Název: Dependent Data in Economic and Financial Problems
Autoři: Kaňková, Vlasta
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: 29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011, Janská Dolina (SK), 2011-09-06 / 2011-09-09
Rok: 2011
Jazyk: eng
Abstrakt: Optimization problems depending on a probability measure correspond to many economic and financial applications. The paper deals with the case when an empirical measure substitutes the theoretical one. Especially the paper deals with a convergence rate of the corresponding estimates. ``Classical" results for independent samples are recalled, situations in which the case of dependent sample can be (from the mathematical point of view) reduced to independent case are mentioned. A great attention is paid to weak dependent samples fulfilling the Phi-mixing condition.
Klíčová slova: Empirical estimates; Independent samples; L_1norm; m-dependent samples; Markov dependence; Multistage problems; One-stage problems; Phi-mixing random samples; Stochastic programming; Wasserstein metric
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GAP402/10/1610 (CEP), GAP402/11/0150 (CEP), GAP402/10/0956 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR, GA ČR
Zdrojový dokument: Proceedings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011, ISBN 978-80-7431-058-4

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/kankova-dependent data in economic and financial problems.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0006558

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-71452


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference