|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Finanční optimalizace
Štolc, Zdeněk ; Kuncová, Martina (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na teoretický výklad některých modelů pro optimalizaci akciového portfolia při různých mírách rizika. Je podrobně rozpracována teorie nelineárního programování a na ní postavený základní Markowizův model spolu s dalšími optimalizačními modely, jako je Konnoův -- Yamazakiho model, Royův model, přístup dle semivariance a Value at Risk, které jsou založeny na jiné míře rizika. U všech těchto modelů je kladen důraz na vymezení předpokladů, za kterých je možné jednotlivé modely aplikovat, a rovněž je provedeno srovnání jednotlivých modelů. Analytická část týkající se sestavení efektivních portfolií dle popsaných modelů je prováděna na historických tržních cenách 13-ti společností obchodovaných na Burze cenných papírů Praha v Systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů.
|
host ::
RSS.