|
| |
|
|
Metody přesného měření nízkých impedancí
Mašláň, Stanislav ; Sedláček,, Radek (oponent) ; Bilík, Petr (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Prezentovaná práce se zabývá vývojem metod pro měření nízkých impedancí pod 10 Ohm v kmitočtovém rozsahu do 1 MHz. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část práce se zabývá vývojem unikátních a konstrukčně jednoduchých vypočitatelných etalonů odporu, které jsou použity jak ke kalibraci můstku, tak i jako referenční etalony pro vlastní měření. V další části práce je popsán návrh digitálního vzorkovacího můstku v různých topologiích pro kalibrace nízkých impedancí v kmitočtovém rozsahu do 1 MHz. Je detailně rozebrán návrh HW komponent můstku a dále je detailně rozebráno zpracování signálu a korekční schéma můstku, které umožnilo dosažení pracovního kmitočtu až 1 MHz s rozšířenou nejistotou měření (k=2) pod 0,005% a 250 µrad. V této části práce je mj. popsána unikátní metoda automatické kalibrace linearity můstku vyžadující jen minimální účast operátora. Dále je popsána integrace obvodového modelu můstku v prostředí Spice se SW můstku, která umožnila validaci všech funkcí můstku a také výpočet jeho nejistoty měření včetně vlivu interferencí mezi komponentami můstku. V poslední části práce jsou prezentována vybraná měření a mezinárodní porovnání prokazující vlastnosti vyvinutého můstku.
|
|
|
Nejistoty měření teploty
Staněk, Vladimír ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
V předkládané práci jsou popsány jednotlivé metody měření teploty a nejistot těchto měření. V práci jsou přehledně zpracované principy jednotlivých čidel teploty. Podle těchto jednotlivých senzorů je následně práce rozdělena do kapitol, jako jsou kovové odporové, polovodičové odporové, monolitické PN, termoelektrické, dilatační, speciální, indikační a bezdotykové senzory teploty. V další kapitole je také popsán výpočet nejistot přímých měření a praktický příklad je uveden v části s měřením teplot, ve kterých tyto nejistoty počítám.
|
|
|
Investiční aktivita firem v obdobích ekonomicko-politické nejistoty
Gorshenin, Alexey
Tato práce zkoumá, jak vybrané firemní a makroekonomické determinanty ovlivňují investiční aktivitu firem ve vyspělých a rozvojových zemích. Cílem bylo identifikovat dopad ekonomicko-politické nejistoty na investiční aktivitu firem ve těchto zemích. V práci byly provedeny regresní analýzy panelových dat s využitím metody nejmenších čtverců s fixními efekty. Výsledky prokázaly negativní vztah mezi ekonomicko-politickou nejistotou a investiční aktivitou firem, nicméně ten vliv je slabší v rozvojových zemích než ve vyspělých.
|
|
|
Šíření volatility na kryptoměnových trzích
Krampla, Dominik
Tato práce se zabývala identifikací podmíněné volatility na trzích kryptoměn a zkoumala, jak se nejistota šíří mezi různými kryptoměnami. Pomocí modelů rodiny GARCH byla modelována podmíněná volatilita a k identifikaci šíření podmíněné volatility byl použit model DCC-GJR-GARCH(1,1), který zohledňuje dopad asymetrických šoků. Empirická analýza byla založena na vysokofrekvenčních 15minutových datech pro pět kryptoměn – Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano a Litecoin – od 23. dubna 2021 do 31. března 2022, s celkovým počtem pozorování 32 904 pro každou kryptoměnu. Výsledky naznačují, že nejistota se nejvýrazněji šíří mezi Bitcoinem a Ethereem, zatímco Ripple a Cardano jsou šířením nejistoty z Bitcoinu ovlivněny méně. Studie rovněž zkoumá vhodné kombinace vah kryptoměn dle různých strategií tvorby portfolia, přičemž nejnižšího rizika dosahuje strategie DCC-GJR-GARCH (1,1).
