Original title: Řízení úrokového rizika pomocí derivátů
Authors: Walos, Michal ; Korbel, Jiří (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá převážně problematikou úrokového rizika. Teoretických situací, ve kterých by se podnikatelský subjekt mohl ocitnout a které by pro něj mohly mít negativní důsledky. Současně se věnuje řízení těchto rizik metodou užívající finančních derivátů. V práci jsou popsány obecně finanční deriváty se zaměřením na deriváty úrokové a jejich použití k zajištění otevřených úrokových pozic. Jsou popsány deriváty FRA (Forward Rate Agreement), úrokové futures, IRS (Interest-Rate Swap) a úrokové opce.
Keywords: finanční deriváty; forward; futures; opce; swap; úrokové riziko; řízení úrokového rizika

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/5142

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-6526


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses