|
|
Stress Testing of the Banking Sector
Mohylová, Aneta ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je zátěžové testování bankovního sektoru. Zátěžové testy představují nástroj, který slouží k ohodnocení odolnosti portfolia, finanční instituce či celého systému vůči nepříznivému makroekonomickému vývoji. Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s teoretickou stránkou zátěžového testování a jeho praktickou aplikací. V teoretické části je vysvětlen význam, smysl a využití zátěžového testování. Dále se práce zabývá popisem různých typů zátěžových testů, metodologií zátěžového testování a jejími limity. V praktické části jsou testovány 2 hypotézy. Prvně je zkoumán vztah mezi vybranými makroekonomickými ukazateli a kvalitou úvěrového portfolia pomocí modelu vektorové autoregrese. Následně jsou vytvořeny dva typy zátěžových testů k otestování odolnosti českého bankovního sektoru jako celku a jednotlivých skupin bank rozdělených dle velikosti vůči třem nepříznivým zátěžovým scénářům pomocí makroekonomického ukazatele - kapitálové přiměřenosti. Výsledky naznačují vysokou odolnost českého bankovního sektoru vůči scénářům nepříznivého vývoje. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Four Essays on Financial Stability
Jakubík, Petr ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Mejstřík, Michal (oponent) ; Kodera, Jan (oponent) ; Peltonen, Tuomas (oponent)
(in Czech) Nedávné období finanční nestability motivovalo výzkumníky i tvůrce hospodářských politik ke zintenzivnění výzkumu v oblasti finanční stability. Tato disertační práce rozšiřuje současné poznání a diskuze rozpracováním a empirickým testováním metodologií, které mohou být využity pro měření zranitelnosti finančního sektoru a identifikaci potenciálních rizik pro finanční stabilitu. Dále se zaměřuje na vztah mezi reálným a finančním sektorem a možné dopady finančních obtíží domácností na agregátní ekonomiku. Společně s navrhovanou metodologií poskytujeme přehled současné literatury na tato témata i empirické výsledky. Argumentujeme ve prospěch stresového testování zahrnujícího klíčová rizika v bilancích bank, které je možno použít i pro nově se rozvíjející trhy s omezenou dostupností dat. Pro tyto ekonomiky je statický přístup předpokládající konstantní rovahovové položky zcela nevhodný díky vysoké volatilitě růstu úvěrů. Dále práce ukazuje, že tzv. efekt zpětného dopadu mezi finančním sektorem a reálnou ekonomikou může hrát za určitých předpokladů důležitou roli, a proto by měl být brán v úvahu tvůrci hospodářských politik. Tento efekt se objevuje také v samotném reálném sektoru, protože potenciální nestabilita může pramenit z bilancí domácností a promítat se do agregátní ekonomiky...
|
|
|
Bezpečnostní analýza firewallu
Cigánek, Josef ; Burda, Karel (oponent) ; Hajný, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o tématu bezpečnostní a výkonnostní analýzy firewallů. Hlavním úkolem je vytvoření testovacího prostředí pro odposlech veškeré komunikace firewallu a na základě zvolených metod provést bezpečnostní analýzu hardwarového firewallu a dle navržených scénářů provést testy výkonnosti firewallu pomocí zařízení Spirent Avalanche. Teoretická část práce seznamuje čtenáře s problematikou firewallů, bezpečnostního auditu a penetračního testování. Následující praktická část obsahuje komentované výsledky zvolených bezpečnostních a výkonnostních analýz aplikovaných v laboratorním prostředí na hardwarových firewallech Hillstone SG-6000-G2120 a SG-6000-M7260.
|
|
|
Stress testing of the banking sector
Procházková, Jana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Todica, Doina (oponent)
Předmětem bakalářské práce je zátěžové testování bankovního sektoru. Zátěžové testování jako metoda zabývající se detekcí finančních rizik si získalo pozornost zejména v posledních letech v důsledku výskytu nestabilit na finančních trzích. Tato práce si vymezuje dva hlavní cíle. Cílem teoretické části je podat komplexní přehled o základních principech a metodách využívaných v zátěžovém testování a objasnit motivaci aplikování zátěžových testů. Empirická část se zaměřuje na posuzování úvěrového rizika v České republice. Jejím cílem je prokázání případného empirického vztahu mezi kvalitou úvěrového portfolio českého bankovního sektoru a vývojem základních makroekonomických veličin. K tomuto účelu je využit ekonometrický model vektorové autoregrese.
|
|
|
Loan Book Credit Risk Stress Testing - Survey on Practice in the Czech Republic
Argayová, Šárka ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Kubíček, Martin (oponent)
Zátěžové testování je termínem používaným pro metody zkoumající dopad negativního šoku na finanční systém či kapitálovou přiměřenost jednotlivých finančních institucí. Jelikož úvěrové riziko je typicky nejvýznamnějším bankovním rizikem a jak naznačují mezinárodní studie, metody pro zátěžové testování v této oblasti patří k nejméně rozvinutým, stalo se hlavním předmětem této práce. Tématem je pak především zátěžové testování na mikro úrovni, tedy testy prováděné jednotlivými bankami. V teoretické části práce je podrobně popsán celý proces zátěžového testování; od regulatorních požadavků Basel II, přes význam tohoto testování pro instituce samotné až po příklady nejčastějších zátěžových testů. Výrazný přínos k tématu spočívá ve studii na téma zátěžového testování provedené v největších českých bankách a ve zkonstruovaném modelu, který upozorňuje na důležitost správné aplikace bottom-up přístupu pro přesný odhad kapitálového požadavku díky segmentaci portfolia a možný negativní vliv testů prováděných v rámci programu společného zátěžového testování ČNB.
|
|
|
The impact of macroeconomic shocks on credit risk of Slovakian banking sector and its stress testing
Lörinčík, Martin ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Kubíček, Martin (oponent)
Sledovanie a kvantifikácia kreditného rizika sú dôležitou súčasťou riziko managementu a neprevádzajú ich len finančné inštitúcie na mikroekonomickej úrovni, ale taktiež centrálne banky na základe agregovaných dát. Táto diplomová práca sa zaoberá skúmaním šokov vybraných signifikantných makroekonomických premenných a ich odozvy na zmenu zlyhaných (nesplatených) úverov (indikátor NPL -non performing loans) domácností a firiem v slovenskom bankovom sektore. V úvode práce je popísaný spôsob spracovania dát použitých v analýze, keďže problémom, na ktorý naráža výskum v tejto oblasti, je ich nekonzistentnosť. Tú vo významnej miere zapríčiňuje na jednej strane post - transformačný proces konsolidácie slovenského bankového sektoru, na strane druhej legislatívne úpravy a zmena metodiky výpočtu zlyhaných úverov. Ambíciou tejto diplomovej práce nie je komplexný popis a interpretácia ekonomických vzťahov, ktoré by mohli ovplyvňovať úroveň zlyhaných úverov, ale skôr snaha o rozšírenie možností stresového testovania kreditného rizika v slovenskom bankovom sektore. Na overenie signifikancie makroekonomických premenných, ktoré vplývajú na veľkosť zlyhaných úverov, analýza používa OLS regresiu. Dôležitou súčasťou stresových testov kreditného rizika je aplikácia metódy Monte Carlo, ktorá simuluje veľké množstvo...
|
|
|
Macroeconomic stress-testing of banking systems: survey of methodologies and empirical application
Šimečková, Jana ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Diplomová práce se zabývá zátěžovým testováním jakožto nástrojem, který přispívá k ohodnocení odolnosti finančního systému vůči nepříznivým šokům. První část práce je věnována netechnickému shrnutí procesu zátěžového testování. Teoretická část diplomové práce rozlišuje mezi zátěžovým testováním na úrovni jednotlivých bank a na agregované úrovni a shrnuje jednotlivé aspekty a atributy procesu zátěžového testování. Hlavní pozornost je soustředěna především na zátěžové testování celého systému prováděné na agregovaných datech. Empirická část diplomové práce je praktickou aplikací modelu vektorové autoregrese na agregovaná data českého bankovního sektoru. Jakožto míra stability agregovaného úvěrového portfolio je použit poměr úvěrů v selhání na celkově poskytnutých úvěrech. Diplomová práce využívá obecně používaných analytických nástrojů vektorové autoregrese za účelem identifikace významných makroekonomických faktorů ovlivňující kvalitu portfolia bankovních úvěrů. Součástí empirické analýzy je taktéž předpověď vývoje kvality úvěrového portfolio.
|
|
|
Zátěžové testy bank ve Velké Británii
Jíša, Ondřej ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Cibulka, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžových testů britského bankovního sektoru. První část rozebírá používané přístupy k zátěžovému testování, shrnuje dosavadní vývoj v této oblasti a popisuje jednotlivá měřená rizika. Je tedy teoretickým východiskem pro pochopení druhé části. Ve druhé části je věnována pozornost konkrétnímu provádění zátěžových testů v britské ekonomice. Jsou zde analyzovány výsledky testů z let 2014 a 2015. Práce dále obsahuje komparaci britského zátěžového testu 2014 s evropským zátěžovým testem provedeným v témže roce. Závěr práce obsahuje úvahu nad budoucím vývojem zátěžových testů.
|
|
|
Systém pro výkonnostní a zátěžové testování
Javorský, Daniel ; Veselý, Vladimír (oponent) ; Ščuglík, František (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na výkonnostní a zátěžové testování aplikačního serveru Xtend společnosti Xura, Inc. Vývoj softwaru a teoretické znalosti týkající se testování jsou rozebrány v úvodních kapitolách, stejně jako jednotlivé služby, které poskytuje tento aplikační server. Důraz je kladen převážně na implementaci systému na výkonnostní a zátěžové testování tohoto serveru.Tento systém umožňuje vytvářet dlouhodobé i krátkodobé testovací scénáře a jeho výstup slouží vývojářům tohoto aplikačního serveru. Součástí práce je i popis jednotlivých služeb, které poskytuje aplikační server Xtend a výsledky testování tohoto serveru.
|
|
|
Zátěžové testování počítačových sítí
Bolek, Daniel ; Martinásek, Zdeněk (oponent) ; Hajný, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zátěžovým testováním serveru s operačním systémem Linux. Teoretická část se stručně věnuje historií Linuxu, výběru distibuce Debian a serverovým aplikacím Apache a Vsftpd. Následně je popsáno zařízení Spirent Avalanche 3100, sloužící ke generování potřebné zátěže a interpretaci výsledků provedených testů. Práce se dále věnuje problematice DDoS útoků, analýzuje současný stav v této oblasti a popisuje útoky poskytované zařízením Avalanche 3100. Dále ukazuje možné řešení, jak postupovat při návrhu ochranných prostředků proti DDoS útokům. Praktická část je zaměřena na instalaci operačního systému Linux, implementaci a konfiguraci služeb webového, FTP a SSH serveru a nastavení firewallu. Tento server je poté podroben zátěžovým testům. Cílem je otestovat úspěšnost HTTP a FTP serveru pro různou velikost generované zátěže a zjistit vliv velikosti stahovaného souboru na odezvu serveru. Cílem následující části je změřit vliv vybraných DDoS útoků na služby poskytované serverem. Poslední část je věnována testování ochran proti SynFlood útoku.
|
host ::
RSS.