Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 104 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh průmyslové zóny pro region Telč
Komárek, Leonard ; Tupý, Josef (oponent) ; Petráš, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s výstavbou průmyslových zón, v regionu Telč. Zaměřuje se zejména na rozvoj průmyslu a využití lidských zdrojů. Obsahuje návrhy možných řešení těchto problémů, především na regionální úrovni.
Investiční modely v prostředí kapitálových trhů
Komárek, Lukáš ; Budík, Jan (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o modelech investičních strategií na kapitálových trzích. Na základě rešerše prostředí finančních trhů, analýzy dostupných finančních produktů a za pomoci podpůrných informačních prostředků, jsou vypracovány a nasimulovány tři rozdílné investiční strategie – riziková dynamická strategie, střední vyvážená strategie a stabilní konzervativní strategie. Výstupem práce je investiční dotazník, který slouží k výběru vhodné investiční strategie, a tři modely investičních strategií včetně zhodnocení. Samotné vyhodnocení investičního dotazníku probíhá pomocí fuzzy logiky.
Analýza trhu multikin pomocí statistických metod
Komárek, Lukáš ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu trhu multikin v České republice. Za pomoci statistických nástrojů, časových řad, regresní analýzy a regulačních diagramů, hodnotí výkonnost vybraného multikina. Na základě výsledků analýzy posuzuje současný stav a nastiňuje možnosti budoucího vývoje.
Firemní ERP systém
Komárek, Lukáš ; Ruttkay, Ladislav (oponent) ; Solár, Peter (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o problematice tvorby ERP systému na platformě .NET Framework s využitím Microsoft technologií. Jednotlivé kapitoly seznámí čtenáře s analýzou, návrhem a implementací vlastního ERP systému. Čtenář bude podrobněji seznámen se zařazením a komponentami ERP systému, moderními vývojovými technologiemi a nástroji, příkladem návrhu modulů a funkcí ERP systému včetně implementace a nasazení aplikace ERP systému.
Zhodnocení výkonnosti penzijních fondů pomocí časových řad
Komárek, Lukáš ; Novotná, Veronika (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou penzijních fondů v České republice. Za pomoci statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy, hodnotí výkonnost jednotlivých penzijních fondů. Na základě výsledků výkonnosti penzijních fondů nastiňuje možnosti budoucího zhodnocení vložených prostředků.
Optimalizace dodávky elektřiny, tepla a chladu pro servisní budovu
Komárek, Luboš ; Máša, Vítězslav (oponent) ; Pavlas, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá otázkou optimalizace dodávky elektřiny, tepla a chladu pro danou servisní budovu a obsahuje profily konzumace elektřiny, tepla a chladu zkoumaného objektu. Hlavní záměr je přitom kladen na posouzení potenciálu začlenění technologií produkce a konverze energie pro tento objekt, zejména kogeneračních a trigeneračních systémů.
Alternative Investment in Art Assets
Kruja, Mirela ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Komárek, Luboš (oponent)
Tato práce zkoumá vliv tržní nejistoty na investice do alternativních tříd aktiv, konkrétně uměleckých sběratelských předmětů, vína a známek, v období 50 let, které vedly k hospodářskému útlumu roku 2000, od roku 1960 do roku 2007. Zkoumá předpoklad, že takové investice mohou zajistit riziko v době finanční nestability, a tak doplnit tradiční investiční strategie. Cílem studie je poskytnout empirický důkaz o vztahu mezi cenou těchto alternativních tříd aktiv a makroekonomickými proměnnými. Tato práce by měla sloužit jako aktualizace stávajícího souboru literatury o alternativních investicích do sběratelských předmětů a poskytovat cenné poznatky o tom, jak nejistota na trhu utváří investiční chování. Celkově výsledky studie ukazují, že dynamika makroekonomickch proménnch hraje významnou roli při utváření cen na trhu s uměním a potažmo i na dalších alternativních investičních trzích, zatímco analýza této studie zdůrazňuje roli makroekonomických podmínek, jako je úrok sazby, míra inflace a index EPU. Klasifikace D81, G11, Z11 Klíčová slova alternativní investice, index cen umění, index cen vína, index cen známek, investice, kointegrační model, sběratelské předměty Název práce Alternativní investice do uměleckého majetku
Central bank communication and exchange rates: High-frequency evidence
Suntychová, Petra ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Komárek, Luboš (oponent)
Za využití GARCH modelu byl zkoumán vliv oznámení centrálnĂch bank, publikovaných na jejich oficiálních stránkách, na poptávku po měnách, které jsou pod jejich dohledem, se zaměřením na typ daného oznámení. Ozná- mení byla klasifikována dle toho, zda se jedná o informaci hledící do bu- doucna, jestli oznámení komentuje předchozí dění, zda byly oznámeny infor- mace ohledně měnové politiky, finanční stability, či zda instituce reagovala na politické dění. Získané výsledky ukázaly, že oznámení publikovaná Evropskou centrální bankou a Českou národní bankou většinou významně neovlivnila pop- távku po jejich měnách, až na pár výjímek. Výsledky také ukázaly, že poptávka po Euru je oznámeními ovlivněna s větším zpožděním, a že oznámení Evropské centrální banky mají menší vliv, než jejího českého protějšku. Celkově bylo shrnuto, že oznámení publikována na oficiálních stránkách ovlivňují poptávku po měnách v menším rozsahu, než ostatní ovlivňující faktory. Klasifikace JEL F12, F21, F23, H25, H71, H87 Klíčová slova centrální banka, měnový kurz, GARCH Název práce Komunikace centrálních bank a měnová poptávka: GARCH analýza
Spillovers of uncertainty shocks: Evidence from GVAR model
Poloček, Adam ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Komárek, Luboš (oponent)
Cílem této práce je doplnit rozsáhlou literaturu o dopadu nejistoty v reálném světě a mnohem méně literatury o jejích přelévacích vlastnostech. V poslední době četné události vyvolané vysokou nejistotou v hospodářské politice, jako byla velká finanční krize, pandemie COVID-19, referendum o brexitu, celní spory atd., zdůraznily, jak důležité jsou vlastnosti spilloveru. K jejich zkoumání na globálním panelu zemí předkládáme model GVAR, který zahrnuje index nejistoty hospodářské politiky jako ukazatel nejistoty. Na čtvrtletních a měsíčních datech modelujeme vliv šoku nejistoty na ekonomiku USA. Náš model přináší dvě klíčová zjištění. Zaprvé, k přelévání nejistoty dochází okamžitě bez zpoždění a způsobuje skokové zvýšení místní nejistoty. Za druhé, má negativní dopad na produkci, úrokové sazby, inflaci a ceny akcií, ale podíl dopadu do jednotlivých proměnných se v jednotlivých zemích liší. To podporuje hypotézu "reálných možností" a naznačuje, že většina efektu se odehrává přes investice. Celkově tento článek vrhá nové světlo na složitý vztah mezi nejistotou a ekonomickými podmínkami a zdůrazňuje potřebu, aby tvůrci politik pečlivě zvažovali dopad nejistoty politiky na domácí i mezinárodní ekonomické pod- mínky.
Příprava a implementace Jump serveru pro herní scénáře v Kybernetické aréně
Komárek, Ladislav ; Šeda, Pavel (oponent) ; Stodůlka, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje problematice ohledně kontejnerizace a virtualizace, zaměřuje se na platformu OpenStack a na vytváření Jump serveru. Hlavním cílem práce je vytvoření Jump serveru, který poskytuje SSH konektivitu k instancím v OpenStacku. Závěrečná práce je složena ze dvou částí – teoretické a praktické. V rámci teoretické části byla provedena analýza možností virtualizace a kontejnerizace pro Jump server. Součást teoretické části je samotný popis platformy OpenStack a jeho funkcí. Na základě teoretické analýzy byl vytvářen v praktické části Jump server. Po manuálním ověření funkčnosti Jump serveru bylo jeho vytváření automatizováno na platformu Openstack.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 104 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 KOMÁREK, Lukáš
2 Komárek, Ladislav
2 Komárek, Leonard
47 Komárek, Luboš
10 Komárek, Lukáš
4 Komárek, Lumír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.