|
|
Stress Testing of the Banking Sector in Emerging Markets: A Case of the Selected Balkan Countries
Vukelić, Tatjana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Mejstřík, Michal (oponent)
Zátěžové testování je metoda makroekonomické analýzy, která hodnotí odol- nost finančního systému proti nepříznivým událostem. Tato práce popisuje metodiku zátěžových testů a ilustruje zátěžové testování pro úvěrové a tržní riziko na skutečných datech jednotlivých bank ve dvou balkánských zemích: Chorvatsku a Srbsku. Úvěrové riziko je vyjádřené pomocí makroekonomického modelu kreditního rizika, který odhaduje míry defaultu pro podnikový sektor a sektor domácností. Hlavním úkolem práce je sestavení rámce zátěžového testování pro země, které nebyly příliš uvažovány v dřívějších studiích a pro které jsou data dostupná jen v omezené míře. Výsledek práce může pomoci odhalit možná rizika pro finanční stabilitu. Metody použité v této práci mohou být dále rozvíjeny a aplikovány na rozvíjející se ekonomiky, které čelí obdobným datovým omezením. Klasifikace JEL: E37, G21, G28 Klíčová slova: bankovnictví, kreditní rizoko, makroeko- nomické zátěžové testování, míra defaultu, tržní riziko
|
|
|
Value at Risk Calculation of the Czech Stock Portfolio Using Alternative Distributions
Hédl, Tomáš ; Gapko, Petr (vedoucí práce) ; Seidler, Jakub (oponent)
Cílem této diplomové práce je analýza způsobů výpočtu ohrožené metody. Jejím jádrem je nalezení vhodného modelu, který by dokázal nejadekvátněji reflektovat pravděpodobnostní rozdělení výnosů námi vytvořeného českého akciového portfolia. V práci zjišťujeme, že výnosy sledují rozdělení neomezeného charakteru, které poprvé popsal Johnson (1949). Z důvodu nalezení korelace ve výnosech aplikujeme vhodný autoregresivní proces, který tuto závislost odstraňuje. V empirické části přicházíme na neschopnost modelů založených na předpokladech normality správně předpovídat ohroženou hodnotu. Metody historické simulace, které mají slibné výsledky zpětného testování, jsou zamítnuty z důvodu pomalé adaptace na nedávné změny na trhu. Nacházíme však způsob, jak do modelu GARCH implementovat Johnsonovo rozdělení. Tento model, který prochází všemi testy, je tak schopen nejpřesněji předpovídat ohroženou hodnotu portfolia. JEL klasifikace: C16, C22, G11 Klíčová slova: Tržní riziko, Ohrožená hodnota, Řízení rizik, Johnson SU rozdělení
|
|
|
Stress Testing of the Banking Sector in Emerging Markets A Case of the Selected Balkan Countries
Vukelić, Tatjana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Mejstřík, Michal (oponent)
Zátěžové testování je metoda makroekonomické analýzy, která hodnotí odol- nost finančního systému proti nepříznivým událostem. Tato práce popisuje metodiku zátěžových testů a ilustruje zátěžové testování pro úvěrové a tržní riziko na skutečných datech jednotlivých bank ve dvou balkánských zemích: Chorvatsku a Srbsku. Úvěrové riziko je vyjádřené pomocí makroekonomického modelu kreditního rizika, který odhaduje míry defaultu pro podnikový sektor a sektor domácností. Hlavním úkolem práce je sestavení rámce zátěžového testování pro země, které nebyly příliš uvažovány v dřívějších studiích a pro které jsou data dostupná jen v omezené míře. Výsledek práce může pomoci odhalit možná rizika finanční stability. Metody použité v této práci mohou být dále rozvíjeny a aplikovány na rozvíjející se ekonomiky, které čelí obdobnému omezení v datech. Klasifikace JEL: E37, G21, G28 Klíčová slova: bankovnictví, kreditní rizoko, makroeko- nomické zátěžové testování, míra defaultu, tržní riziko
|
|
|
Vliv Basel III na řízení rizik v bankách
Havlíček, Radek ; Blahová, Naďa (vedoucí práce) ; Pour, Jiří (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice regulatorního rámce BASEL III ve vztahu k řízení tržních a kreditních rizik. Důraz je kladen na metodiky výpočtu rizikových expozic a kapitálových požadavků těchto rizik. V úvodní části práce je věnována pozornost teoretickým východiskům risk managementu, stanoveným pravidlům a jejich vývoji v rámci regulatorních pravidel vedoucích k současnému standardu BASEL III. V praktické části je rozebrána kapitálová politika a risk management Deutsche Bank AG, instituce působící na trhu globálním a risk management instituce Komerční banka, a.s., banky působící na českém trhu. Akcentovány jsou zejména velikosti rizikově vážených aktiv (rizikových expozic) a výše kapitálu pro udržení kapitálové přiměřenosti.
|
|
|
Tržní rizika v internacionalizaci malých podniků ze strojírenství
Vencálková, Šárka
Tržní rizika v internacionalizaci malých podniků ze strojírenství. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Bakalářská práce se zabývá klíčovými tržními riziky, která souvisí s procesem internacionalizace malých podniků z oblasti strojírenství. Cílem práce je identifikovat klíčová tržní rizika a poté navrhnout opatření, která povedou k minimalizaci těchto rizik. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy globalizace a internacionalizace, vybrané modely internacionalizace, vymezení malých a středních podniků, rizika v zahraničním obchodě, tržní rizika a možné vstupy na zahraniční trh. V praktické části je vymezen pojem strojírenství, rozdělení strojírenství dle dělení CZ-NACE. Praktická část je založena na dotazníkovém šetření, kde pomocí získaných dat jsou navržena opatření pro minimalizaci tržních rizik.
|
|
|
Audit bank v ČR
Ognev, Denis ; Brada, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kubát, Max (oponent)
Daná diplomová práce se zabývá oblastí externího auditu bankovních institucí v České republice. Jejím hlavním cílem je podrobně popsat strategii, postupy a metody používané statutárním auditorem při výkonu jeho činnosti a také porovnat tyto postupy s těmi, které se používají při provádění interního auditu bank. Hlavní důraz je kladen na fázi interim auditu a kontrolu řízení nejdůležitějších bankovních rizik. První část je věnována teoretickým otázkám a právním aspektům auditní profese. Ve druhé kapitole této diplomové práce jsou vymezeny specifické rysy auditu bankovních institucí včetně nejdůležitějších rizik a rozsahu činností externího auditora. Třetí část popisuje fáze a průběh externího auditu banky a také samotnou auditní metodologii. Poslední kapitola je věnována krátkému popisu činností interního auditora v bance a jejich porovnání s externím auditem.
|
|
|
Rizika řeckého trhu očima českých podnikatelů a obchodníků
Plojhar, Václav ; Gullová, Soňa (vedoucí práce) ; Manová, Miroslava (oponent)
Cílem této bakalářské práce je identifikovat nejběžnější rizika, která se vyskytují na řeckém trhu, z pohledu českých podnikatelů a obchodníku a uvést příklady nejlepší možné způsoby jak proti těmto rizikům chránit a minimalizovat je. Tato práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou obecně popsána rizika vyskytující se v mezinárodním obchodě, z nichž jsou popsány ty nejběžnější. Druhá část se věnuje samotnému mezinárodnímu obchodu mezi Českou republikou a Řeckou republikou. Ve třetí části jsou popsána specifická rizika a problémy, které se vyskytují na řeckém trhu, kde jsou uvedeny příklady, jak lze tyto rizika řešit. K vypracování práce bylo použito knižních publikací a internetových zdrojů jak od českých tak i od zahraničních autorů.
|
|
|
External audit of commercial banks in the Czech Republic
Ágošton, Peter ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Rybák, Zdeněk (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá oblastí externího auditu komerčních bank v prostředí České republiky. Jejím cílem je poukázat na odlišné techniky a specifické procedury, které jsou využívány v průběhu vnějšího auditu komerční banky a které odlišují povinný audit bank od auditu jiných nebankovních společností, společností poskytujících služby a výrobních podniků. Dalším cílem této diplomové práce je zkoumání lineární závislosti mezi počtem změn auditora a zvolenými ukazateli výkonnosti komerční banky. V první části diplomové práce najdeme obecní rámec externího auditu s důrazem na právní aspekty. Druhá část se zabývá odlišností banky od nebankovních subjektů. Ve třetí části diplomové práce je uveden popis jednotlivých auditních fází, s důrazem na fázi samotného výkonu auditu banky, na níž se autor této diplomové práce sám zúčastnil. V závěrečné části této diplomové práce najdeme zkoumání lineární závislosti mezi počtem změn auditora a vybranými ukazateli výkonnosti komerční banky.
|
|
|
Audit banky
Ambros, Lukáš ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Tondlová, Markéta (oponent)
Cílem mé diplomové práce "Audit banky" je identifikovat a popsat oblast externího a interního auditu v bankovnictví a zaměřit se na specifika auditu banky ve srovnání s komerčním podnikem. V první části je vymezen audit účetní závěrky. Ve druhé části jsou definovány charakteristické rysy bankovnictví. Ve třetí části je vymezen pojem interního auditu a spolupráce externího a interního auditu. V poslední čtvrté části jsou popsány metody, které jsou používány při auditu banky.
|
|
|
Rizika tuniského trhu očima českých exportérů
Barešová, Kateřina ; Gullová, Soňa (vedoucí práce) ; Štemberk, Jan (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je najít, analyzovat a prokázat očima českých exportérů rizika vyskytující se na tuniském trhu. Výsledná práce by mohla posloužit jako zdroj informací pro potencionální investory, vývozní podniky a obchodníky. Text bakalářské práce je rozdělen do tří kapitol. Úvodní část poskytuje teoretické informace o nejobvyklejších rizicích v mezinárodním obchodě. Druhá část se zabývá česko-tuniskou obchodní a ekonomickou spolupráci a popisuje tak aktuální stav vzájemného obchodu. Třetí kapitola tvoří stěžejní část celé práce. Jsou zde rozebrána vybraná rizika tuniského trhu a poskytnuté návrhy možností eliminace jejich dopadů nebo jejich úplnému předcházení. Práce čerpá z české i zahraniční literatury a bylo využito mnoha internetových zdrojů, statistik, tabulek a zpráv. Základním zdrojem konkrétních informací, názorů a zkušeností byl však provedený dotazníkový průzkum mezi českými společnostmi a jednateli, kteří mají zkušenosti s obchodováním na území Tuniska.
|
host ::
RSS.