|
|
Vícekriteriální hry
Tichá, Michaela ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Kaňková, Vlasta (oponent)
Diplomová práce pojednává o konceptech řešení vícekriteriálních her. Vícekriteriální hra je speciální případ z teorie her, kdy výplatní funkce alespoň jednoho hráče je vek- tor, a hráč chce maximalizovat všechna kritéria zároveň. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. Nejprve je předloženo několik motivačních příkladů. Poté je nastíněna histo- rie vícekriteriálních her. Následuje teoretická kapitola, která obsahuje 5 podkapitol - zavedení nových pojmů; rovnovážné body v jistém smyslu omezených příkladů her dvou hráčů; hledání rovnovážných bodů pomocí skalarizace vektorové výplatní funkce; kon- cept hledání tzv. ideálních rovnovážných bodů; srovnání metod. Dále je poslední koncept řešení názorně demonstrován na reálném příkladě. Nakonec je zařazena kapitola s novými teoretickými poznatky týkajícími se řešení v čistých strategiích. 1
|
|
|
Detection of changes in time series
Starinská, Katarína ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kaňková, Vlasta (oponent)
In the present work we study di®erent methods for testing whether or not a change has occurred in the parameter values of an autoregressive model (AR). We discuss the changes in the mean and in the autoregressive coe±cients of this model and also the changes in the variance of the white noise. This work presents two approaches to this problem. The rst one is based on the Gaussian likelihood ratio and the second one is based on asymptotical behavior of the score statistics derived from likelihood function. Further, we consider the generalized integer nonnegative autoregressive model (GINAR) dened by Steutel and van Harn random operator which can be written as an AR process under some conditions. Finally we study the signicancy and the power of these tests to detect the change point in the AR processes and their application to the GINAR processes despite the violation of some assumptions.
|
|
|
Nonconvex stochastic programming problems-formulations, sample approximations and stability
Branda, Martin ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Kaňková, Vlasta (oponent) ; H.van der Vlerk, Maarten (oponent)
Název: Nekonvexní úlohy stochastického programování - formulace, "sample" aproximace a stabilita Autor: RNDr. Martin Branda E-mail: branda@karlin.mff.cuni.cz Školitel: Doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. E-mail školitele: lachout@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: V práci se zabýváme úlohami, ve kterých se může objevit požadavek na celočíselnosti některých rozhodovacích proměnných, tedy není možné předpokládat konvexnost. Ve druhé kapitole jsou představeny základní úlohy stochastického programování a jsou nastíněny problémy, které vznikají při řešení těchto úloh. Ve třetí kapitole porovnáme základní tři možné formulace - úlohu s pravděpodobnostními omezeními, s "integrated" pravděpodobnostními omezeními a s penalizací v účelové funkci. Dokážeme, že úlohy jsou asymptoticky ekvivalentní za poměrně slabých podmínek. Diskutujeme též použití "sample" aproximativních postupů pro řešení těchto úloh a zobecníme výsledky o rychlosti konvergence. Všechny uvedené postupy jsou aplikovány a porovnány na investičním problému s Value-at-Risk, celočíselnými investicemi a transakčními náklady. V dalších dvou kapitolách se zabýváme dynamickými finančními úlohami, ve kterých je možná ztráta modelována pomocí dvoustupňového rozhodovacího procesu. Ve čtvrté kapitole se zabýváme "mean-risk" modelem s Conditional Value-at-Risk, zobecníme...
|
|
|
Multivariate Extremes
Ivanková, Kristýna ; Kaňková, Vlasta (oponent) ; Hlubinka, Daniel (vedoucí práce)
This work considers various approaches for modelling multivariate extremal events. First we review theory in the univariate case| the Fisher-Tippett theorem and the generalized Pareto distribution. We proceed with an extension to the multivariate case using the spectral measure and point processes for modelling dependence between components, ending with a review of parametric dependence models and ways to t them to data. We compare these classical methods to a new semi-parametric conditional approach. Finally, we apply the discussed methods in a simulation and on a dataset, compare the results and highlight classes of problems that the various approaches are suitable to.
|
|
| |
|
|
Metody bootstrap pro závislá pozorování
Petrásek, Jakub ; Kaňková, Vlasta (oponent) ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce)
This Diploma thesis deals with principles, asymptotic properties and comparison of bootstrap methods for dependent observations. In the first chapter principal ideas and benefits of bootstrap method for independent data are introduced. Subsequently, these knowledge are applied to data exhibiting dependency. Block, frequency and sieve bootstrap methods are presented. Afterwards, principle of each method is described in broader context, asymptotic properties are presented and some of them are derived. Strong dependency of block bootstrap method on block length is discussed and algorithms for empirical choice of optimal block length are described. The main aim of this work is to compare discussed methods from theoretical point of view and via simulation study. Eventually, a few examples, which are based on real data sets, are presented. Discussed principles are implemented in software R and software Fortran.
|
|
| |
|
|
Statistické vlastnosti českého kapitálového trhu
Horák, Jiří ; Kaňková, Vlasta (oponent) ; Šmíd, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá popisem chování titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha (BCPP) na základě rozdílných vlastností výnosů obchodů uzavřených na BCPP a výnosů kotací tvůrců trhu. Toto je provedeno studiem hypotézy náhodné procházky, chování chvostů a ARCH modelování výnosů obchodů a kotací jednotlivých akcií. Dos žené výsledky jsou pak konfrontovány s jevy pozorovanými na velkých finančních trzích jako jsou New York Stock Exchange (NYSE) a London Stock Exchange (LSE). Uvedenými postupy jsme mimo jiné dospěli k závěru, že chování tvůrců trhu BCPP je podstatnou měrou ovlivněno obchody na trhu provedenými a že reakční doba burzy jako celku na tyto změny je velmi malá, což vypovídá o značné efektivitě českého finančního trhu. Dále jsme pro tituly BCPP pozorovali, že obchody jsou prováděny za cenu , která je dosti stálá i v horizontu několika dní, a že vypisované kotace tvůrců trhu kolem této ceny oscilují, což nasvědčuje velké stabilitě a kompetitivnosti pražské burzy.
|
|
| |
|
| |
host ::
RSS.