Název:
Oceňování opcí se stochastickou volatilitou
Překlad názvu:
Valuation of options with stochastic volatility
Autoři:
Duben, Josef ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Hudec, Patrik (oponent) Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok:
2011
Jazyk:
cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze][eng] Práce se zabývá opcemi a jejich oceňováním. Je zde popsána problematika Black-Scholes modelu a důvodů, které vedly k rozvoji modelů se stochastickou volatilitou. Podrobně jsou popsány SABR model a Heston model. Tyto modely jsou dále aplikovány na akciové opce v období zvýšené volatility. Následně jsou modely po teoretické stránce zhodnoceny a vyhodnoceny výsledky praktické aplikace.The thesis is dealing with option pricing. The basic Black-Scholes model is described, along with the reasons that led to the development of stochastic volatility models. SABR model and Heston model are described in detail. These models are then applied to equity options in the times of high volatility. The models and their application are then evaluated.
Klíčová slova:
Heston; oceňování; opce; SABR; stochastická; volatilita; Heston; options; SABR; stochastic; valuation; volatility
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dostupné v digitálním repozitáři VŠE. Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/28726