|
Rozvrhovací úlohy typu Flow-shop
Dyntar, Tomáš ; Tegze, Miron (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Je podán popis rozvrhování flow shop a lot streaming včetně příkladu. Dále jsou ukázány metody a algoritmy pro řešení různých verzí problému určení velikostí skupin pro přepravu mezi stroji v prostředí flow shop se dvěma stroji. Začne se s výpočtem úlohy se dvěma skupinami (diskrétní případ), třemi skupinami (spojitý případ) a pak je představen Trietschův polynomiální algoritmus pro libovolný počet skupin pro danou celkovou dobu trvání procesu, kdy se uvažuje konstantní či lineární doba na přepravu včetně variant s omezeným počtem přepravních zařízení či jejich omezenou kapacitou, kdy se uvažuje konstantní či lineární doba nastavení strojů. Dále je vytvořen model s přepravou i dobou nastavení a Trietschův algoritmus je příslušným způsobem upraven. Pro rozšíření výsledků případů s jedním strojem na případy s více stroji je navrženo užít větu R. G. Vicksona, která řeší problém s určením skupn v případě více jobů pomocí pojednání problému s určením velikosti skupin pro každý job samostatně a poté užitím Johnsonova algoritmu. Také je ukázán známý způsob k rozšíření výsledků na úlohu se třemi stroji prostřednictvím řešení vždy dvou sousedních strojů zvlášť nebo upravením Trietschova algoritmu pro tři stroje. Většina postupů je předvedena na příkladech.
|
|
The Role of Advanced Option Pricing Techniques Empirical Tests on Neural Networks
Brejcha, Jiří ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vošvrda, Miloslav (oponent)
Tato práce se zabývá porovnáním dvou pokročilých metod oceňování opcí aplikovaných na opce evropského stylu vypsané na index DAX. Práce zkoumá výkonnost především dvou modelů: modelu se stochastickou volatilitou založeného na asymetrickém nelineárním procesu GARCH, který navrhli Heston a Nandi (2000), dále pak přístupu využívajícím umělé neuronové sítě, přičemž jako referenční je zde použit klasický Black-Scholes-Mertonův model. Modely pro oceňování opcí jsou testovány nejen na datech pro období mezi 3. 7. 2006 - 30. 10. 2009, ale i na jednotlivých podsouborech dat nazvaných jako "data před krizí" a "data v krizi", kde je přelomovým dnem 17. 4. 2008. Hlavním cílem práce je nalezení nejvhodnějšího oceňovacího nástroje opcí a to jak pro "data před krizí", tak i pro "data v krizi". První dvě kapitoly uvádějí do problematiky opčního oceňování, přičemž následující třetí kapitola poskytuje teoretické zázemí vztahující se k výše uvedeným metodám. V práci je též shrnut teoretický rámec různých nelineárních optimalizačních algoritmů, jako je metoda klesajícího gradientu, metoda zpětného šíření, kvasi-Newtonova metoda a Levenberg-Marquardtův algoritmus. Empirická část pak ukazuje, že žádný z uvedených modelů nepřevyšuje ve všech kategoriích svým výkonem ty ostatní. Nicméně přesto můžeme vyslovit závěr, že...
|
|
Nonconvex stochastic programming problems-formulations, sample approximations and stability
Branda, Martin ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Kaňková, Vlasta (oponent) ; H.van der Vlerk, Maarten (oponent)
Název: Nekonvexní úlohy stochastického programování - formulace, "sample" aproximace a stabilita Autor: RNDr. Martin Branda E-mail: branda@karlin.mff.cuni.cz Školitel: Doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. E-mail školitele: lachout@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: V práci se zabýváme úlohami, ve kterých se může objevit požadavek na celočíselnosti některých rozhodovacích proměnných, tedy není možné předpokládat konvexnost. Ve druhé kapitole jsou představeny základní úlohy stochastického programování a jsou nastíněny problémy, které vznikají při řešení těchto úloh. Ve třetí kapitole porovnáme základní tři možné formulace - úlohu s pravděpodobnostními omezeními, s "integrated" pravděpodobnostními omezeními a s penalizací v účelové funkci. Dokážeme, že úlohy jsou asymptoticky ekvivalentní za poměrně slabých podmínek. Diskutujeme též použití "sample" aproximativních postupů pro řešení těchto úloh a zobecníme výsledky o rychlosti konvergence. Všechny uvedené postupy jsou aplikovány a porovnány na investičním problému s Value-at-Risk, celočíselnými investicemi a transakčními náklady. V dalších dvou kapitolách se zabýváme dynamickými finančními úlohami, ve kterých je možná ztráta modelována pomocí dvoustupňového rozhodovacího procesu. Ve čtvrté kapitole se zabýváme "mean-risk" modelem s Conditional Value-at-Risk, zobecníme...
|
|
Mathematical Programs for Dynamic Pricing - Demand Based Management
Hrabec, Dušan ; Karpíšek, Zdeněk (oponent) ; Hoff, Arild (oponent) ; Haugen, Kjetil Kare (vedoucí práce)
The thesis deals with the development, modeling, and analysis of demand-based problems containing marketing, operations, and logistics decisions. The problems may be further extended to the concepts of dynamic pricing and marketing that drive the development. Two demand-based problems are presented in the thesis: a) the newsvendor problem, due to its simple structure as a suitable tool for illustrating how facets of marketing may affect decision-making concerning operational problems, and b) the transportation network design problem, where some results and knowledge gained from the newsvendor problem are applied. In the setting presented, the newsvendor is subsequently faced with pricing, advertising, and joint pricing and advertising-sensitive stochastic demand. A demand-related random element comprises the particular marketing decision(s) of a specific form (e.g., multiplicative or additive). It is assumed that a real pricing strategy is captured with a nonlinear decreasing demand function while a suitable advertising strategy results in increased sales. The properties of the obtained optimal decisions for particular models are discussed. The pricing-related results are applied to the stochastic transportation problem, where the stochastic demand is modeled using wait-and-see and here-and-now deterministic (scenario-based) reformulations. A hybrid algorithm composed of a heuristic (genetic) algorithm and an optimization software tool is proposed for solving of a mixed-integer linear as well as a mixed-integer nonlinear problem. Potential applications, especially in waste management, are also discussed at the end of the thesis.
|
|
Digitalizovaný experiment - prostředek k osvojení vybraného učiva obecné chemie
Bartoš, Ivan ; Čipera, Jan (vedoucí práce) ; Havlíček, David (oponent) ; Svoboda, Lubomír (oponent)
Shrnutí Analýzou elektronických učebních opor, online aplikací a výukových programů u nás i v zahraničí jsem dospěl k závěru, že je třeba vytvořit flexibilní multimediální didaktický prostředek (dále jen FMDP) obsahující digitalizované experimenty z obecné chemie. Zároveň jsem rozborem stávajících databází, CD ROMů a VHS se zfilmovanými experimenty zjistil, že řada efektních experimentů s pyrotechnickými prvky nebyla dosud digitalizována vůbec nebo ne v měřítku "většího množství" chemikálií. Zvolený programovací jazyk C#, v němž byl FMDP vytvořen, se ukázal pro účely tohoto projektu jako nejvhodnější. Tato volba vyplynula z konzultace s počítačovými programátory a byla motivována především širšími možnostmi C# oproti HTML zahrnujícími jednoduché modifikace obsahu FMDP. Učitelé s minimálně základní počítačovou gramotností mohou do FMDP libovolně zasahovat, měnit jakékoli jeho části a přizpůsobovat jej vnitřním i vnějším podmínkám procesu edukace. S přihlédnutím k dotazníkovému průzkumu zjišťujícímu požadavky žáků na formu a obsah experimentů po fenomenální stránce jsem zfilmoval a digitalizoval zvláště ty experimenty, které prezentují chemické děje doprovázené vznikem značného množství dýmu, emisí světla, explozí a překvapivými změnami barev. Na základě statistického vyhodnocení statistických souborů žáků a...
