|
|
Algorithmization for decision support
Strečková, Nikola ; Budík, Jan (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
This thesis is focused on understanding investment strategies on cryptocurrency markets and thanks to the own algorithm create an automated program to support the decision making. To deploy and develop the algorithm is used MetaTrader5 platform, which uses the MQL5 programming language. The strategy was backtested on historical data of BTCUSD and BTCEUR to validate the efficiency of the strategy.
|
|
|
Možnosti využití technologie automatizovaných obchodních systémů v oblasti pasivního příjmu podniku
Černochová, Leona
Již několik desítek let je forex obchodování součástí života nemalé části populace. S vývojem technologií je tento typ obchodování stále jednodušší a postupně se vyvíjí i možnost do něj investovat. Automatizované obchodní systémy na forex trhu jsou ještě stále na svém vzestupu, ale i tak je již známo, že skrze jejich využití je možné dosahovat finančního příjmu. Proto je cílem této práce získat přehled o ziskovosti investice do automatizovaného obchodního systému na forex trhu a zanalyzovat, zda je zhodnocení finančního kapitálu dostatečné, aby jej bylo možné využít jako finanční polštář v případě úpadku stálého příjmu podniku. Závěrem práce je zjištění postoje reálného podniku k této investici.
|
|
|
Is ESG a resiliency factor for company stock returns during a crisis? Evidence from Europe during the covid-19 pandemic
Krameš, David ; Novák, Jiří (vedoucí práce) ; Kurka, Josef (oponent)
Cílem této práce bylo zkoumat, zda vysoký výkon v oblasti ESG slouží jako faktor odolnosti pro výnosnost akcií firem během krizí. Použitím DID estimá- toru pro 3 různé regiony a časování treatmentů jsem zjistil, že vysoký výkon v oblasti ESG skutečně sloužil jako faktor odolnosti pro výnosnost akcií ve krátkodobém horizontu během pandemie covid-19, přičemž firmy s vysokým ESG měly o 1,125 až 4,785 % vyšší přebytečné logaritmické výnosy akcií ve srovnání s firmami s nízkým ESG během 15 dnů. Toto je pravděpodobně důsledek jejich nižší vnímané rizikovosti. Zároveň jsem zjistil, že tento efekt je poháněn především pilířem S a pro evropské společnosti zejména finančnick- ými a zdravotnickými firmami. V delším období jsem zjistil, že se tento efekt obrací a ESG se stává negativním faktorem. Věřím, že důvodem pro tento jev jsou preference investorů, kteří opět začínají vyhledávat rizikovější investice. Finálně jsem zjistil, že pro evropské a americké firmy je efekt vysokého skóre v pilíři G negativní i během normálního období.
|
|
|
Application of Fuzzy Logic for Evaluating Investments in Stock Markets
Jovič, Marko ; Janková, Zuzana (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with the application of fuzzy logic in supplementary models that serve as a support tool for solving decision-making questions in the field of stock market investments. The models encompass evaluative criteria and their attributes, which are used to evaluate various types of investment assets. The models are implemented in MS Excel using the VBA programming language and MATLAB from MathWorks.
|
|
|
Investiční portfolio a jeho tvorba
Čermák, Jan ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Dohnal, Mirko (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh sektorově diverzifikovaného investičního portfolia amerických hodnotových akcií pro využití ETF fondu. Práce se skládá ze tří částí. V první části jsou určena nezbytná teoretická východiska, na základě kterých jsou stanovena kritéria k výběru akciových titulů. V další části jsou akcie podrobeny fundamentální analýze. Závěrem práce je návrh akciového portfolia na základě investičního doporučení a stanovení procentuálního zastoupení jednotlivých akciových titulů.
|
|
|
Proposal for Extension of the Stock Portfolio of the Hedge Fund.
