|
|
Zajišťování kurzových rizik s využitím finančních derivátů
Pešková, Jana ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Čajka, Radek (oponent)
Práce se zabývá deriváty a jejich využitím při řízení kurzových rizik. Cílem je prozkoumat obecně možnosti zajišťování kurzových rizik pomocí derivátů a specificky zhodnotit způsob a míru jejich využití na českém trhu. V první kapitole je vysvětlen pojem riziko s důrazem na riziko kurzové a popsán způsob, jak rizika identifikovat, měřit, řídit a omezit. Druhá kapitola charakterizuje základní druhy derivátů, jejich náležitosti a možnosti uplatnění v risk managementu. Třetí kapitola popisuje a hodnotí reálné využívání derivátů na českém trhu na základě jejich analýzy v českém bankovním sektoru.
|
|
|
Měnové deriváty a jejich využití ve finančním řízení
Poloučková, Viola ; Procházka, David (vedoucí práce) ; Vašek, Libor (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na derivátové kontrakty a jejich zobrazení v účetnictví. Cílem práce je spojit základní teorii o devizovém trhu a derivátech (forward, futures, swap, opce) s fungováním v praxi. Větší pozornost je věnována měnovým derivátům a ve výkladovém účetním příkladu měnovému forwardu. Tento forward je nejprve vykazován jako k obchodování, následně jako zajišťovací nástroj. Pohled na deriváty je zastřešen popisem jednotlivých fází derivátového obchodu v podmínkách ING Commercial Banking.
|
|
|
Riadenie devízového rizika v spoločnosti zaoberajúcej sa sofwarovým vývojom – prípadová štúdia spoločnosti FFastFill plc
Zeľo, Tomáš ; Durčáková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Doležal, Jiří (oponent)
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou riadenia devízového rizika a hodnotením efektívnosti riadenia tohto druhu rizika na príklade spoločnosti FFastFill plc. Práca je rozdelená na dva celky. Prvý celok, tvorený prvou a druhou kapitolou, sa zameriava na teoretickú charakteristiku devízového trhu a následne vymedzuje pojmy devízovej expozície a devízového rizika. Táto časť práce zároveň pojednáva o možnostiach zaistenia proti devízovému riziku a bližšie charakterizuje problematiku voľby optimálnej zaisťovacej stratégie. Druhý celok práce, tvorený treťou a štvrtou kapitolou, analyzuje spoločnosť FFastFill plc z rôznych hľadisiek a následne analyzuje a kvantifikuje veľkosť jej translačnej a transakčnej devízovej expozície s cieľom zhodnotiť aktuálnu a zároveň navrhnúť optimálnu zaisťovaciu stratégiu.
|
|
|
Possibilities and ways of managing the foreign exchange risk aimed at the issue of forward rate
Brigant, Michal ; Mandel, Martin (vedoucí práce) ; Kuncl, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kurzového rizika a předpovídaní spotového kurzu. Práce je členěná do čtyř kapitol. Kurzové riziko je měřeno na denních kotacích kurzů CZK/EUR, CZK/USD a CZK/GBP v období let 2001-2010, přičemž za účelem jeho kvantifikace byly použity různé postupy. Všechny postupy nás přivedly ke shodným závěrům. Největší kurzové riziko v daném období identifikujeme na kurzu CZK/USD, nejmenší v případě kurzu CZK/EUR. Jako možnost předpovídaní spotového kurzu byla vybrána forwardová prognóza. Bližší pozorování chybovosti jejich předpovědí ani její srovnání s naivní prognózou nepřinesly výsledky, které by potvrzovaly její schopnost úspěšně předpovídat hodnotu spotového kurzu v budoucnu.
|
|
|
Řízení kursového rizika ve společnosti ŠKODA JS a.s.
Nolč, Libor ; Černohlávková, Eva (vedoucí práce) ; Přenosil, Kamil (oponent)
Tato práce se na příkladu společnosti ŠKODA JS a.s. zabývá problematikou kursového rizika. Jejím cílem je zhodnocení procesu risk management, které se opírá o hypotézu, že kursové riziko zásadně ovlivňuje chod společnosti. Samotná analýza je provedena na základě zkoumání devizové pozice, odhadu měnového kurzu a budoucí očekávané ztráty, zajišťovací strategie firmy a zajišťovacích nástrojů.
|
|
|
Změny měnových kurzů a jejich vliv na finanční řízení mezinárodní společnosti
Synková, Martina ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Vanžura, Pavel (oponent)
Práce se zabývá vybranými aspekty finančního řízení nadnárodních korporací a popisuje vliv kurzového rizika na tyto společnosti. Teoretická část vysvětluje pojmy cash pooling, netting a přibližuje problematiku transferových cen. Dále definuje podstatu kurzového rizika, transakční, ekonomické a translační devizové expozice a zaměřuje se na finanční deriváty, jako nástroje pro řízení kurzového rizika. Praktická část je věnována případové studii, kde jsou teoretické poznatky aplikovány na vybranou společnost.
|
|
|
Řízení kurzového rizika ve společnosti IMP Jablonec
Vaculík, Martin ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Nývlt, Daniel (oponent)
Práce nabízí komplexní pohled na zajištění kurzového rizika v konkrétní firmě, jejíž hlavní činností je export. Úvodní teoretická část shrnuje veškeré možnosti zajištění rizika, včetně přirozeného hedgingu nebo použití finančních derivátů. Zvláštní pozornost je věnována i v praxi stále populárnějším opčním strategiím. Praktická část se poté snaží aplikovat získané poznatky na konkrétní firmu. Po provedení kompletní analýzy příjmů a výdajů společnosti dochází k analýze a zhodnocení celé zajišťovací strategie.
|
host ::
RSS.