Název: Zajišťování a řízení měnového rizika v bankovním prostředí
Překlad názvu: Hedging and currency risk management in the area of commercial banks
Autoři: Šimko, Marek ; Kolman, Marek (vedoucí práce) ; Leová, Simona (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2013
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Bakalářská práce je zaměřena na zajišťování a řízení měnového rizika v prostředí komerčních bankovních institucí. Celá koncepce pojednává o definici měnového rizika, jeho kvantifikaci skrze různé metody VaR a následné zajištění pomocí patřičných finančních derivátů. Teoretická východiska jsou následně aplikována v rámci praktické simulace s cílem zobrazit rozhodovací proces imaginárního subjektu vzhledem k predikovaným budoucím cashflow plynoucím z vlastněného portfolia. Finální výstup bude představovat komplexní řešení problematiky řízení měnového rizika s ohledem na požadavky regulatorních orgánů. The bachelor thesis is focused on FX risk mitigation and its management in the area of commercial banks. The whole concept deals with a FX risk definition, its quantification through various VaR methods and hedging by using appropriate financial derivatives. Theoretical background is applied into a practical simulation in order to view a decision making process of an imaginary entity influenced by estimated future cash flows resulting from its own portfolio. The final output represents a complex solution of FX risk management with incorporated regulatory authorities requirements.
Klíčová slova: backtesting; finanční deriváty; Garman - Kohlhagen model; měnové riziko; Value at Risk; backtesting; financial derivatives; FX risk; Garman - Kohlhagen model; Value at Risk

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/42755

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-197902


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce