|
|
History of mathematical modelling on financial markets
Cigán, Martin ; Brada, Jaroslav (vedoucí práce) ; Langer, Miroslav (oponent)
Hlavním cílem této práce je obeznámit čitatele s vývojem některých známějších matematických modelů používaných k ocenění investičních instrumentů. První kapitola se věnuje základním pojmům používaným v práci. Následující kapitoly představují samotní modely používané k oceňování akcí, dluhopisů a derivátů. Každá kapitola obsahuje i stručné představení daného instrumentu, případně i postupy používané k jeho oceňování před vypracováním modelů. Práce obsahuje i kapitolu věnovánu konceptu portfolia, jakožto důležité součásti vývoje matematického modelování v téhle oblasti.
|
|
|
Modely oceňování opcí se stochastickou volatilitou
Šigut, Jiří ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Hudec, Patrik (oponent)
Předmětem této práce je seznámení se s modely se stochastickou volatilitou a jejich aplikace při oceňování opcí. Jsou zde uvedeny základní modely pro podkladová aktiva a následně i modely oceňování opcí s využitím modelování stochastické volatility. V empirické části je porovnán Black-Scholesův model proti Heston-Nandi modelu.
|
|
|
Využití finančních derivátů v českém komerčním bankovnictví
Lupínková, Lucie ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou finančních derivátů a jejich využitím v českém bankovním sektoru. V úvodní části je naznačena jejich podstata, kategorizace (včetně charakteristiky jednotlivých druhů), možnosti využití i rizika s nimi spojená. Stěžejní část práce je věnována analýze vývoje derivátových obchodů v českém bankovnictví a ve vybrané bance. Nastíněn je i možný budoucí vývoj českého derivátového trhu.
|
|
|
Finanční deriváty v České republice a v Evropské unii
Hrbek, Filip ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Baran, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se bude zabývat obchodováním s finančními deriváty v České republice a porovnáním s obchody v rámci Evropské unie. Úvodní část bude věnována základním pojmům, charakteristice a rozdělením derivátů. Následovat bude popis jednotlivých druhů derivátů. Třetí část bude věnována obchodování v České republice a analýze jeho specifik, zejména v porovnání s derivátovými trhy v Evropské unii.
|
|
|
Využití měnového futures při podnikání v podmínkách ČR
ŘÍHOVÁ, Jana
Diplomová práce "Využití měnového futures při podnikání v podmínkách ČR" se zabývá problematikou finančních derivátů. Definuje jednotlivé druhy derivátů, jejich historii a vývoj měnových futures a forwardů v ČR a ve světě. Další část je věnována možnostem využití měnových futures a forwardů při podnikání v České republice. Součástí diplomové práce je zhodnocení vývoje měnových kurzů EUR/CZK a USD/CZK.
|
|
|
Opce a analýza opční strategie Straddle Strangle
Černocký, Jan ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Polák, Michal (oponent)
Práce se zaměřuje na opční strategii Straddle Strangle s důrazem na praktickou stránku její problematiky. V úvodu jsou vysvětleny základy teorie opcí a vlivy, které působí na jejich hodnotu. Následuje představení nesměrových opčních strategií a detailní popis přístupů k strategii Straddle Strangle. V závěru je strategie aplikována v tržních podmínkách a výsledky jsou analyzovány.
|
|
|
Opce a jejich oceňování
Rychlík, Jan ; Smrčka, Luboš (vedoucí práce) ; Zámečník, Petr (oponent)
V této práci jsou vysvětleny základní pojmy, principy fungování a typy opcí. Je zde vysvětleno, jaké faktory mají vliv na hodnotu opce. Dále se tato práce zabývá oceňováním opcí. Jsou zde vysvětleny Black-Scholes-Meron model a metoda Monte-Carlo. V praktické části je provedeno ocenění pomocí 2 metod vysvětlených v teoretické části a je zjištěna a popsána citlivost hodnoty opce pomocí opčních charakteristik.
|
|
|
Obchodování s komoditami
Pecha, Martin ; Drozen, František (vedoucí práce) ; Marková, Jana (oponent)
Cílem předkládané diplomové práce je analyzovat trh se zlatem a poskytnout čtenáři potřebné informace a souvislosti, které ovlivňují cenu zlata. Diplomová práce je rozdělena na tři části. První část pojednává obecně o komoditním trhu, zabývá se specifickými vlastnostmi komodit jako speciální třídy aktiv. Značná pozornost je také věnována komoditním burzám a motivům obchodování komoditami. Druhá část je zaměřena na detailní rozbor možností investování do komodit. Jsou zde představeny klasické i alternativní invetiční nástroje, které může investor využít, pokud se chce vystavit cenovým pohybům jednotlivých komodit. Třetí a zároveň poslední část diplomové práce se zabývá analýzou trhu zlata a snaží se odpovědět na otázku, proč cena zlata v posledních deseti letech tak výrazně vzrostla. V závěru jsou shrnuta dosavadní zjištění a nastíněn budoucí vývoj ceny zlata.
|
|
| |
|
|
Finanční deriváty
Janečková, Alena ; Brada, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá finančními deriváty. Cílem je analyzovat vývoj derivátů v oblastech historie a regulace a zároveň seznámit se s názory na regulaci jednotlivých autorů. První kapitola je věnována jednotlivým derivátům, jejich podstatě, na jakých trzích se s nimi obchoduje a jaké jsou motivy pro tyto obchody. Další část objasňuje vývoj derivátů od jejich vzniku až po současnost. Poslední kapitola této práce se věnuje problematice regulace finančních derivátu v USA, která se skládá z historie regulace a názorů na regulaci jednotlivých autorů.
|
host ::
RSS.