|
|
Investování hedgových fondů s využitím cenové volatility investičních instrumentů
Přibáň, Filip ; Brada, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kováč, Michal (oponent)
Volatilita hodnoty aktiv a výnosů je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují současné finanční trhy. Její nárůst v posledních desetiletích je velkým rizikem pro finanční trhy i reálnou ekonomiku. Volatilita ale není jen hrozba, je to i příležitost dosáhnout zisků. Dává tedy smysl, že finanční nástroje, které vydělávají na nárůstu či poklesu volatility jsou v současnosti velmi populární. Kvůli tomu v posledních letech investiční banky emitovaly velké množství derivátů, které na významných změnách hodnoty aktiv a výnosů na trzích vydělávají. I hedgeové fondy chtějí vydělávat na vysoké volatilitě a tak nabízejí svým klientům fondy se sofistikovanými strategiemi a různými investičními přístupy. Tyto strategie a ekonomické modely, které analyzují volatilitu, jsou velmi důležité pro pochopení jak tento současný fenomén funguje. To není zásadní jen pro obchodníky a portfolio manažery ale i pro makroekonomy. Významné pohyby na měnovém, akciovém či dluhopisovém trhu totiž mohou zásadně ovlivnit reálnou ekonomiku.
|
|
|
Využití finančních derivátů v podnikové praxi
Podhorná, Hana ; Kotík, Věroslav (oponent) ; Meluzín, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je eliminace devizového rizika v dané firmě formou využití finančních derivátů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku devizového rizika, včetně popisu hlavních produktů a postupů, které umožňují efektivní řízení těchto rizik. V praktické části je analyzován problém kurzových ztrát a vyhodnocena devizová pozice firmy. Autor se zde pokusil o vytvoření vhodných návrhů možností zajištění. V závěru práce jsou uvedeny přínosy, které vyplynuly ze získaných výsledků daného návrhu.
|
|
| |
|
|
Zajištění úrokového rizika prostřednictvím finančních derivátů.
Hofmanová, Aneta ; Jonášek, Martin (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi zajištění úrokového rizika prostřednictvím finančních derivátů. Teoretická část charakterizuje finanční deriváty, jejich členění a popis jednotlivých druhů derivátů. V analytické části je sledován vývoj úrokových sazeb v České republice, dále je rozebrána nabídka českých bank a jejich následná komparace. V poslední části práce je navrhnuto doporučení podnikovému managementu.
|
|
|
Finanční deriváty v praxi
Dalekorejová, Petra ; Sedlák, Petr (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce „Finanční deriváty v praxi“ je analýza jednotlivých druhů finančních derivátů. První část se věnuje obecné charakteristice derivátů. Prostřední část se věnuje popisu konkrétních druhů derivátů a jejich rozdělení na úrokové a měnové. Poslední, praktická část, se věnuje využití derivátů k zajištění úrokového a měnového rizika na konkrétních příkladech společností a nabídce zajištění na českém finančním trhu.
|
|
| |
|
|
Eliminace kurzového rizika pro exportně orientovaný podnik
Pěček, Jan ; Trčka, Radek (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na eliminování kurzového rizika a možné způsoby jeho zajištění s ohledem na aktuální situaci v České republice a šířící se ekonomické krizi v roce 2009. Je v ní obsažen přehled možných finančních derivátů a způsob jejich nastavení pro exportně zaměřenou firmu. Součástí práce je i nastínění otázky, nakolik by se situace změnila v případě zavedení eura.
|
|
|
Nástroje finančního trhu - cenné papíry
Skořepa, Pavel ; Novotný, Štěpán (oponent) ; Meluzín, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o nástrojích finančního trhu. Čtenáři je nejdříve ukázáno z čeho je finanční trh tvořen, jak funguje, jaké mají cenné papíry charakteristické vlastnosti, proč se používají, jaké výhody a rizika v sobě skrývají. Konkrétně se zaměříme na oblast podílových fondů, jako součást kolektivního investování. Pomocí investičního dotazníků je proveden výzkum jakou investiční strategii běžní občané nejvíce preferují. K této strategii pomocí programu GRANT navrhneme optimální finanční portfolio. Využijeme také vlastnosti fuzzy logiky a ukážeme investorovi jak si může podle svých požadavků vybírat do portfolia vhodné investiční nástroje.
|
|
|
Corporate Governance Failures in Trading Derivatives
Turegeldiyev, Anuar ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Čajka, Radek (oponent)
Základním cílem diplomové práce je identifikace fundamentálních příčin rozsáhlých finančních ztrát způsobených nezodpovědným, či dokonce nelegálním obchodováním s finančními deriváty. S využitím případových studií jsou vedle základních příčin selhání firemní governace v této oblasti odvozeny také příslušné obecné závěry a formulována doporučení pro budoucnost, jak takovýmto fatálním ztrátám v důsledku selhání jednotlivců i celých korporací předcházet.
|
|
|
Zajišťování a řízení měnového rizika v bankovním prostředí
Šimko, Marek ; Kolman, Marek (vedoucí práce) ; Leová, Simona (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na zajišťování a řízení měnového rizika v prostředí komerčních bankovních institucí. Celá koncepce pojednává o definici měnového rizika, jeho kvantifikaci skrze různé metody VaR a následné zajištění pomocí patřičných finančních derivátů. Teoretická východiska jsou následně aplikována v rámci praktické simulace s cílem zobrazit rozhodovací proces imaginárního subjektu vzhledem k predikovaným budoucím cashflow plynoucím z vlastněného portfolia. Finální výstup bude představovat komplexní řešení problematiky řízení měnového rizika s ohledem na požadavky regulatorních orgánů.
|
host ::
RSS.