|
|
Regulace derivátových kontraktů
Růžek, Lukáš ; Husták, Zdeněk (vedoucí práce) ; Galuška, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se do hloubky zabývá pravní úpravou derivátových kontraktů s ohledem na jejich ekonomickou podstatu. Nejpodrobněji zkoumá právní předpisy regulující derivátové kontrakty v právním řádu České republiky. Vzhledem ke globálnímu charakteru obchodování s derivátovými kontrakty věnuje tato diplomová práce také pozornost jejich úpravě a standardizaci v zahraničí a na mezinárodní úrovni. První část práce popisuje základní znaky derivátů a navrhuje jejich třídění na základě různých kriterií. Následující část se snaží zhodnotit současný stav regulace derivátových kontraktů v právním řádu České republiky. Na to navazují třetí a čtvrtá, které se zaměřují na zahraniční a mezinárodní úpravu derivátových kontraktů. Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit současný stav regulace derivátových kontraktů v České republice, zjistit, do jaké míry reflektuje jejich ekonomickou podstatu, a popřípadně navrhnout změny de lege ferenda.
|
|
|
Oceňování opcí se stochastickou volatilitou
Khmelevskiy, Vadim ; Fičura, Milan (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku oceňování opcí za předpokladu stochastické volatility. V teoretické části práce jsou popsány nezbytné pojmy pro pochopení problematiky oceňování opcí a rozebrány jednotlivé modely pro oceňování opci jak v přítomnosti stochastické volatility, tak i za předpokladu, že volatilita je konstantní. V práktické časti je provedena aplikace popsaných modelů. Jednotlivé modely jsou pak porovnány s reálnými daty.
|
|
|
Modely úrokových měr a jejich použití k ocenění závazků z životního pojištění
Turussova, Valeriya ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Mazáček, David (oponent)
Práce je zaměřena na problematiku stochastického modelování časových struktur úrokových měř pomocí Vašíčkova, CIR a Hull-White modelů a jejich využití při ocenění závazků a časové hodnoty opcí a garancí (TVOG) životní pojišťovny. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy stochastického kalkulu, modely úrokových měr a také úvod do problematiky životního pojištění. V praktické části se ukazuje dopad použití jednotlivých modelů na hodnotu závazků vůči klientům a hodnotu TVOG reálné evropské pojišťovny.
|
|
|
Vliv kurzu koruny na finanční situaci podniku
Česalová, Iveta ; Burget, Jaroslav (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vlivem kurzu koruny na finanční situaci podniku, jehož příjmy jsou tvořeny zejména exportem. Teoretická část je zaměřena na definici základních pojmů jako je měna, měnový kurz, měnové riziko, apreciace a terminologie z finanční analýzy. Druhá část teorie se věnuje derivátům finančního trhu. V praktické části je uvedena finanční analýza vybrané společnosti a její změna při kolísání kurzu koruny. V poslední části jsou uvedeny návrhy na zlepšení zajištění proti měnovému riziku.
|
|
|
Zajištění úrokového rizika prostřednictvím finančních derivátů.
Hofmanová, Aneta ; Jonášek, Martin (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi zajištění úrokového rizika prostřednictvím finančních derivátů. Teoretická část charakterizuje finanční deriváty, jejich členění a popis jednotlivých druhů derivátů. V analytické části je sledován vývoj úrokových sazeb v České republice, dále je rozebrána nabídka českých bank a jejich následná komparace. V poslední části práce je navrhnuto doporučení podnikovému managementu.
|
|
|
Finanční deriváty v praxi
Dalekorejová, Petra ; Sedlák, Petr (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce „Finanční deriváty v praxi“ je analýza jednotlivých druhů finančních derivátů. První část se věnuje obecné charakteristice derivátů. Prostřední část se věnuje popisu konkrétních druhů derivátů a jejich rozdělení na úrokové a měnové. Poslední, praktická část, se věnuje využití derivátů k zajištění úrokového a měnového rizika na konkrétních příkladech společností a nabídce zajištění na českém finančním trhu.
|
|
| |
|
|
Možnosti redukce kurzového rizika ve společnosti FLÍDR, s.r.o.
Flídrová, Kristýna ; Polák, Josef (oponent) ; Beranová, Michaela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá řešením možností redukce kursového rizika ve společnosti FLÍDR, s.r.o. Volatilita devizových kurzů se v poslední době stala výrazným problémem podnikatelských subjektů, přičemž vstup České republiky do eurozóny je stále poměrně vzdálený. Výstupem diplomové práce je návrh využití existujících finančních derivátů a návrh nových finančních derivátů. Navrhované finanční deriváty jsou koncipovány tak, aby minimalizovaly kursové riziko ve společnosti FLÍDR, s.r.o. a minimalizovaly ztráty vznikající v důsledku volatility devizového kurzu EUR.
|
|
|
Ochrany venkovních vedení vn a jejich koordinace s automatizovanými úsečníky
Šoustal, Petr ; Skala, Petr (oponent) ; Orságová, Jaroslava (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je popsání ochran pro venkovní vedení v distribučních sítích. Jsou zde popsány požadavky kladené na ochrany a základní členy ochran. Ochrany jsou rozděleny podle jejich ochranných funkcí. U každé ochrany je uvedeno její použití a její vypínací plán. Dále je v práci uvedeno nastavení ochran v reálné síti. Na této síti je poté simulováno místo zkratu a popsáno působení ochran. Práce se také zabývá koordinací ochran s automatizovanými úsečníky. Z této kapitoly vyplývá, že vzhledem k selektivitě není možné nasazení dvou a více recloserů ( dálkově ovládaných vypínačů ) do kmenového vedení sítě. V další kapitole jsou popsány dva zástupci recloserů dostupní na českém trhu a to OSM 27 a GVR 27. Kapitola popisuje a porovnává jejich funkční vlastnosti. Závěr práce obsahuje návrh chránění vedení při zahrnutí automatizovaných úsečníků ( dálkově ovládaných úsečníků a recloserů ). Návrh je pro dva různé limity ročního počtu přerušení a roční souhrnné doby trvání přerušení dodávky elektrické energie. Pro tyto limity má společností EGÚ Brno, a.s. navrženo několik variant nasazení dálkově ovládaných prvků z hlediska snížení nákladů na penalizace. Naším úkolem bylo vybrat variantu, která by se dala použít v reálné síti. Snížení nákladů nasazením recloserů je realizovatelné pouze u limitů Ln = 6 poruch/rok a Lt = 720 min/rok, kde je vybraná varianta č.4. Pro limity Ln = 8 poruch/rok a Lt = 1080 min/rok, není v reálné síti možná žádná varianta z hlediska selektivity.
|
|
| |
host ::
RSS.