|
|
|
Makroobezřetnosntí politika v kontextu ekonomicko-politické nejistoty
Jetelina, Patrik
Diplomová práce zkoumá úvěrovou aktivitu v kontextu ekonomicko-politické nejistoty (index EPU) a makroobezřetnosntí politiky (index MPI). Empirická analý-za je provedena prostřednicím regrese panelových dat za státy Evropské unie mezi lety 1998 až 2015. Dataset pro analýzu obsahuje data za 5 176 bank z databáze Orbis, makroekonomická dat z Eurostatu a statistického skladu ECB v roční frekvenci. Regresní analýza je provedena pomocí fixních efektů. Výsledky empirické analýzy potvrzují vliv, kdy interakce mezi MPI a EPU snižuje negativní vliv ekonomicko-politické nejistoty na úvěrovou aktivitu bank.
|
|
|
DC 5.3 Odhady kovariancí odhadnutého pole koncentrací
Brabec, Marek ; Malý, Marek ; Malá, Ivana
BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE: Výzkumná zpráva č. SS02030031-V95. Praha: ICS CAS, 2023. 22 s. ANOTACE: Obsahem tohoto dokumentu je popis výsledku typu O: SS02030031-V95, Odhady kovariancí odhadnutého prostorového pole koncentrací. Jde o postup odhadu kovariančních parametrů jak samotného latentního Gaussovského prostorového pole, tak o odhad kovariance regresních parametrů v modelu. Dále též formulace modelu malého měřítka vybraného z dříve testovaných variant. Testování algoritmu optimalizace umístění stanic na předvybraném scénáři.
|
|
|
Automatizace sběru klimatických dat
Sádovský, Petr ; Benešl, Tomáš (oponent) ; Uher, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu měřícího systému akumulátoru dataloggeru COMET S3120E. Dále také o náhradě stávajícího komunikačního kabelu mezi dataloggerem a PC. Po základním rozboru úlohy a popsáním daných součástek, na kterých návrh stojí, je navržen systém, který nejen zajišťuje komunikaci, ale také řídí nabíjení a kontrolu akumulátoru dataloggeru. Po navržení je proveden odhad možné chyby měření, který je proveden za pomocí nejistot měření. Nakonec je popsáno softwarové řešení a porovnání výsledného měření s odhady.
|
|
|
Index neistoty procesu európskej integrácie
Pastorek, Daniel
Diplomová práce se zabývá nejistotou, se zaměřením na nejistotu procesu Evropské integrace. Přínos práce představuje vytvoření nových indexů na identifikaci nejistoty procesu Evropské integrace za období 2010:M1 - 2018:M12. Použitá metodika navazuje na autory Baker a kol. (2016), kteří sestavili index hospodářsko-politické nejistoty (EPU). Indexy jsou sestaveny na úrovni Evropské unie a zvlášť pro Velkou Británii, Německo a Španělsko. Empirická část práce zkoumá dopady nejistoty do reálné ekonomiky, s využitím modelu vektorové autoregresie (VAR) a funkce impulzivních odezev.
|
|
|
Uncertainty and House Prices: Empirical Evidence
Kos, Jiří ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent)
Tato práce se zaobírá vztahem mezi cenami nemovitostí, ekonomickými fun- damenty a nejistotou pomocí panelových dat z 10 členských zemí OECD a časových řad ze Spojených států amerických. Tradiční metody, jako je testování kointegrace, jsou použity k nalezení možného dlouhodobého vztahu mezi ce- nami nemovitostí a jejich determinanty. Využitím jak jednorovnicového ARDL, tak i vícerovnicových VEC modelů nacházíme v panelových datech důkazy o možném dlouhodobém vztahu mezi cenami nemovitostí a fundamenty. Výsledky analýzy časových řad USA jsou neprůkazné a spíše se přiklánějí k absenci koin- tegrace. Míra úrokové sazby je ve většině modelů zásadním determinantem, za- tímco příjem domácností nevykazuje dlouhodobou souvislost s cenami nemovi- tostí. Výsledky navíc naznačují důležitost nejistoty při určování dynamiky cen nemovitostí, která má negativní i pozitivní dopady. Klasifikace JEL C22, D80, R20, R21, R28, R30, Klíčová slova ceny nemovitostí, nejistota, kointegrace, eko- nomické fundamenty, úrokové sazby Název práce Nejistota a ceny nemovitostí: Empirická evi- dence
|
host ::
RSS.