out-of-sample předpověď každého z porovnávaných modelů v průběhu času.
|
|
|
Vybrané testy jednotkových kořenů v časových řadách
Fedorová, Darina ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Hindls, Richard (oponent)
V diplomové práci je kladen důraz na ověřování stacionarity časových řad prostřednictvím testů jednotkových kořenů, jejichž nejčastější podoby a modifikace jsou popsány v teoretické části této práce. Jedná se především o testy Dickeyho a Fullera, Phillipse a Perrona a KPSS test, dále pak jejich modifikace v podobě ERS, Ng a Perronova a Leybournova a McCabova testu. Současně je uveden HEGY test pro případ sezonních časových řad, Perronův test pro časové řady obsahující strukturální změnu a postup testování stacionarity v případě vícenásobných jednotkových kořenů. V praktické části jsou pomocí softwaru R simulovány umělé časové řady procesem AR(1) a na nich provedeny vybrané testy, srovnána jejich síla a uvedena doporučení, které testy a za jakých podmínek je vhodné použít pro testování časových řad na přítomnost jednotkového kořene.
|
|
|
Statistická analýza úmrtí na dopravní nehody dle krajů v České republice
Pfefferová, Veronika ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Löster, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou příčin úmrtí podle krajů České republiky se zaměřením na dopravní nehody. Cílem práce je porovnání příčin úmrtí pomocí měr úmrtí na 100 000 obyvatel v ročních intervalech. Díky těmto měrám zle mezi sebou kraje porovnávat přesto, že každý kraj disponuje jiným počtem obyvatel. Dále se práce zaměří na předpovědi časových řad, konkrétně na předpovědi vypočtených měr úmrtí, a to pomocí exponenciálního vyrovnávání - Brownovo jednoduché exponenciální vyrovnávání, Brownovo (dvojité) lineární exponenciální vyrovnávání a Holtovo lineární exponenciální vyrovnávání. Z těchto vyrovnávání je vybráno právě to, které má pro jednotlivé míry úmrtí za každý kraj nejmenší reziduální součet čtverců neboli RSS a na základě výběru je pro jednotlivé kraje sestavena předpověď.
|
|
|
Modelování a predikce volatility finančních časových řad směnných kurzů
Žižka, David ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Malá, Ivana (oponent) ; Vošvrda, Miloslav (oponent)
Disertační práce se zaměřuje na modelování a prognózování podmíněného rozptylu časových řad směnných kurzů. Základním využitým přístupem pro modelování podmíněného rozptylu jsou modely třídy (G)ARCH a jejich variace. Modelování podmíněné střední hodnoty je založeno na využití autoregresních modelů AR. Z důvodu nesplnění jednoho ze základních předpokladů těchto modelů (předpoklad normality) je důležitou součástí práce i podrobná analýza nepodmíněných rozdělení logaritmů výnosů, která dále umožňuje zvolit vhodný předpoklad o rozdělení nesystematické složky modelů podmíněného rozptylu založených na (G)ARCH modelech. Využitím předpokladu leptokurtických rozdělení vede k významnému zlepšení předpovědí volatility ve srovnání s normálním rozdělením. V této souvislosti jsou často využívána GED a Studentovo t rozdělení, která jsou i základními stavebními kameny této práce. Navíc jsou v práci aplikována i méně známá rozdělení; Johnsonovo SU a normální inverzní Gaussovo rozdělení. Pro modelování podmíněného rozptylu je testováno velké množství lineárních i nelineárních modelů. Lineární modely zastupují modely ARCH, GARCH, GARCH in mean, integrovaný GARCH, frakcionálně integrovaný GARCH a HYGARCH. V případě přítomnosti asymetrického vlivu kladných a záporných výnosů na podmíněný rozptyl jsou aplikovány nelineární modely EGARCH, GJR-GARCH, APARCH a FIEGARCH. S využitím vhodných modelů, podle zvolených kritérií, jsou provedeny bodové předpovědi podmíněného rozptylu s různými dlouhodobými a krátkodobými předpovědními horizonty. Výstupy tradičních parametrických modelů volatility (G)ARCH jsou porovnány se semi-parametrickými přístupy založenými na neuronových sítích, které našly široké uplatnění nejen v klasifikačních úlohách, ale i v úlohách predikce časových řad. Závěr práce tvoří popis shodných a rozdílných vlastností zkoumaných časových řad směnných kurzů. Dále shrnutí modelů, které dokáží nejlépe popsat a předpovědět chování podmíněného rozptylu vybraných časových řad směnných kurzů. Tyto modely lze dále využít k měření míry tržního rizika investic metodou Value at Risk nebo najdou široké uplatnění při odhadech budoucích cen, kde je při konstrukcích předpovědních intervalů nezbytná znalost budoucího podmíněného rozptylu.
