|
|
Statistická analýza ekonomických rizikových faktorů organizace
Ambrožová, Andrea ; Sylva, Šujanová (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením rizikových ekonomických faktorů konkrétní organizace a následně jejich zhodnocením na základě statistických metod. Cílem práce bylo určit dominantní ekonomické rizikové ukazatele dané organizace a zhodnotit jejich časový vývoj na základě statistických metod za pomoci statistických nástrojů. V diplomové práci bylo využito statistického nástroje Statgraphics Centurion XV a nástroje MS Excel.
|
|
|
Analýza rizika důležitých faktorů firmy užitím statistických metod
Genčurová, Lucie ; Popela, Pavel (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu jednotlivých finančních ukazatelů společnosti MARLENKA international s.r.o. pomocí metod finanční analýzy a statistických metod. Finanční situace společnosti je vyhodnocena na základě výsledků analýz. Následně je vypočtena predikce vývoje vybraných ukazatelů pro dva následující roky pomocí regresní analýzy a intervalové regresní analýzy. V diplomové práci je také řešena identifikace potenciálních finančních rizik společnosti a návrhy pro jejich snížení. V návaznosti na provedené analýzy je vyhotoveno shrnutí finanční situace společnosti.
|
|
|
Spolehlivost technických systémů
Ertl, Jakub ; Šácha, Jakub (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na zkoumání spolehlivosti vícestavových technických systémů. Práce obsahuje přehled základních pojmů z teorie obnovy a náhodných procesů. Je zde ukázána možnost řešit splehlivost vícestavových systémů pomocí Markovových modelů a simulací. Pro výpočet nehomogenního sériového, paralelního, sériově-paralelního a paralelně-sériového systému byl vytvořen software Reliab. S. M. S. O. 1.0. Jeho výstupy jsou popsány v kapitole 10. Práce také obsahuje metodu $\beta$-factor a problematiku společných chyb. Diplomová práce je součástí řešení projektu MŠMT České republiky čís. 1M06047 "Centrum pro jakost a spolehlivost výroby" a projektu Grantové agentury České republiky reg. čís. 103/08/1658 "Pokročilá optimalizace návrhu složených betonových konstrukcí".
|
|
|
Analytické metody v motorsportu
Růžička, Bronislav ; Dočkal, Aleš (oponent) ; Čejka, Václav (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (oponent) ; Mazůrek, Ivan (vedoucí práce)
Cílem disertační práce je navržení jednoduché analytické metody pro vyhodnocování jízdní dynamiky sportovních vozidel s návaznosti na možnost kvalifikovaného odhadu vlivů jednotlivých nastavovacích parametrů na celkovou změnu výkonnosti vozidla. V běžné praxi je obvyklé, že dochází k překrývání efektů způsobených změnami jednotlivých prvků nastavení vozidla pokud jsou tyto prováděny současně, což má za následek nesprávné či obtížně definovatelné stanovení postupů pro hodnocení a nasměrování dalších kroků při vývoji vozidla. Pro analýzu těchto vícedimenzionálních dat je pak zvolen přístup využívající lineárního regresního modelu (LRM). V práci je navržena základní filozofie metodiky s ohledem na specifika jízdní dynamiky vozidla, proveden experiment s definovanými vstupy včetně rozboru a způsobu interpretace získaných výstupů. Toto metodika bere rovněž v úvahu možnost obecného využití vícedimenzionální analýzy dat nejen v motosportu , ale také pro diagnostiku dynamického chování technických systémů, u nichž nalezení optimálního funkčního stavu závisí na víceparametrickém nastavení, jehož kombinace musí reflektovat rovněž častou změnu vnějších podmínek.
|
|
|
Stochastic Modeling of Data Sets
Orgoník, Svetoslav ; Michálek, Jaroslav (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Master's thesis is focused on implementing modern statistical methods for fitting propability distribution using kernel estimates with regard to the possibilities of their implementation on the PC and the application of specic data sets. Master's thesis is a part of project from MSMT of the Czech Republic no. 1M06047 Center for Quality and Reliability of Production.
|
|
|
Statistické zpracování dat o zmetkovitosti reálného procesu
Širjovová, Zuzana ; Karpíšek, Zdeněk (oponent) ; Bednář, Josef (vedoucí práce)
Jakost, stejně tak i kontrola stability procesů, v současné době neustále nabírá na významu. Její zvyšující se důležitosti je podmíněna pořád více rozšiřující se sériovou výrobou. Jedná se o výrobní procesy velkých rozměrů, co do počtu operátorů ale i přímých a nepřímých vlivů na zmetkovitost a stabilitu procesu. Jsou známé znaky jakosti, vyjádřené tzv. užitnými vlastnostmi, které mohou být buď jednoduše měřitelné (délkové rozměry, pevnost, tažnost, vlhkost,koncentrace), nebo přímo neměřitelné, většinou subjektivní (vůně, chuť, barevnost, komfort při použití, vzhled). Statistická regulace procesu (Statistical Process Control-SPC) představuje preventivní nástroj řízení jakosti, neboť na základě včasného odhalování významných odchylek procesu od předem stanovené úrovně umožňuje vykonávat zásahy do procesu s cílem dlouhodobě jej udržovat na přípustné a stabilní úrovni, popř. proces zlepšovat. Tato kontrola výrobního procesu bude předmětem této diplomové práce. Nejdříve je provedena analýza procesu pomocí Shewharetových regulačních diagramů, kde je zajištěna silná nestabilita procesu. Následné je použita analýza pomocí testu chi-kvadrátu, která se využita k určení vlivů jednotlivých činitelů na stabilitu procesu (operátoři, typ směny, typ výrobku, typ vady na výrobku atd.) Celá praktická část je řešena ve statistickém softwaru MINITAB 15. Práce je dále doplněna o závěry ze zkoumání vlastností intervalových odhadů parametru p binomického rozdělení - numerická stabilita v jednotlivých statistických softwarech (Minitab 15, Matlab 7.8.0).
