|
|
Markov point processes
Starinská, Katarína ; Staňková Helisová, Kateřina (vedoucí práce) ; Pawlas, Zbyněk (oponent)
Nazov prace: Markovske boclove procesy Autor: KaUuhia Starinska. Katcdra: Katedra, pravdepodobnosti a matematickej statistiky Veduci bakalarskcj pracc: Mgr. Katefina Helisova e-mail vedouci'ho: helisova9": karlin.inft.cimi.cz Abstrakt: Markovske bodove procesy su niodely bodovych procesov so vza- jomnym posobem'm bodov. Tioto inodoly HI'I konstmovano uva/ovani'in husto- l,y bodovehcj proccsu vzlil'a.doni k P(ji.sH(jnovriiui proccsn a pridani'ni urcitych podmienok zaisl'\ijucic;h markovsku vlastnost. Prva cast sa zaobera zaklad- nyini dcfinicianii tykajuciini sa bodovych proccsov, Poisonovyni procesoin a procesmi danyini liustotou. Druba cast obsalmjc markovske bodovc pro- cosy a v trrtoj casti sn siniuliicic markovskyt;h bodovych procesov metodou Markov Chain ATontc Carlo. Pnica je nkoncc^ia simnlaciou Stranssovho pro- ecsn. KlfcoN-a slova: Poissouov bodovy proccs. markovsky bodovy procca, Markov Chain Monte Carlo Title: Markov point processes Author: Katarina Stariiiska Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Katefina Helisova Supervisor's e-mail atldrc^.ss: heliso\w^karlin.mff.cuni.cz Abstract: Markov point processes a.ro models for1 ])oint {processes with inter- acting points. Such models are constructed by considering a density for a point, process with respect...
|
|
|
Pricing with interest rate trees
Novotová, Simona ; Starinská, Katarína (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Táto práca sa zaoberá stromami úrokových mier, ich konštrukciou a využitím pri oceňovaní. V úvode sa práca venuje rôznym typom úročenia a vybraným finančným derivátom, ktoré je v praxi potreba správne oceniť. Na ocenenie je potrebná znalosť vývoja úrokových mier, na ktorých modelovanie sa používajú rôzne stochastické modely. V ďalšej časti je ponúknuté zhrnutie modelov. Pre dva modely (Rendelmanov-Barterov a Hullov-Whiteov model) je študovaná konštrukcia binomického a trinomického stromu. V práci je popísaný dvojfázový algoritmus, ktorý je následne použitý na vygenerovanie trinomického stromu. Úrokové miery získané zo zostrojeného stromu sú využité na ocenenie opcie na dlhopis.
|
|
|
Detection of changes in time series
Starinská, Katarína ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kaňková, Vlasta (oponent)
In the present work we study di®erent methods for testing whether or not a change has occurred in the parameter values of an autoregressive model (AR). We discuss the changes in the mean and in the autoregressive coe±cients of this model and also the changes in the variance of the white noise. This work presents two approaches to this problem. The rst one is based on the Gaussian likelihood ratio and the second one is based on asymptotical behavior of the score statistics derived from likelihood function. Further, we consider the generalized integer nonnegative autoregressive model (GINAR) dened by Steutel and van Harn random operator which can be written as an AR process under some conditions. Finally we study the signicancy and the power of these tests to detect the change point in the AR processes and their application to the GINAR processes despite the violation of some assumptions.
|
|
|
Markov point processes
Starinská, Katarína ; Pawlas, Zbyněk (oponent) ; Staňková Helisová, Kateřina (vedoucí práce)
Nazov prace: Markovske boclove procesy Autor: KaUuhia Starinska. Katcdra: Katedra, pravdepodobnosti a matematickej statistiky Veduci bakalarskcj pracc: Mgr. Katefina Helisova e-mail vedouci'ho: helisova9": karlin.inft.cimi.cz Abstrakt: Markovske bodove procesy su niodely bodovych procesov so vza- jomnym posobem'm bodov. Tioto inodoly HI'I konstmovano uva/ovani'in husto- l,y bodovehcj proccsu vzlil'a.doni k P(ji.sH(jnovriiui proccsn a pridani'ni urcitych podmienok zaisl'\ijucic;h markovsku vlastnost. Prva cast sa zaobera zaklad- nyini dcfinicianii tykajuciini sa bodovych proccsov, Poisonovyni procesoin a procesmi danyini liustotou. Druba cast obsalmjc markovske bodovc pro- cosy a v trrtoj casti sn siniuliicic markovskyt;h bodovych procesov metodou Markov Chain ATontc Carlo. Pnica je nkoncc^ia simnlaciou Stranssovho pro- ecsn. KlfcoN-a slova: Poissouov bodovy proccs. markovsky bodovy procca, Markov Chain Monte Carlo Title: Markov point processes Author: Katarina Stariiiska Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Katefina Helisova Supervisor's e-mail atldrc^.ss: heliso\w^karlin.mff.cuni.cz Abstract: Markov point processes a.ro models for1 ])oint {processes with inter- acting points. Such models are constructed by considering a density for a point, process with respect...
|
host ::
RSS.