Název: Modely oceňování opcí se stochastickou volatilitou
Překlad názvu: Option valuation models with stochastic volatility
Autoři: Šigut, Jiří ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Hudec, Patrik (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2012
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Předmětem této práce je seznámení se s modely se stochastickou volatilitou a jejich aplikace při oceňování opcí. Jsou zde uvedeny základní modely pro podkladová aktiva a následně i modely oceňování opcí s využitím modelování stochastické volatility. V empirické části je porovnán Black-Scholesův model proti Heston-Nandi modelu. This work describes stochastic volatility models and application of such models for option pricing. Models for underlying asset and then pricing models for options with stochastic volatility are derived. Black-Scholes and Heston-Nandi models are compared in empirical part of this work.
Klíčová slova: Black-Scholes; Heston-Nandi; oceňování; opce; stochastická; volatilita; Black-Scholes; Heston-Nandi; option; stochastic; valuation; volatility

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/34852

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-150113


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce