|
|
LPC kódování řeči
Zapletal, Ondřej ; Kyselý, František (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Náplní práce "LPC kódování řeči" je studie problematiky této metody parametrického zdrojového kódování, vysvětlení matematických postupů, které se při ní užívají (lineární predikce, autokorelace, Levinson-Durbinův algoritmus, převod do formy vhodné pro přenos, Čebyševova polynomiální metoda hledání kořenů) a seznámení se s významem a aplikacemi této metody v reálných hovorových kodérech. Úkolem samostatného projektu této práce je popis a simulace jednoduchého řečového kodéru na bázi LPC, který převádí reálný řečový signál na bitový tok, ve kterém jsou obsaženy všechny důležité parametry pro jeho zpětnou rekonstrukci (LSF koeficienty, perioda základního tónu, úroveň buzení, detekce znělosti - metoda AMDF). Součástí práce je i diskuse o současně používaných řečových kodérech.
|
|
|
Modulátor s rozprostřeným spektrem
Lejsková, Alena ; Kováč, Michal (oponent) ; Maršálek, Roman (vedoucí práce)
Práce se zabývá metodou rozprostření spektra datových signálů určených k přenosu rádiovým kanálem. Existují tři různé způsoby aplikace rozprostírání, k jejich realizaci se využívají tzv. pseudonáhodné posloupnosti, nebo také vzájemně ortogonální posloupnosti. V těchto systémech nalezneme uplatnění řady modulací, z nichž jedna z nich (čtyřstavové fázové klíčování) je uvedena na konci práce. Metoda rozprostírání tvoří také základ ortogonálního multiplexu OFDM. Cílem práce je seznámení s principem metody rozprostírání spektra a popis systémů, vysílačů a přijímačů, které pracují na základě této metody.
|
|
|
Moderní kódování řečového signálu pomocí přeparametrizovaných modelů
Zapletal, Ondřej ; Průša, Zdeněk (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Náplní teoretické části této práce je studie přeparametrizovaných modelů. To jsou takové modely signálů, ve kterých je pro jejich parametrizaci stanoveno více proměnných, než je potřeba a následně se hledá tzv. řídké řešení pomocí iteračních algoritmů. Cílem takovéto analýzy je výběr pouze těch důležitých (řídkých) parametrů. Teorie se opírá o lineární algebru, vektorové prostory, báze a tzv. framy. Úkolem samostatného projektu této práce je popis a simulace dvou řečových kodérů: klasického kodéru na bázi lineárního predikčního kódování řeči a kodéru využívajícího přeparametrizované modely pro náhodné ARMA procesy. Součástí jejich realizace je i vytvoření dekodérů a zhodnocení kvality rekonstrukce obou z nich. Pro realizaci je využito prostředí MATLAB a knihovna funkcí pro přeparametrizované modely (toolbox frames).
|
|
|
Počítačová analýza sportovních zápasů
Židlík, Pavel ; Balík, Miroslav (oponent) ; Atassi, Hicham (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá možností rychlé analýzy fotbalového utkání z audio složky záznamu s možností využití některých metod také pro jiná než fotbalová utkání. Při úvodním zamyšlení bylo zaměřeno na detekci hvizdu píšťalky. Ten se ve spektru projevuje svým specifickým základním kmitočtem, který je mimo kmitočty běžné mluvy. Po odhadu harmonických kmitočtu, bylo zaměřeno na rozpoznání významu hvizdu. K této problematice bylo využito pana rozhodčího, který mne informoval o počtu druhů hvizdu a poskytl mi referenční vzorky pro klasifikaci hvizdu. Pro zjištění významu hvizdu bylo použito neuronové sítě s typem učení zpětné šíření. Dalším příznakem pro detekci významných okamžiků ze zápasu bylo zaměřeno na základní tón komentátora. V případě, že komentátor zápas prožívá naplno tak s každou významnou akcí, která se v zápase odehraje, se automaticky zvyšuje také jeho základní tón promluvy. Dalším příznakem, na který bylo zaměřeno, je detekce zvýšeného základního tónu komentátorova hlasu. Významným okamžikem v zápase jsou také národní hymny týmu, které proti sobě hrají. Dalším příznakem pro analýzu je tedy detekce hymny. Pro získání příznaku z audio signálu bylo využito výhod melovských kepstrálních koeficientů (MFCC) z nich bylo získáno 20 koeficientů. Tyto koeficienty byly použity jako vstup pro klasifikátor založený na neuronové sítí s typem učení zpětné šíření. Pro snadné použití těchto metod bylo vytvořeno grafické uživatelské rozhraní s možností přehledného náhledu získaných výsledků a také s možností přehrání vybraného úseku.
|
|
|
Faktory ovlivňující trh spotřebitelských úvěrů v České republice
Horáková, Alexandra
Horáková, A. Faktory ovlivňující trh spotřebitelských úvěrů v České republice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita, 2015. Cílem diplomové práce je vytvoření ekonometrického modelu, pomocí kterého budou identifikovány ekonomické ukazatele ovlivňující objem spotřebitelských úvěrů v České republice. V literárním přehledu bude popsána charakteristika spotřebitelského úvěru v České republice a budou vymezeny základní pojmy a zákonné úpravy týkající se spotřebitelských úvěrů. Také budou charakterizovány bankovní i nebankovní subjekty poskytující spotřebitelské úvěry. V praktické části bude sestaven ekonometrický model pro objem spotřebitelských úvěrů v závislosti na vytipovaných veličinách.
|
|
|
GRETL - software pro podporu výuky ekonometrických kursů
Jindrová, Věra ; Sekničková, Jana (vedoucí práce) ; Školuda, Václav (oponent)
Bakalářská práce má za cíl vytvořit srozumitelnou uživatelskou příručku pro ekonometrický software GRETL v českém jazyce počínaje představením softwaru GRETL a následným seznámením čtenáře s možným rozsahem využití daného programu při práci s daty. V práci jsou stručně přiblíženy hlavní možné charakteristiky lineárního regresního modelu, jako např. multikolinearita, autokorelace a heteroskedasticita, včetně jejich možného testování v daném programu a vyhodnocování konkrétních testů. Stěžejní část práce se zabývá definováním a specifikací dat pro jejich následnou analýzu v daném softwaru, sestavováním modelu, odhadem parametrů ekonometrického modelu metodou nejmenších čtverců, metodou vážených nejmenších čtverců a metodou zobecněných nejmenších čtverců. Dále práce pojednává o testování hypotéz, intervalových odhadech, o testování stacionarity časových řad, sestrojování a editaci grafů za použití softwaru GRETL a podrobném vysvětlení jednotlivých položek menu programu. Veškeré kroky jsou podpořeny grafickou přílohou a konkrétními příklady.
|
|
|
Testování slabé formy efektivnosti devizového trhu
Havel, Radek ; Veselá, Jitka (vedoucí práce) ; Kalivoda, František (oponent)
Cílem práce je potvrzení či vyvrácení hypotézy o slabé formě efektivnosti devizového trhu.Východiskem je formulování předpokladů pro efektivní chování cen na finančním trhu a ověření jejich platnosti aplikací na vývoj devizových kurzů vybraných měnových párů. Po definování testovacího aparátu jsou jednotlivé měnové páry analyzovány korelačním testem, runs testem a testem úspěšnosti investiční strategie, založené na indikátoru technické analýzy. Výsledky studie odpovídají na otázku, zda vůbec a do jaké míry se testované devizové kurzy v čase chovají podle charakteristik efektivního trhu.
|
|
|
Analýza spotřeby v ČR 1996 - 2008
Kyncl, Jan ; Tichý, Filip (vedoucí práce) ; Ráčková, Adéla (oponent)
Práce se snaží vysvětlit spotřební závislosti v ČR pomocí známého tvaru makroekonomické keynesiánské spotřební funkce. V první části jsou shrnuty základní poznatky teorie lineárních regresních modelů a způsoby jejich odhadu. Dále teoretická stránka ekonomické, statistické a ekonometrické verifikace modelu. V druhé části jsou teoretické znalosti využity v praxi na reálných datech z národních účtů ČR. Je sestaven vhodný regresní model spotřeby a proveden jeho odhad a verifikace.
|
|
|
Dynamické modely inflace
Sodoma, Jan ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Lejnarová, Šárka (oponent)
Analýza závislosti inflace na zpožděných hodnotách peněžní zásoby M2 a ceny benzínu Natural 95. Dále vytvoření prognózy modelu inflace na druhé čtvrtletí roku 2008 v ČR oproti prvnímu čtvrtletí roku 2008. Empirické výsledky regresního modelu, jejich interpretace a teoretické řešení problémů multikolinearity a autokorelace.
|
|
|
Struktura a vlastnosti modelu GARCH(1,1)
Maštalíř, Jakub ; Pígl, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je seznámit čtenáře s ekonometrickým přístupem k modelování volatility finančních časových řad a prozkoumat konstrukci, vlastnosti a omezení populárního modelu GARCH(1,1) při jeho aplikaci na reálná data z trhu a to v širším kontextu než je obvykle prezentován v referenční literatuře. V první části si zopakujeme vybrané důležité statistické pojmy z oblasti ekonometrie časových řad, které v navazujících částech budeme potřebovat a které dále budeme již běžně používat. Pohovoříme rovněž poněkud obecněji o volatilitě, jejím modelování a vůbec měření, neboť její skutečné hodnoty vlastně neznáme a pozorujeme na trzích pouze její projevy. Zmíníme důležité statistické nástroje sloužící ovšem jako nenahraditelný komplement samotného modelu GARCH při jeho používání. Ten si představíme ve druhé části, kde prozkoumáme jeho typické vlastnosti, výhody, omezení a samozřejmě statistickou inferenci. Protože se jedná o velmi flexibilní model s obecnější stavbou, probereme rovněž i komplikace vznikající při aplikacích vůbec a způsoby jejich řešení. Ve třetí části potom provedeme aplikaci na reálná data, názorně ukážeme projevy prostudovaných vlastností a na závěr také ověříme, do jaké míry je tento model skutečně schopen volatilitu odhadovat.
|
host ::
RSS.