|
|
Optimalizace technologických parametrů vstřikování plastového dílce
Hamáček, Richard ; Hlaváček, Martin (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Tento projekt se zabývá optimalizací vstřikovacího procesu plastového tělesa světlometu pro projekt DCW 204 Mopf halogen. Cílem práce je dosáhnout kratšího vstřikovacího cyklu při dodržení požadované jakosti plastového dílce. Optimalizace proběhne na základě modifikace času dotlaku taveniny v nástroji. Sleduje se deformace v ose X v nejproblémovějších bodech tělesa užitím bezdotykové optické technologie měření ATOS III Triple Scan. Dále byla využita simulační analýza vstřiku pro predikci deformace plastové dílce do odformování při všech zvolených časech dotlaků. Na základě takto získaných dat bylo možno provést porovnání predikované deformace do odformování a deformací reálnou na tělese po odformování. Na základě získaných dat v různých časových intervalech byl sledován průběh deformace v závislosti na čase.
|
|
Návrh metody hodnocení vztahů se zákazníky
Malach, Jakub ; Vlček, Radim (vedoucí práce) ; Fotr, Jiří (oponent) ; Tomek, Gustav (oponent)
Cílem disertační práce je navrhnout metodu hodnocení vztahů se zákazníky. Mezi hlavní přínosy disertační práce pro teorii Customer Relationship Managementu (CRM) patří: Komplexní analýza současného stavu hodnocení vztahů se zákazníky. Návrh obecných kritérií hodnocení vztahu se zákazníkem popisujících základní složky hodnoty vztahu a jejich ověření. Identifikace a systematizace principů konceptu CRM. Návrh integrace hodnotících procesů do cyklu CRM včetně identifikace principů fungování cyklu CRM. Návrh systému hodnocení vztahů se zákazníky. Návrh obecného předpisu hodnotící funkce, typů oborů hodnot funkce a konceptu dimenze indikátoru hodnoty vztahu se zákazníkem. Návrh obecného a specifického modelu hodnocení vztahů se zákazníky, prvků modelu a determinantů prvků modelu. Návrh struktury procesu hodnocení vztahů. Ověření předpokladů obecného modelu hodnocení vztahů. Ověření hypotéz modifikace obecného modelu hodnocení podle specifických vlastností hodnotící firmy. Návrh manažerského nástroje VMT (Valuation Model Tool) a způsobu jeho praktické aplikace.
|
|
Capital Asset Price Modelling: Concept VAPM
Kuklik, Robert G. ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Kodera, Jan (oponent) ; Lukáš, Ladislav (oponent)
Hlavním cílem této dizertace je představit model fungování kapitálového trhu, VAPM, inspirovaný přístupy, které například popsal Mandelbrot, Hudson, Shiller a další, s úmyslem tuto koncepci aplikovat v praxi s možnostmi dalšího výzkumu a využití. V této souvislosti práce popisuje: Za prvé, průřezový nástin obecných koncepcí modelování pohybu kapitálového trhu jako mechanismu alokace zdrojů, v rámci ekonomické Teorie volby s přihlédnutím k jejich vývoji. Tato část obsahuje stručný popis modelování trhu z "klasického", dobře známého hlediska v podmínkách jistoty a tudíž úplné bezrizikové předvídatelnosti je uveden stručný přehled stochastického pohledu se zavedením prvků rizika a tudíž pravděpodobnosti očekávaného výstupu. Na to též navazuje rámec koncepce Hypotézy efektivního trhu (EMH) a souvisejícího Modelu náhodné procházky (RWM) v podmínkách kritického pohledu equilibria rizika/výnosu, s přehodnocením "klasických" přístupů na bázi nových přístupů; Za druhé, stručný popis a vyhodnocení modelů CAPM, (Ortodoxní model chování kapitálových aktiv, CAPM, Tržní model SIM, Multi- indexní MIM a metoda APT), na základě analýz vybraných autorů, s přihlédnutím k formaci optimálního portfolia a určení Beta koeficientu. Obě uvedené části jsou více méně pouze popisného charakteru a v podstatě slouží k dokreslení úplnosti rámce vývoje procesu tržního modelování; Za třetí, více či méně současné názory na dynamiku trhu opírající se o entropické pojetí s fraktálním pohledem na jeho dynamiku volatility, v souvislosti se setrvačností vlivu minulého hodnotového výkonu; Za čtvrté, za použití těchto i jiných přístupů práce některé výsledky testů tržní efektivity z různých pohledů, na základě analýz vybraného vzorku autorů a jejich hodnocení; Za páté, jak zmíněné současné koncepce posléze vedly k definici a testování Modelu zohledňujícího očekávanou volatilitu tržních cen a jejich závislost, VAPM, na bázi vztahu volatility a sériové závislosti k časovým řadám tržního indexu a portfolia vybraných akciových titulů; Za hlavní přínos této práce je považována charakteristika soudobých koncepčních pohledů na modelování kapitálového trhu navazující na jedné straně na rámcový popis dosavadního vývoje této problematiky s jeho kritickým vyhodnocením a na druhé straně inspirující vývoj modelu VAPM jako pokus aplikovat uvedené koncepce v praxi s možností dalšího výzkumu a využití.
|
|
Fúze obchodních korporací a jejich vliv na finanční situaci
Kubáňová, Andrea ; Skálová, Jana (vedoucí práce) ; Žárová, Marcela (oponent)
Diplomová práce se zabývá vnitrostátními fúzemi obchodních korporací uskutečněných v letech 2009 až 2012 a jejich vlivem na finanční situaci vybraných subjektů. První část práce popisuje základní teoretické aspekty fúzí, včetně jejich členění, motivů k realizaci a fází procesu fúze. V druhé části práce je rozebrána nejprve obchodněprávní úprava a následně účetní úprava fúzí. Vzhledem k praktické části je důraz kladen zejména na právní úpravu platnou do 31. 12. 2011 a od 1. 1. 2012. Následující část práce vysvětluje účetní řešení fúzí na příkladech, kde je ukázán vliv okamžiku uskutečnění fúze na postup sestavení zahajovací rozvahy. Čtvrtá část práce se zabývá finanční analýzou, kde jsou zmíněny její zdroje informací, uživatelé a metody. V závěrečné části práce jsou popsány vybrané účetní položky a odvětví, které jsou analýze podrobeny a samotné výsledky analýzy.
|
|
Komparace institutu životního minima v ČR a na Slovensku od roku 1993 do roku 2015
Feurich, Marek ; Kubelková, Karina (vedoucí práce) ; Bartůsková, Lucia (oponent)
Po rozdělení Československé federativní republiky (ČSFR) na Českou a Slovenskou republiku v roce 1993, si obě země ponechaly většinu právních předpisů ČSFR včetně zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu. Startovací pozice tak byla pro oba státy shodná. Řada úprav legislativního prostředí, ke kterým v průběhu let v obou zemích došlo, poskytuje vhodný prostor ke zrealizování komparativní analýzy. Cílem této diplomové práce je provést komparaci institutu životního minima (ŽM) v České a Slovenské republice mezi lety 1993-2015 a prokázat předpoklady, že institut ŽM vždy zastával v obou zemích stejnou funkci, byl nastaven motivačně pro znovuzapojení nezaměstnaných do pracovního procesu, a že vyšší částka ŽM vždy znamenala vyšší příjem osob v hmotné nouzi v dané zemi. Provedená komparativní analýza ale předpoklady nepotvrzuje.
|
host ::