|
|
|
Approximations in Stochastic Optimization and Their Applications
Mrázková, Eva ; Horová, Ivana (oponent) ; Štěpánek, Petr (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Many optimum design problems in engineering areas lead to optimization models constrained by ordinary (ODE) or partial (PDE) differential equations, and furthermore, several elements of the problems may be uncertain in practice. Three engineering problems concerning the optimization of vibrations and an optimal design of beam dimensions are considered. The uncertainty in the form of random load or random Young's modulus is involved. It is shown that two-stage stochastic programming offers a promising approach in solving such problems. Corresponding mathematical models involving ODE or PDE type constraints, uncertain parameters and multiple criteria are formulated and lead to (multi-objective) stochastic nonlinear optimization models. It is also proved for which type of problems stochastic programming approach (EO reformulation) should be used and when it is sufficient to solve simpler deterministic problem (EV reformulation). This fact has the big importance in practice in term of computational intensity of large scale problems. Computational schemes for this type of problems are proposed, including discretization methods for random elements and ODE or PDE constraints. By means of derived approximations the mathematical models are implemented and solved in GAMS. The solution quality is determined by an interval estimate of the optimality gap computed via Monte Carlo bounding technique. Parametric analysis of multi-criteria model results in efficient frontier computation. The alternatives of approximations of the model with reliability-related probabilistic terms including mixed-integer nonlinear programming and penalty reformulations are discussed. Furthermore, the progressive hedging algorithm is implemented and tested for the selected problems with respect to future possibilities of parallel computing of large engineering problems. The results show that it can be used even when the mathematical conditions for convergence are not fulfilled. Finite difference method and finite element method are compared for deterministic version of ODE constrained problem by using GAMS and ANSYS with quite comparable results.
|
|
|
Model with Weibull responses
Konečná, Tereza ; Karpíšek, Zdeněk (oponent) ; Hübnerová, Zuzana (vedoucí práce)
This Master's thesis deals with the Weibull model, exactly the two-parametric Weibull distribution. The thesis deals with the estimation of parameters by four way of method of quantiles, by method of maximum likelihood and by graphical method Weibull probability plot. The derivation of parameter estimation methods in the one-way ANOVA type models with Weibull distribution was presented. Relations for the model with constant scale parameter alpha, constant shape parameter beta and the model with both parameters constant were derived. Also the tests with nuisance parameters are included, namely the score test, the Wald test, and the likelihood ratio test. The last chapter deals with the applications of the methods. A comparison of the different methods are demonstrated by graphs, histograms and tables. The methods are programmed in freeware R software. The functionality and properties of each method are verified on two sets of simulated data. In the end of the chapter tree simulated random samples are analysed.
|
|
|
Analýza rizikovosti vybraných kryptoměn v osobních financích
Strouhal, Tomáš ; Stroukal,, Dominik (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá rizikovostí kryptoměn s ohledem na ostatní investiční příležitosti, jako jsou například fondy. Cílem práce je nabídnout jednoduchý ukazatel rizika a výnosu, aby bylo možné kryptoměny zařadit do kontextu dalších investic. Nejprve jsou jednotlivé kryptoměny popsány, následně jsou jejich vlastnosti srovnány právě s fondy. Jako nástroj určení ukazatele rizika a výnosu je použit Syntetický ukazatel rizika a výnosu užívaný právě při porovnávání jednotlivých fondů. Tento ukazatel je upraven, aby odpovídal vlastnostem kryptoměn a stále měl vypovídající hodnotu. Po úpravě je použit pro určení rizikovosti a výnosnosti u fondů S&P 500 a Allianz Global Artificial Intelligence a kryptoměn Binance Coin, Bitcoin, Cardano, Ethereum, Solana, Tether, USD Coin a XRP. Z výsledků vyplývá, že původní škála tohoto ukazatele je nedostačující vzhledem k vyšší volatilitě kryptoměn, kterou není schopný reflektovat. Naopak upravený ukazatel již dokáže velmi dobře identifikovat vyšší volatilitu u kryptoměn a přiřadit jí tak vyšší třídu rizika.
|
|
|
Vývoj a historie teorie pravděpodobnosti
Michalová, Jitka ; Karpíšek, Zdeněk (oponent) ; Žák, Libor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje historii a vývoji pravděpodobnosti a její teorie před zavedením Kolmogorovy axiomatické definice ve 20. století. Zabývá se úlohou o rozdělení sázky a jejími řešiteli: Luca Pacioli, Niccola Fontana Tartaglia, Blaise Pascal a Pierre de Fermat. Soustředí se na spisy De Ratiociniis in Ludo Aleae Christiaana Huygense a Ars Conjectandi Jacoba Bernoulliho. Dále se zabývá různými definicemi pravděpodobnosti: klasickou (Laplacovou), statistickou, geometrickou a Kolmogorovou axiomatickou. Také pokrývá podmíněnou pravděpodobnost a Bayesovu větu.
|
host ::
RSS.