Název:
Řízení úrokového rizika pomocí derivátů
Autoři:
Walos, Michal ; Korbel, Jiří (vedoucí práce) Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok:
2008
Jazyk:
cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá převážně problematikou úrokového rizika. Teoretických situací, ve kterých by se podnikatelský subjekt mohl ocitnout a které by pro něj mohly mít negativní důsledky. Současně se věnuje řízení těchto rizik metodou užívající finančních derivátů. V práci jsou popsány obecně finanční deriváty se zaměřením na deriváty úrokové a jejich použití k zajištění otevřených úrokových pozic. Jsou popsány deriváty FRA (Forward Rate Agreement), úrokové futures, IRS (Interest-Rate Swap) a úrokové opce.
Klíčová slova:
finanční deriváty; forward; futures; opce; swap; úrokové riziko; řízení úrokového rizika
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dostupné v digitálním repozitáři VŠE. Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/5142