Název: Statistická analýza vysokofrekvenčních časových řad finančních trhů
Překlad názvu: Statistical Analysis of High-Frequency Financial Time Series
Autoři: Langer, Roman ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2011
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstrakt: [cze] [eng]
Cílem této diplomové práce je analýza finančních dat při zaměření se především na vyhledávaní neefektivit na trhu, které mohou vést ke kapitalizaci nalezených anomálií. Data pochází z různých zdrojů a je potřebné je předzpracovat. Analýza spočívá ve statistických metodách vysokofrekvenčních časových řad. Výsledné charakteristiky jsou následně vizualizovány. The goal of this Master's thesis is to analyze financial data by focusing primarily on the search of market inefficiencies that may lead to capitalization of found anomalies. The data comes from various sources and they need to be preprocessed. The analysis is based on high frequency time series statistical methods. The resultant characteristics are visualized.
Klíčová slova: Analýza; charakteristiky; distribúcia; dopyt; dáta; finančný trh; forex; frekvencia; obchod; ponuka; rozpätie; vysokofrekvenční časová řada; štatistická arbitráž; Analysis; ask; bid; characteristics; data; distribution; financial market; forex; frequency; high - frequency time series; spread; statistical arbitrage; trade

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/54143

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-574702


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce