|
|
Proposal for the value propostion development
Hudec, Patrik ; Andrýsková, Jana (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
This bachelor's thesis focuses on the development of the value proposition of a company providing professional development of teachers in primary and secondary education in Slovakia. The theoretical part defines the theoretical concepts related to the development of the value proposition. The analytical part focuses on the key internal and external factors and stakeholders influencing the business of the company in the development of value proposition. The proposal part of the thesis combines obtained inputs to define a new value proposition of a company with recommendations for its implementation.
|
|
|
Výpočet historické volatility FX-opcí
Hudec, Patrik ; Strakoš, Jan (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je sestavit model pro výpočet historické volatility FX-opcí založený na numerické simulaci finančního procesu zvaného dynamický delta hedging z pohledu delta-neutrálního portfolia. Pro empirické výpočty jsou použita vysokofrekvenční data měnového páru EUR/CZK za léta 2001 až 2006 a Garman-Kohlhagenova modifikace Black-Scholesova vzorce pro oceňování měnových opčních kontraktů. Celý model je podle zadání zpracován v systému Mathematica. Analytická část se zabývá optimalizací a chováním naprogramovaného iteračního procesu na reálných datech, zaobírá se blížeji jeho vstupními parametry a zmiňuje případná úskalí. V závěru věnovaném analýze výsledků jsou takto získané volatility porovnávány se skutečnými, na trhu kótovanými hodnotami.
|
|
|
Výpočet historické volatility FX-opcí
Hudec, Patrik ; Strakoš, Jan (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je sestavit model pro výpočet historické volatility FX-opcí založený na numerické simulaci finančního procesu zvaného dynamický delta hedging z pohledu delta-neutrálního portfolia. Pro empirické výpočty jsou použita vysokofrekvenční data měnového páru EUR/CZK za léta 2001 až 2006 a Garman-Kohlhagenova modifikace Black-Scholesova vzorce pro oceňování měnových opčních kontraktů. Celý model je podle zadání zpracován v systému Mathematica. Analytická část se zabývá optimalizací a chováním naprogramovaného iteračního procesu na reálných datech, zaobírá se blížeji jeho vstupními parametry a zmiňuje případná úskalí. V závěru věnovaném analýze výsledků jsou takto získané volatility porovnávány se skutečnými, na trhu kótovanými hodnotami.
|
|
|
Modely oceňování opcí se stochastickou volatilitou
Šigut, Jiří ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Hudec, Patrik (oponent)
Předmětem této práce je seznámení se s modely se stochastickou volatilitou a jejich aplikace při oceňování opcí. Jsou zde uvedeny základní modely pro podkladová aktiva a následně i modely oceňování opcí s využitím modelování stochastické volatility. V empirické části je porovnán Black-Scholesův model proti Heston-Nandi modelu.
|
|
|
Oceňování opcí se stochastickou volatilitou
Duben, Josef ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Hudec, Patrik (oponent)
Práce se zabývá opcemi a jejich oceňováním. Je zde popsána problematika Black-Scholes modelu a důvodů, které vedly k rozvoji modelů se stochastickou volatilitou. Podrobně jsou popsány SABR model a Heston model. Tyto modely jsou dále aplikovány na akciové opce v období zvýšené volatility. Následně jsou modely po teoretické stránce zhodnoceny a vyhodnoceny výsledky praktické aplikace.
|
host ::
RSS.