Název: Vztah reálného diferenciálu úrokových sazeb a měnového kurzu v závislosti na kreditním ratingu zemí
Překlad názvu: Relationship Between Real Interest Rate Differentials and the Exchange Rate in Relation to the Sovereign Credit Rating
Autoři: Jaššák, Jakub ; Svatošová, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2024
Jazyk: slo
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstrakt: [slo] [eng]
Predmetom tejto diplomovej práce je skúmanie vzťahu diferenciálu reálnych úrokových sadzieb a menových kurzov, respektíve empirické overenie tvrdení vychádzajúcich z teórie, ako aj posúdenie vplyvu faktoru kreditného ratingu krajín na tento vzťah. Práca skúma krajiny, ktoré majú vlastnú monetárnu politiku a kurz v plávajúcom režime. Korelačná analýza, podporená taktiež analýzou kauzality, vychádza z mesačných dát 91 menových párov 14 krajín za obdobie 1998 až 2023. The subject of this Master's thesis is an investigation of the relationship between real interest rate differentials and exchange rates, or rather an empirical verification of the theory, as well as to assess the impact of the sovereign credit rating on this relationship.. The thesis examines countries that have their own monetary policy and a floating exchange rate regime. The correlation analysis, also supported by Granger causality, is based on monthly data for 91 currency pairs of 14 countries for the period 1998 to 2023.
Klíčová slova: analysis of variance; correlation analysis; exchange rate; Granger’s causality; interest rate; interest rate differential; interest rate parity; International Fisher effect; rating; statistics; time series

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: https://hdl.handle.net/11012/247189

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-619369


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce