4900_a:"Working paper series" - Výsledky hledání - Digitální repozitář

host :: přihlásit Digitální repozitář
		Hledej		Nový záznam		Nápověda		O repozitáři

Hlavní stránka > Výsledky hledání: 4900_a:"Working paper series"

Hledej:

Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání

Hledej ve sbírkách:

Seřadit podle:	Zobrazit výsledky:	Výstupní formát:

	FOREX Microstructure, Invisible Price Determinants, and the Central Bank's Understanding of Exchange Rate Formation Derviz, Alexis Tato práce zkoumá přenos makroekonomických faktorů do tvorby cen konkrétního dealera na devizovém trhu. Na tento problém se pohlíží z hlediska centrálního bankéře, který sleduje vývoj cen, ale nevytváří trh v domácí měně. Analýza vychází z modelu trhu, na němž jeden titul obchoduje více dealerů (multiple dealer market), organizovaného dvěma způsoby – jako přímý mezidealerský trh a trh zprostředkovaný. Plný text: PDF Úplný záznam
	Some exchange rates are more stable than others: short-run evidence from transition countries Bulíř, Aleš Tato práce se empiricky zabývá souvislostí mezi endogenní likviditou a stanovením devizového kurzu na vzorku čtyř tranzitivních ekonomik. Nachází důkazy podporující hypotézu nelineárního procesu opravy chyb oproti dlouhodobým odchylkám od trendu. Výsledky naznačují, že včasná a úspěšná liberalizace devizového trhu a finančních účtů se vyplatí z hlediska hloubky trhu a tudíž rychlejšího přizpůsobení se národních měn krátkodobým šokům působícím na devizový kurz. Plný text: PDF Úplný záznam
	Components of the Czech Koruna Risk Premium in a Multiple-Dealer FX Market Derviz, Alexis Tato práce navrhuje průběžný časový model devizového trhu organizovaného jako "multiple dealership". Tento model odráží řadu hlavních znaků spotového trhu s českou korunou. Plný text: PDF Úplný záznam
	Determining Factors of the Czech Foreign Trade Balance: Structural Issues in Trade Creation Benáček, Vladimír ; Prokop, Ladislav ; Víšek, Jan Á. Za pomoci panelových údajů za 29 odvětví studie testuje alternativní specifikace funkcí českého vývozu a dovozu. Obchodní bilance je ovlivněna zejména reálným kurzem, celkovou poptávkou a celními změnami. Snížení růstu české ekonomiky po roce 1996 bylo důležitým faktorem, který ponechával obchodní bilanci ve střednědobém horizontu na udržitelné úrovni a dokonce přispěl k apreciaci reálného kurzu. Plný text: PDF Úplný záznam
	Price convergence to the EU: What Do the 1999 ICP Data Tell Us? Čihák, Martin ; Holub, Tomáš Tato práce analyzuje cenovou konvergenci České republiky a dalších zemí střední a východní Evropy s Evropskou unií (EU). Jsou použita srovnání jednotlivých zemí na základě International Comparison Project (ICP) z roku 1999. Plný text: PDF Úplný záznam
	Microfoundations of the Wage Inflation in the Czech republic Galuščák, Kamil ; Münich, Daniel Tato studie zkoumá, zda mikrozáklady mohou zvýšit prediktivní schopnost makrokonomických modelů mzdové inflace. Při srovnání minulých predikcí a pozorovaných hodnot zjišťuje, že Philipsova křivka s průměrnou mírou nezaměstnanosti v okresech s obvykle nízkou mírou nezaměstnanosti podává přesnější predikce souhrnné mzdové inflace než Philipsova křivka s celkovou mírou nezaměstnanosti. Plný text: PDF Úplný záznam
	Sectoral Productivity and Real Exchange Rate Appreciation: Much Ado about Nothing? Flek, Vladislav ; Marková, Lenka ; Popiera, Jiří Studie za pomoci panelových údajů vybraných národních ekonomik odhaduje změny relativních cen souvisejících s fluktuacemi v odvětvové produktivitě. Následně vypočítává rozdíly v inflaci měřené CPI v jednotlivých zemích vyplývající z nevyrovnaného růstu produktivity v jednotlivých odvětvích, přičemž bere v úvahu váhy neobchodovatelných komodit ve spotřebě (přidanou hodnotu) v jednotlivých zemí a nepředpokládá úpravy nominálního kurzu. Plný text: PDF Úplný záznam
	Estimates of Fundamental Real Exchange Rates for the Five EU Pre-Accession Countries Šmídková, Kateřina ; Barrell, Ray ; Holland, Dawn Tato práce používá koncept fundamentálního reálného kurzu (FRER) a bere při tom v úvahu specifické rysy zemí v pokročilejší fázi transformace. Model FRER aproximuje přínos z integrace dopadem přímých zahraničních investic na obchod a umožňuje větší deficit běžného účtu, jestliže je zahraniční zadluženost pod bezpečnou hranicí. Plný text: PDF Úplný záznam
	Estimating market probabilities of future interest rate changes Hlušek, Martin Cílem této práce je provést odhad predikce tržního konsensu ohledně budoucího vývoje měnové politiky a kvantifikovat míru zohlednění pravděpodobnosti změn úrokových sazeb v různých časových horizontech v budoucnosti. Navrhovaný model používá běžnou promptní výnosovou křivku peněžního trhu a dostupné derivátové nástroje peněžního trhu (dohody o budoucích úrokových sazbách, FRA) a odhaduje pravděpodobnost změn úrokových sazeb až v horizontu 12 měsíců. Plný text: PDF Úplný záznam
	Monetary policy and the term spread in a macro model of a small open economy Kotlán, Viktor Tato práce se ale domnívá, že nedostatky jednorovnicové metody mohou přinést výsledky, které jsou zkreslené, a že prediktivní schopnost musí být analyzována zevnitř modelového rámce. Zvolen byl jednoduchý makroekonomický model malé otevřené ekonomiky a v jeho rámci zkoumány prediktivní vlastnosti časového rozpětí. Plný text: PDF Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.

Digitální repozitář :: :: :: ::
Powered by v1.1.2
Spravuje

Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky English