|
|
Analysis of the banking sector of selected EU countries
Furda, Peter ; Blahová, Naďa (vedoucí práce) ; Šíma, Ondřej (oponent)
Tématem diplomové práce je analýza bankovních sektorů vybraných států Evropské unie, a to Německa a Itálie. První kapitola nejdříve popisuje základní teoretické pilíře. Dále jsou definovaná bankovní rizika a vybrané indikátory seřazené na základe těchto rizik. V praktické části jsou indikátory aplikované na agregované údaje konkrétního bankovního sektoru. V rámci vybraného časového období je analyzovaný a následně vyhodnocený vývoj těchto indikátoru, trend a hlavní příčiny, které ho ovlivňují. Závěr práce shrnuje a porovnává dosažené výsledky získané analýzou zkoumaných bankovních sektorů.
|
|
|
Analýza bankovních aktiv a pasiv domácností v ČR
Rektorysová, Natália ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Fučík, Vojtěch (oponent)
České domácnosti, významní činitelé českého bankovního sektoru, jsou považovány za subjekty s konzervativním přístupem při zacházení se svými volnými peněžními prostředky. Prokazatelností tohoto stavu, akcelerací poptávky po úvěrech a analýzou bankovních aktiv a pasiv domácností a jejich změnami v čase se zabývá tato bakalářská práce. Teoretická část popisuje klíčové pojmy a vymezuje základní rámec nutný pro další rozpracování tématu, rovněž vymezuje dvě klíčové hypotézy, z nichž jedna se zaměřuje na vývoj bilance domácností v čase a druhá se soustředí na tempo růstu úvěru ve vztahu k čistému disponibilnímu důchodu. V empirické části práce je zaměřena pozornost na trendy ve vývoji úvěrů, jež přestavují pasiva domácností a depozit vystupujících jako aktiva domácností, s akcentem na změny na základě legislativních kroků, nenadálých událostí na domácím trhu či v důsledku událostí na světových finančních trzích. Na konci praktické kapitoly jsou shrnuty vývojové tendence a jejich zdůvodnění. Závěrem je rekapitulován přínos celé práce, deklarována prokazatelná konzervativnost českých domácností a rovněž je potvrzena hypotéza o zadlužovacím paradoxu českých domácností.
|
|
|
Financial analysis of Fio bank
Gargulák, Karol ; Radová, Jarmila (vedoucí práce) ; Pavelka, František (oponent)
Cílem diplomové práce je prostřednictvím finanční analýzy zhodnotit finanční situaci Fio banky v letech 2011 až 2015. Práce je rozdělená do čtyř částí. První část je teoretická a popisuje samotnou finanční analýzu, její cíle, omezení a ukazatele, se kterými pracuje. Druhá část obsahuje základní informace o Fio bance, stručnou historii banky a představení dvou konkurenčních bank. Třetí část patří charakteristice bankovního sektoru. Poslední část se věnuje finanční analýze Fio banky. Pro dosažení větší komplexnosti jsou výsledky Fio banky porovnány s výsledky dvou dalších bank a to Equa bank a Air bank. V závěru dochází ke shrnutí výsledků práce a vyhodnocení finanční situace Fio banky.
|
|
|
Bank Efficiency, Risk, and Capital in the Visegrad Group Countries
Fraňo, Filip ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Lešanovská, Jitka (oponent)
Cieľom práce je odhad nákladovej efektívnosti bánk pochádzajúcich z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska počas rokov 2008 až 2013 s použitím metódy stochastického odhadu nákladovej funkcie (stochastic frontier analysis). Ďalej sú v práci skúmané vzájomné vzťahy medzi zmenami nákladovej efektívnosti, rizikovosti a kapitálovej pozície bánk. V prvej časti práce je poskytnutý prehľad literatúry zaoberajúcej sa týmito vzťahmi a popísaná metóda stochastického odhadu nákladovej funkcie. V empirickej časti je odhadnutá nákladová efektívnosť bánk pochádzajúcich z hore uvedených krajín. Výsledky naznačujú, že české a poľské banky sú v priemere najviac efektívne, zatiaľ čo maďarské banky sa umiestnili najnižšie. Odhadnutá efektívnosť počas skúmaného obdobia klesala. V práci neboli dosiahnuté preukázateľné výsledky, ktoré by podporovali hypotézu tvrdiacu, že väčšie banky sú nákladovo efektívnejšie. V následnosti na odhad efektívnosti bánk bol použitý systém simultánnych rovníc k testovaniu vzájomných vzťahov medzi zmenami v nákladovej efektívnosti, rizikovosti a kapitálovej pozícii bánk. Výsledky naznačujú záporný vzájomný vzťah medzi zmenami v rizikovosti a nákladovej efektívnosti bánk a medzi zmenami v kapitálovej pozícii a rizikovosti bánk. Výsledky ďalej nepreukazujú, že tieto premenné sú v systéme...