|
|
|
Manželská a nemanželská plodnost v České republice
Sirotková, Lucie ; Langhamrová, Jitka (vedoucí práce) ; Arltová, Markéta (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vývojem manželské a nemanželské plodnosti v České republice. Jejím cílem je zhodnotit vývoj v čase na základě dostupných údajů Českého statistického úřadu a zmínit možné příčiny změny demografického chování české populace. Teoretická část nabízí pohled na manželství a rodinu v historii. Praktická část se již věnuje zpracování a popisu reálných dat. Je rozdělena do čtyř částí, z nichž první se zabývá popisem vývoje manželské a nemanželské plodnosti, druhá se soustředí na vývoje rozdílů charakteristik manželské a nemanželské plodnosti, následující část popisuje charakteristiky související jen s manželskou plodností a poslední část podává informace o vývoji počtu uměle přerušených těhotenství připadajících na sto živě narozených dětí v závislosti na rodinném stavu ženy. Práce je obohacena o zpracování výsledků z výzkumných projektů ISSP (1994 a 2002).
|
|
|
Dopady nového občanského zákoníku na životní pojištění
Hegar, Štěpán ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Škvorová, Markéta (oponent)
Diplomová práce se zabývá dopady nového občanského zákoníku na životní pojištění v České republice. Nový občanský zákoník upravuje od 1. 1. 2014 dosavadní právní úpravu a v mnoha směrech zavádí pro pojišťovny nové termíny a požadavky. Zavedení této právní úpravy bude mít vliv na celý pojistný trh, který bude udávat směr životního pojištění v následujících letech. Jelikož tato změna výrazně mění celý proces sjednávání pojistných smluv životního pojištění, bylo vybráno a zanalyzováno několik stěžejních témat, která se nejvíce týkají jak pojistitelů, tak i pojistníků a pojištěných. Nový občanský zákoník změní způsob sjednávání pojistných smluv životního pojištění a činnost pojišťovacích zprostředkovatelů bude odlišná, než bylo doposud zvykem. Pojišťovací zprostředkovatelé budou muset během sjednávání smlouvy se zájemcem o pojištění nově zjišťovat pojistný zájem, analyzovat jeho potřeby a sepisovat záznamy z jednání. V diplomové práci je zkoumán současný stav sjednávaných rizik životního pojištění na reálných datech univerzálního životního pojištění. Z analýzy plynou určitá doporučení, která by pojistitelé mohli s ohledem na zavedení změn využít.
|
|
|
Průměrná mzda a HDP - vzájemné vztahy a vazby
Bieliková, Nikol ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá popisem vzájemných vztahů a vazeb mezi vybranými ekonomickými ukazateli. Těmito ukazateli jsou hrubý domácí produkt a průměrná hrubá měsíční mzda. Analýza těchto vybraných ukazatelů je prováděna v rámci České republiky a Slovenska. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, které se dále dělí do několika podkapitol. Jako první je vymezen pojem národního účetnictví, dále je popsán hrubý domácí produkt, metody jeho výpočtu a periodicita sestavování. Ve třetí části je popsána oblast teorie mezd a platů, jsou definovány pojmy jako minimální mzda, průměrná hrubá měsíční mzda a medián mzdy a platu. V těchto dvou kapitolách jsou porovnány vybrané země na základě tabulek a grafů dle vybraných ukazatelů. Poslední kapitola se zabývá analýzou vztahů mezi vybranými ekonomickými ukazateli ve vybraných státech na základě čtvrtletních dat v letech 2001-2013.
|
|
|
Nezaměstnanost v České republice a v zemích EU
Rytíř, Michal ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Helman, Karel (oponent)
Nezaměstnanost patří v hospodářství k běžným jevům. Míra nezaměstnanosti je ukazatelem, ve kterém se silně odráží dění v ekonomice. Úroveň nezaměstnanosti je společností značně sledována, a proto bývá silným politickým tématem. Pro úspěšný boj s nezaměstnaností je nutné analyzovat její stav, vývoj současný a odhadovaný výhled do budoucna. Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu stavu a vývoje nezaměstnanosti v České republice a Evropské unii. Odhad budoucího vývoje je zde proveden na základě Boxovy-Jenkinsovy metodologie.
|
|
|
Prognóza obsazenosti školních zařízení Chocně do roku 2015 prostřednictvím časových řad
Leová, Monika ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Langhamrová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou demografického vývoje a analýzou návštěvnosti mateřských a základních škol ve městě Choceň. Cílem práce je za pomoci časových řad stanovit prognózu počtu dětí, které budou tyto školní instituce navštěvovat do roku 2015. Předpovídané počty dětí jsou následně porovnány se současnými kapacitami školních zařízení a k závěru jsou navrhnuta příslušná řešení. Vzorový postup a dosažené prognózy mohou být v budoucnu nápomocné Městskému úřadu Choceň v předcházení problémů ohledně obsazenosti mateřských a základních škol.
|
host ::
RSS.