Název: Možnosti a metódy riadenia kurzového rizika so zameraním na problematiku forwardového kurzu
Překlad názvu: Possibilities and ways of managing the foreign exchange risk aimed at the issue of forward rate
Autoři: Brigant, Michal ; Mandel, Martin (vedoucí práce) ; Kuncl, Martin (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2010
Jazyk: slo
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [slo] [cze] [eng]
Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku kurzového rizika a predpovedania spotového kurzu. Práca je členená do štyroch kapitol. Kurzové riziko je pomeriavané na denných kotáciach kurzov CZK/EUR, CZK/USD a CZK/GBP v období rokov 2001-2010, pričom za účelom jeho kvantifikácie boli použité rôzne postupy. Všetky postupy nás priviedli ku zhodným záverom. Najväčšie kurzové riziko v danom období identifikujeme na kurze CZK/USD, najmenšie v prípade kurzu CZK/EUR. Ako možnosť predpovedania spotového kurzu bola vybraná forwardová prognóza. Bližšie pozorovanie chybovosti jej predpovedí ani jej porovnanie s naivnou prognózou však nepriniesli výsledky, ktoré by potvrdili jej schopnosť úspešne predpovedať hodnotu spotového kurzu v budúcnosti. Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kurzového rizika a předpovídaní spotového kurzu. Práce je členěná do čtyř kapitol. Kurzové riziko je měřeno na denních kotacích kurzů CZK/EUR, CZK/USD a CZK/GBP v období let 2001-2010, přičemž za účelem jeho kvantifikace byly použity různé postupy. Všechny postupy nás přivedly ke shodným závěrům. Největší kurzové riziko v daném období identifikujeme na kurzu CZK/USD, nejmenší v případě kurzu CZK/EUR. Jako možnost předpovídaní spotového kurzu byla vybrána forwardová prognóza. Bližší pozorování chybovosti jejich předpovědí ani její srovnání s naivní prognózou nepřinesly výsledky, které by potvrzovaly její schopnost úspěšně předpovídat hodnotu spotového kurzu v budoucnu. This bachelor thesis is focused on issues of foreign exchange risk and forecasting the spot exchange rate. The thesis is divided into four chapters. Foreign exchange risk was evaluated on following daily quoted exchange rates: CZK/EUR, CZK/USD and CZK/GBP. Various approaches were used in order to measure the foreign exchange risk. All of these approaches lead us to the same conclusion. The biggest exposure to the foreign exchange risk was identified in the case of the exchange rate CZK/USD, on the other hand the smallest exposure was measured on the exchange rate CZK/EUR. Our choice on the subject of forecasting the spot exchange rate was the forward prognosis. Neither closer observation of its error rate nor its comparison with the naive prognosis was able to confirm its ability to forecast the spot exchange rate in the future successfully.
Klíčová slova: devizová pozice; forwardová prognóza; kurzové riziko; foreign exchange risk; foreign position; forward prognosis

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/27760

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-73698


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce