Original title:
Řízení úrokového rizika pomocí derivátů
Authors:
Walos, Michal ; Korbel, Jiří (advisor) Document type: Bachelor's theses
Year:
2008
Language:
cze Publisher:
Vysoká škola ekonomická v Praze Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá převážně problematikou úrokového rizika. Teoretických situací, ve kterých by se podnikatelský subjekt mohl ocitnout a které by pro něj mohly mít negativní důsledky. Současně se věnuje řízení těchto rizik metodou užívající finančních derivátů. V práci jsou popsány obecně finanční deriváty se zaměřením na deriváty úrokové a jejich použití k zajištění otevřených úrokových pozic. Jsou popsány deriváty FRA (Forward Rate Agreement), úrokové futures, IRS (Interest-Rate Swap) a úrokové opce.
Keywords:
finanční deriváty; forward; futures; opce; swap; úrokové riziko; řízení úrokového rizika
Institution: University of Economics, Prague
(web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague. Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/5142