|
|
|
Financial Crisis in Economies with External Imbalances: A Comparative Analysis of Ireland and Spain
Semerák, Ondřej ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Young, Mitchell (oponent)
Finanční krize z let 2007/08 měla závažné důsledky pro většinu zemí a způsobila ekonomickou recesi na světových finančních trzích. Především byly zasaženy země s již dříve existujícími nedostatky. V Evropské Unii byly zejména dvě skupiny členských států, které trpěly specifickými nerovnováhami. Tato bakalářská práce se zabývá dopady na ekonomiky s nerovnováhami vnějšími, kde krize nebyla důsledkem špatného hospodaření s veřejnými financemi. Jejich hlavní představitelé, Irsko a Španělsko, zaznamenaly velice podobný ekonomický boom v letech předcházejících krizi, který začal být později doprovázen zvýšeným zahraničním dluhem a hypotečními bublinami. Po splasknutí bublin se však jejich cesty rozešly, navzdory silných podobnostem v ekonomickém vývoji a Irsko bylo dáváno za příklad úspěšných úsporných opatření. Tato bakalářská práce představuje rozhodující faktory, které odlišily Španělsko a Irsko v jejich rozdílných postupech pro ozdravení ekonomiky, aby mohla být zhodnocena hypotéza, že k irskému oživení došlo pouze na základě zavedených krizových protiopatření, a že Irsko tedy může být bráno jako model pro budoucí řešení krizí. Cílem práce je zaměřit se na toto tvrzení a zhodnotit jeho správnost pomocí detailního přehledu strukturálních rozdílů mezi oběma ekonomikami a jimi podniknutými kroky.
|
|
|
Bank's Liquidity in Ukraine shortly before and during Political Instability of 2013-2015
Efros, Ganna ; Brushko, Iuliia (vedoucí práce) ; Chytilová, Julie (oponent)
This thesis discusses causes of the liquidity crises in Ukraine. The topic is covered from both theoretical and practical point of view. The discussions on the policies implemented by Central Bank are presented as well as the analyses for three liquidity ratios, using time series data and ordinary least squares. The main hypotheses of the thesis are: there is a positive correlation between the liquidity level and proportion of foreign capital to total bank capital; higher capital adequacy ratio leads to better liquidity ratios; liquidity is procyclic and thus depends positively on the economic growth of the country and we presume negative correlation between discount rate and liquidity. In addition to the aforementioned hypotheses, we also examine the effect of additional explanatory variables such as inflation, total assets of banking sector, spread between loans and deposits, ratio of non-performing loans to capital, unemployment rate, returns on assets and equity, and investment in securities. The quick liquidity ratio, short-term liquidity ratio, and current ratio are used as dependent variables and separate model is constructed for each of them.
|
|
|
Stress Testing of the Banking Sector
Mohylová, Aneta ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je zátěžové testování bankovního sektoru. Zátěžové testy představují nástroj, který slouží k ohodnocení odolnosti portfolia, finanční instituce či celého systému vůči nepříznivému makroekonomickému vývoji. Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s teoretickou stránkou zátěžového testování a jeho praktickou aplikací. V teoretické části je vysvětlen význam, smysl a využití zátěžového testování. Dále se práce zabývá popisem různých typů zátěžových testů, metodologií zátěžového testování a jejími limity. V praktické části jsou testovány 2 hypotézy. Prvně je zkoumán vztah mezi vybranými makroekonomickými ukazateli a kvalitou úvěrového portfolia pomocí modelu vektorové autoregrese. Následně jsou vytvořeny dva typy zátěžových testů k otestování odolnosti českého bankovního sektoru jako celku a jednotlivých skupin bank rozdělených dle velikosti vůči třem nepříznivým zátěžovým scénářům pomocí makroekonomického ukazatele - kapitálové přiměřenosti. Výsledky naznačují vysokou odolnost českého bankovního sektoru vůči scénářům nepříznivého vývoje. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Cross-Border Contagion in the Banking Sector: The Case of Nordic Countries
Baronaite, Lina ; Babin, Adrian (vedoucí práce) ; Princ, Michael (oponent)
"Cross-Border Contagion in the Banking Sector: The Case of Nordic Countries" by Lina Baronaite Abstract: The objective of the thesis is to estimate the degree of cross-border contagion among the Nordic banking sectors. It analyzes a sample of sixteen largest listed Nordic banks from January 2004 to January 2014. Using a multinomial logit model we test whether there is any degree of contagion among the four banking sectors, whether it is more pro- nounced for larger banks and whether the recent financial crisis has exacerbated it. Our results are in line with similar studies conducted for other countries. In particular, we find that a shock in one bank- ing sector is positively associated with an increase in shocks in another banking sector. Second, these shocks are larger and more significant for larger and more active international banks. Finally, the effect of the recent financial crisis has ambiguous effects on the cross-sectoral banking contagion. It appears that contagious links between some sec- tors weakened (Sweden and Denmark, Sweden and Finland). Other economies (Sweden and Norway) on the contrary became more depen- dent on each other. The results are robust to a wide variety of changes in specifications.
|
|
|
Finanční geografie - aplikace vybraných konceptů v podmínkách České republiky
Bečicová, Ilona ; Blažek, Jiří (vedoucí práce) ; Feřtrová, Marie (oponent)
FINANČNÍ GEOGRAFIE - APLIKACE VYBRANÝCH KONCEPTŮ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY Abstrakt Předmětem této diplomové práce je analýza hlavních vývojových trendů bankovního systému v České republice po roce 1989. Jedná se především o analýzu vzniku centralizovaného bankovního systému, na jejímž základě jsou otestovány případné regionální dopady dle teorie regionální segmentace finančního trhu. Na základě analýzy změn v rozmístění ústředí bank a analýzy zaměstnanosti ve finančním sektoru je zřejmé, že v podmínkách ČR došlo ke vzniku vysoce koncentrovaného bankovního systému, který je navíc pod silným vlivem zahraničního kapitálu. Studie zaměřená na testování regionálních dopadů centralizovaného systému pomocí rozhovorů s majiteli firem v periferním regionu neumožnila prokázat tvrzení o znevýhodňování těchto podnikatelů takovým způsobem, jak bychom na základě teorie regionální segmentace trhu očekávali, tedy především odlišným posuzováním úvěrů ze vzdálených regionů. Problematickým se však na základě studie ukázalo poskytnutí ručení za bankovní úvěry v periferii.
|
|
|
Stress testing of the banking sector
Procházková, Jana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Todica, Doina (oponent)
Předmětem bakalářské práce je zátěžové testování bankovního sektoru. Zátěžové testování jako metoda zabývající se detekcí finančních rizik si získalo pozornost zejména v posledních letech v důsledku výskytu nestabilit na finančních trzích. Tato práce si vymezuje dva hlavní cíle. Cílem teoretické části je podat komplexní přehled o základních principech a metodách využívaných v zátěžovém testování a objasnit motivaci aplikování zátěžových testů. Empirická část se zaměřuje na posuzování úvěrového rizika v České republice. Jejím cílem je prokázání případného empirického vztahu mezi kvalitou úvěrového portfolio českého bankovního sektoru a vývojem základních makroekonomických veličin. K tomuto účelu je využit ekonometrický model vektorové autoregrese.
|
host ::
RSS.