| |
| |
| |
| |
| |
|
Modelování vkusu na finančních trzích
Vácha, Lukáš ; Vošvrda, Miloslav
Uvažuje se model heterogenních agentů s formulováním stochastických předpovědí. Fundamentalisté spoléhají na svůj model založený na fundamentální informaci pro předpověď budoucího cenového vývoje. Charchisté určují, zda současné podmínky obsahují fundamentální informaci a spoléhají na formy minulých predikcí. Tento paper ukazuje vliv změny sentimentu na strukturu ve finančních trzích. Tento jev je simulován pomocí změn struktury trendu předpovědi.
|
| |
| |
| |
| |