|
|
Impact of European Central Bank and Federal Reserve System statements on cryptocurrency markets via sentiment analysis
Krejcar, Vilém ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Čech, František (oponent)
Tato studie zkoumá dopad ve ejn˝ch prohláöení hlavních centrálních bank, konkrétn FED a ECB, na volatilitu Bitcoinu v letech 2018 aû 2021. S vyuûitím vysokofrekven ních dat jsme vypo ítali volatilitu Bitcoinu a extrahovali senti- mentové skóre z ve ejn˝ch prohláöení centrálních bank pomocí dvou metod: jazykového modelu FinBERT a state-of-the-art modelu generativní um lé in- teligence GPT-4 s p izp soben˝mi prompty. Model GPT-4 se prokázal jako preferovaná varianta díky efektivn jöímu zachycení sentimentov˝ch nuancí. Naöe anal˝za zahrnovala porovnání r zn˝ch model pro finan ní data, p i emû HAR model vykazoval nejlepöí v˝sledky. Záv ry studie jsou následující: negativní sentiment ECB b hem pandemie byl spojen s okamûit˝m a v˝razn˝m nár stem volatility Bitcoinu, nazna ující reakci trhu v podob opatrnosti. Tato zjiöt ní poukazují na v˝znamn˝ vliv sentimentu centrálních bank na volatilitu Bitcoinu a potvrzují p vodní hypotézu tohoto v˝zkumu. V˝sledky navíc poskytují mo- tivaci k za len ní generativní um lé inteligence do akademického v˝zkumu jako nástroj pro zkoumání dosud neobjeven˝ch znalostí a vzorc . Klasifikace JEL C32, C55, C58, E58, G15 Klí ová slova centrální banky, sentimentová anal˝za, volatilita, Bitcoin, GenAI, HAR, FED, ECB Název práce Vliv prohláöení ECB a FED na trh kryp- toaktiv skrze...
|
|
|
Analýza uzlů v kryptoměnových sítích
Jeřábek, Vladimír ; Grégr, Matěj (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vytvoření nástroje, který bude shromažďovat relevantní informace o aktivních uzlech v peer-to-peer síti Bitcoin. Díky monitorování chování jednotlivých uzlů v síti jsme schopni sbírat důležitá data pro podrobnější analýzu. Navrhované řešení využívá nemodifikovaného Bitcoin Core klienta, který se připojuje na všechny dosažitelné uzly v síti. Platforma je implementována velmi modulárně, což umožňuje v případě potřeby škálovaní. Vytvořená platforma BiNMon (Bitcoin Network Monitor) také umožňuje jednoduchou vizualizaci nashromážděných dat. Správná funkčnost monitorovací platformy byla ověřena v reálném provozu, kde po více jak dva měsíce monitorovala síť Bitcoin. Za tuto zpracovala přes 12 TiB dat a nashromáždila přes 270 GiB metadat o aktivních uzlech. Celou platformu je možné nasadit během několika málo minut a to díky Docker kontejnerizaci.
|
|
|
Forenzní analýza temných tržišť
Dolejška, Daniel ; Grégr, Matěj (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
Překryvné počítačové sítě (jako například Tor či I2P) vytváří ideální prostředí pro rozmach kriminality na Internetu. Temná tržiště jsou jedním takovým příkladem kriminální činnosti. Jejich cílem je zrpostředkování obchodu s nelegálním zbožím a službami. Tento projekt se zaměřuje na forenzní analýzu těchto webových služeb a na následné získávání netriviálních informací o realizovaných finančních plněních na vybraných tržištích. Hlavním cílem je schopnost určit časový interval ve kterém byl nákup produktu dokončen a tuto skutečnost korelovat s transakcemi v kryptoměnových blockchainech. Vzniklý nástroj umožňuje plně automatizované a nepřerušované sledování vybraných tržišť. To za určitých podmínek dovoluje detekci dokončených nákupů, sběr detailních informací o nabízených produktech a prodejcích či dalších metadat. Orgány činné v trestním řízení mohou pak tyto informace použít jako podpůrný důkazní materiál proti vybraným tržištím a na něm aktivních prodejcům. Získaná data mohou také indikovat trendy v aktuální nabídce a poptávce na temném webu.
|
|
|
An Empirical Testing of CAPM Model on Crypto Currency Market
Bařina, Petr-Lev ; Michalíková, Eva (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
This master’s thesis explores the application of the Capital Asset Pricing Model (CAPM) to the cryptocurrency market. It investigates the feasibility of CAPM in this emerging market, focusing on constructing the efficient frontier, tangency portfolio, minimum variance portfolio, and beta coefficient testing. Utilising quantitative methods, the thesis evaluates the linearity of beta coefficients and the influence of non-systematic risk on returns and assesses the validity of CAPM assumptions. The evidence is tested using a market portfolio and benchmark portfolio for the construction of the model and compare the findings. This empirical analysis contributes to understanding traditional financial models’ adaptability to digital asset markets.
|
|
|
Automatické obchodní systémy
Šafář, Vítězslav ; Hříbek, David (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
O obchodování na finančním trhu slyšel v dnešní době snad téměř každý, avšak automatické obchodování je pro většinu stále novinkou. Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit několik automatických obchodním systémů, a to za použití aplikačního programového rozhraní poskytovaného společností XTB, a následně tyto automatické obchodní systémy vyhodnotit na historických datech. Práce představuje čtyři různě komplexní automatické obchodní systémy, které dosahují různých zisků při určitých úrovních rizika. Práce dále demonstruje použitelnost zmíněného aplikačního programového rozhraní společnosti XTB. Nejlepším navrženým systémem byl vyhodnocen systém využívající MACD indikátor, jenž dosahoval průměrného ročního zhodnocení okolo 13.5 % s úrovní rizika ztrát, která se pohybovala okolo 39 %.
|
|
|
Automatické obchodní systémy pro obchodování kryptoměn
Mráz, Filip ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Hříbek, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje vytvoření automatického obchodního systému (AOS), který je schopen simulovat obchodování na historických burzovních datech a provádět automatizo- vané obchodování na účtu vybraného brokera. Systém umí statisticky zpracovat a graficky zobrazit dosažené výsledky. Uživatel ovládá systém pomocí přehledného grafického uživa- telského prostředí. Běhy jednotlivých obchodování jsou řízeny systémem v samostatných podprocesech. AOS implementuje 5 různě komplexních obchodních strategií, které jsou zodpovědné za řízení obchodu. Strategie využívají prvky technické analýzy k interpretaci historických cenových pohybů, jenž slouží jako základ pro rozhodování o nákupech a pro- dejích. Poslední implementovaná strategie navíc pro své rozhodování využívá naučeného modelu XGBoost. Implementované strategie byly řádně testovány na historických datech, přičemž byly vybrány historické období odlišných nálad trhu a cenové volatility. Výsledky testování neodhalili žádnou stabilně profitabilní strategii, spíše strategie definovaly jako vysoce rizikové.
|
|
|
Automatické obchodování kryptoměn
Vorobiev, Nikolaj ; Hrubý, Martin (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá obchodováním na kryptoměnovém trhu. V teoretické části práce jsou popsány principy obchodování, technické analýzy, obchodních systémů a neuronových sítí. Po provedené rešerši brokerů společnost Binance je zvolena v roli zprostředkovatele obchodování a poskytovatele "real-time" dat; společnost CryptoDataDownload je zvolena v roli poskytovatele historických dat. Po seznámení se s použitými technologiemi, jsou navrženy prvky informačních obchodních systémů, umožňující komunikaci se vzdálenými servery a mezi sebou, za účelem obchodování, získávání a souběžného zpracovávání uživatelských, historických nebo "real-time" dat. Výsledné systémy mají poskytnout uživateli možnost manuálně, poloautomaticky (podle předem daného plánu) nebo automaticky (na základě rozhodnutí rekurentní neuronové sítě, naučené na historických datech) obchodovat a reagovat na změnu tendencí na trhu. Dále se práce přesouvá do praktické roviny, obsahující implementaci a experimenty nad vytvořenými systémy. V závěrečné části práce jsou zhodnoceny výsledky a jsou popsány možnosti vylepšení a rozšíření.
|
|
|
Podniková směrnice na kryptoměnové operace
Kyncl, Kryštof ; Ptáček, Roman (oponent) ; Pěta, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá účetní a daňovou problematikou kryptoměnových operací. Dále vysvětluje a objasňuje fungování a vlastnosti kryptoměn s ohledem na výše zmíněné. Práce se zaměřuje na analýzu problémů současné situace, ocenění a evidenci kryptoměn v účetnictví, ale i odvádění daně z přidané hodnoty či daně z příjmů a další. Zjištěné poznatky se poté tato práce snaží předvést na modelových příkladech kryptoměnových operací včetně doporučení v oblastech účetních a daňových.
|
|
| |
|
|
Detekce těžení kryptoměn pomocí analýzy dat o IP tocích
Šabík, Erik ; Krobot, Pavel (oponent) ; Žádník, Martin (vedoucí práce)
Táto diplomová práca popisuje obecné informácie o kryptomenách, aké princípy sa využívajú pri tvorbe nových mincí a prečo môže byť ich ťaženie nežiadúce. Ďalej pojednáva o tom, čo je to IP tok a ako funguje monitorovanie sietí pomocou sledovania sieťovej komunikácie na úrovni IP tokov. Popisuje framework Nemea, ktorý slúži na vytváranie komplexných systémov pre detekciu nežiadúcej prevádzky. Vysvetľuje akým spôsobom boli získané dáta zachytávajúce komunikáciu ťaženia kryptomien a následne popisuje analýzu týchto dát. Na základe tejto analýzy je vytvorený návrh pre metódu schopnú detegovať ťaženie kryptomien pomocou záznamov o IP tokoch. Nakoniec táto správa obsahuje vyhodnotenie detekovaných udalostí v rámci rôznych sietí.
|
host ::
RSS.