Rumanovský, Martin ; Beličková, Veronika (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on the analysis of companies in the pharmaceutical industry in the USA, with the aim of developing a proposal for the expansion of the equity portfolio of a hedge fund based in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis deals with the legal requisites of funds in the Czech Republic and defines the theoretical background concerning equity investments and related financial analysis. In the practical part of the thesis, the companies are firstly selected based on the hedge fund's statute and the requirements of the hedge fund's management. These companies are then analysed using the indicators defined in the theoretical part of the thesis. The companies are compared with each other based on the results of the financial analysis using inter-company comparison methods and then verified using the bankruptcy model. Based on these outputs, a proprietary investment recommendation is formulated to extend the portfolio of the hedge fund.
|
|
|
Investiční portfolio a jeho tvorba
Sivenkova, Marietta ; Toman,, Petr (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá sestavením diverzifikovaného investičního portfolia pro retailového investora. V první části diplomové práce jsou vymezeny teoretické poznatky. V další části je provedena komparace dvou indexů – S&P 500 a DJIA 30. Součástí diplomové práce je analýza a komparace každého z odvětví ekonomiky s akciemi podle 9 různých ukazatelů. Dále jsou porovnány ETF každého z drahých kovů a vybrány ty nejlepší. V závěru je formulováno investiční doporučení.
|
|
|
Investování do farmaceutických společností z pohledu dlouhodobého investora
PŘÍPLATA, Milan
Hlavním cílem této diplomové práce je stanovení predikce tržní hodnoty akcií a sestavení investičního doporučení pro dlouhodobého soukromého investora na základě technické a fundamentální analýzy akcií vybraných společností z farmaceutického průmyslu. Ve smyslu technické analýzy bylo pracováno s grafem za pomocí trendových, cenových a objemových indikátorů a dalších metrik jakou jsou grafové formace nebo trendová analýza. Ve smyslu fundamentální analýzy byla provedena analýza makroekonomického prostředí, dále byla provedena analýza odvětví farmaceutického průmyslu, v neposlední řadě byla provedena finanční analýza na úrovni podniku zvolených společností. Jako doplněk práce byl proveden rozhovor s odborníkem z praxe na téma technické a fundamentální analýzy.
|
|
|
Investování do drahých kovů jako nástroj finančního zabezpečení na stáří
REMIÁŠ, Ondřej
Bakalářská práce se zabývá možností investování do drahých kovů (se zvláštním zaměřením na zlato) jako nástroje pro dosáhnutí finančního zabezpečení na stáří, a porovnání této alternativy s běžně používanými spořícími nástroji v České republice, které se k těmto účelům využívají - doplňkové důchodové pojištění, životní spoření a další. První část této práce pojednává o českém důchodovém systému před a po jeho reformách a poukazuje na jeho neudržitelnost pro budoucnost. Poté se zabývá historií investování do zlata a do hloubky analyzuje jeho výhody a nevýhody. Praktická část byla rozdělena na finanční analýzu na základě příkladu statisticky průměrného Českého občana a dotazníku, kterého se zúčastnilo 288 respondentů, zejména studentů nebo absolventů vysokých škol. Výsledky práce sice ukázaly vhodnost zlata a ostatních drahých kovů v otázce finanční zabezpečení na stáří, ale při jejich zvolení bychom také neměli opomenout jejich nevýhody. Při tvoření finančního portfolia by se mělo myslet na zapojení celé škály finančních produktů - ať už akcií, dluhopisů či jeho doplnění v podobě výhodného doplňkového penzijního spoření. Drahé kovy tam mají také nezpochybnitelně místo, ale měly by být především využity pro své specifické investiční charakteristiky a těžko za-měnitelné výhody: jako zabezpečení proti inflaci a tržním výkyvům nekorelujících finančních nástrojů.
|
|
|
Adaptive Trading Strategies for Cryptocurrencies
Filip, Marek ; Perešíni, Martin (oponent) ; Homoliak, Ivan (vedoucí práce)
Cryptocurrency trading strategies are based on either rising or falling markets, however, they fail when applied to the wrong trend in a volatile market. This thesis explores the idea of cryptocurrency trading in rising and falling markets with adaptive strategies that can adjust to current market trends in order to maximize effectiveness. The problem is solved by analyzing the Bitcoin price, creating risk metric and focusing on the function's extrema. Both long-term and short-term options are explored. An extensible backtester program is created to evaluate the strategies and plot the time series. The results are compared to traditional approaches like HODL and rebalance, the profits can multiply more than three times using the right criteria. The thesis offers new ways of gaining profit to cryptocurrency investors, as well as giving readers insight into creating (adaptive) trading strategies and backtesting them in code. The output of the thesis is expected to be used by automated trading systems.
|
host ::
RSS.