|
|
Implied volatility modelling of options
Jahn, Daniel ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Tato práce prezentuje analýzu podmíněného lokálního polynomiálního odhadu použitého za účelem získání tzv. implied volatility smile z opčních dat. Optimalizační podmínka, odvozená ze ,,state price density``, zaručuje splnění bezarbitrážní podmínky. Analýza obsahuje popis a vyhodnocení role různých parametrů, například stupně polynomu, typu použitého jádra a jeho šířky (bandwidth) na výsledný tvar IV smile. Práce navrhuje dva různé postupy. První postup se pokouší zachytit složitější chování opcí tzv. mimo peníze (,,out-of-the-money``). Druhý postup se zaměřuje na kvalitní proložení křivky daty a na~vytvoření hladké state price density. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Možnosti rozvoje nadaných žáků v rámci základních škol
Pospíšilová, Jana ; Kasíková, Hana (vedoucí práce) ; Tvrzová, Ivana (oponent)
Tato práce nahlíží na problematiku nadaných žáků v rámci běžných základních škol, jejich specifického vzdělávání a celkového postavení takového žáka ve třídě běžné základní školy. V úvodu práce je vymezen pojem nadání a s tím související požadavky i historický vývoj. Dále se zabývá rozpoznáváním talentu a poukazuje na souhrnné charakteristiky nadaných žáků. Jádrem celé práce jsou možnosti škol a učitelů ve vzdělávání nadaných žáků v běžných školských zařízeních. Věnuje se existujícím programům na vzdělávání a obsažení specifik segregované či integrované edukace. Zaměřování se na samotnou výuku žáků je podnětem k tomu, jak by učitelé mohli jejich příslušné nadání rozvíjet, utvářet diferencovanou výuku a práci s nimi ve skupině. Význam zde má i spolupráce s rodiči. Závěr práce je věnován podstatné a opomíjené skupině nadaných žáků s handicapem (twice exceptional) a zamyšlením se nad realitou současného stavu. KLÍČOVÁ SLOVA Nadání, rozvoj, vyjímečnost, osobnost, možnosti, zájem.
|
|
|
Oceňování opcí: diskrétní případ
Šiklová, Renata ; Zahradník, Petr (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent)
In this work we will get familiarized with a discrete valuation of options. A power- ful and widely applicable numerical method known as the binomial model will be established. Starting with a basic economic idea of non-arbitrage principle we build a risk-neutral world and develop the binomial model for call options. The general binomial model is extended into a trinomial model and there are several parame- terizations that are actually used in practice, provided for both of them. Great emphasis is also focused on a theoretical background. The theoretical knowledge, that will be introduced here in the discrete world, one can regard as basis for con- tinues models. The consequences of probability theory and risk-neutral valuation appear in the valuation of American options. There are three ultimate goals of this work: construction of the model itself, its implementation and an overview of the theoretical background. 1
|
|
|
Právní problematika derivátů
Kessler, Tomáš ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Právní problematika derivátů Abstrakt Deriváty představují jeden z nejúspěšnějších nástrojů investičních trhů během 20. století povzbuzené pokračující globalizací a nikdy nekončícím technologickým rozvojem. Ačkoli kořeny derivátů lze nalézt již ve Starověku, skutečný "boom" derivátových obchodů nastal až běhěm dvou posledních století. Hlavním cílem a účelem této diplomové práce je jednak analyzovat skutečnou podstatu a náplň pojmu "derivát" a s tím související právní problémy. Dalším, neméně důležitým, cílem je poskytnout ucelený výčet základních typů derivátů s ohledem na historické a finančně-hospodářské ukazatele. Má diplomová práce sestává ze šesti kapitol. První dvě kapitoly pojednávají o obecných aspektech derivátů, jako jsou definice a právní povaha. Deriváty, obecně řečeno, jsou právní závazkové vztahy tržních subjektů (dvou a více) umožňující smluvním stranám přenos rizika spojeného s určitým podkladovým aktivem na další subjekt nebo spekulovat na tržní vývoj za účelem dosažení zisku. Deriváty jsou obchodovány na regulovaných i OTC trzích, což jim umožňuje maximální flexibilitu a dosah. Posouzení skutečné právní povahy derivátů představuje jeden z hlavních problémů pro akademiky i praktiky, především pak otázka, zdali lze deriváty považovat za hry a sázky, pojištění, nebo čistě obchodní smlouvy....
|
|
|
Právní aspekty derivátů
Krupová, Tereza ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Právní aspekty derivátů Diplomová práce se zabývá deriváty a jejich právními aspekty. Cílem práce bylo popsat hlavní charakteristiky derivátových obchodů a pokusit se vymezit jejich právní povahu. Hlavním důvodem pro výběr tohoto tématu byl především nedostatek literatury týkající se právní povahy derivátů. Každý den je obchodováno ohromné množství derivátových kontraktů, ale o jejich právní povaze toho víme málo. Na jedné straně nalezneme množství literatury, která se týká ekonomické stránky věci či daňové a účetní problematiky. Na straně druhé je velmi obtížné nalézt texty týkající se jejich právních aspektů. Práce je rozdělena do pěti částí. První se věnuje základnímu popisu derivátových obchodů, nabízí definici derivátů a zároveň je rozděluje do hlavních kategorií. Druhá část zahrnuje historii a vývoj regulace derivátů. Tato část je z velké části věnována normám common law a to zejména díky faktu, že deriváty se vyvinuly především v prostředí angloamerického práva. Třetí část se zaměřuje na problémy, které souvisejí s nejasností právní povahy derivátů. Je zde řešena otázka, zdali je možné považovat deriváty za hru a sázku, pojistnou smlouvu, nebo za jiný typ kontraktu. V této části nabízím především vlastní pohled na danou problematiku a snažím se poukázat na hlavní přednosti a nedostatky...
|
|
|
Hedging a formy zajištění úrokového rizika
Gažo, Matúš ; Ptáček, Roman (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zajistit úrokové riziko podniku. Práce obsahuje teoretické vysvětlení úroku a nástrojů k zajištění. Analytická čas porovnává vzájemné vazby úrokových sazeb a navrhuje tři varianty vývoje referenční sazby PRIBOR. následně posuzuje vhodnost forem zajištění pro konkrétní situaci podniku.
|
|
|
Hedging měnového rizika
Kuruc, Oliver ; Kubec, Jiri (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Hedging měnového rizika“ je v první části věnována teoretickým východiskům finančních derivátů. Na začátku jsou popsány a charakterizovány jednotlivé kategorie a druhy finančních derivátů. Dále zde bude nastíněn právní, účetní a daňový pohled na danou problematiku. V praktické části následuje podrobný popis možností zajištění subjektů proti měnovému riziku a souhrnný přehled nabídky zajišťovacích instrumentů ze strany českých bank.
|
|
|
Žiju tarot
Oplatková, Hana ; Vondřejcová, Silvie (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Osobní balíček karet vytvořený na základě půlročního průzkumu a dokumentací denních prožitků. Balíček obsahuje 49 karet a je inspirován sadou 78 tarotových karet. Textový obsah – rub karty byl vytvořen podle deníkových záznamů. Líc karty byl vybrán jako reprezentace dějů obvykle se odehrávající v dny, kdy daná denní karta vycházela.
|
|
| |
|
|
Řízení projektu výstavby
Šrotová, Zuzana ; Zouhar, Petr (oponent) ; Waldhans, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje základní postupy z oblasti řízení projektu výstavby. Pro lepší pochopení postupů zde vysvětluji i pojmy, které jsou v této práci obsažené. Cílem práce je seznámit se s konkrétními postupy a metodami řízení projektu v průběhu realizace stavební zakázky.
|
host ::
RSS.