Název: Vícerozměrné extrémy
Překlad názvu: Multivariate Extremes
Autoři: Ivanková, Kristýna ; Kaňková, Vlasta (oponent) ; Hlubinka, Daniel (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2009
Jazyk: eng
Abstrakt: This work considers various approaches for modelling multivariate extremal events. First we review theory in the univariate case| the Fisher-Tippett theorem and the generalized Pareto distribution. We proceed with an extension to the multivariate case using the spectral measure and point processes for modelling dependence between components, ending with a review of parametric dependence models and ways to t them to data. We compare these classical methods to a new semi-parametric conditional approach. Finally, we apply the discussed methods in a simulation and on a dataset, compare the results and highlight classes of problems that the various approaches are suitable to.

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/18944

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-295489


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce