Original title: Exotické opce a jejich možné využití v investiční praxi
Translated title: Exotic Options and their Feasible Usage as Investment Instruments
Authors: Šitavanc, Jan ; Ovčarov, Martin (referee) ; Rejnuš, Oldřich (advisor)
Document type: Master’s theses
Year: 2010
Language: eng
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract: [eng] [cze]
Diplomová práce primárně řeší zda jsou exotické opce vhodné pro zajištění kurzových rizik a přináší návrh vhodné aplikace exotických opcí. Práce je zaměřena na úzkou skupinu exotických opcí, tzv. Path-Dependent opce. Tři často používané typy těchto opcí jsou analyzovány a testovány jak mezi sebou tak pro lepší porovnání i s klasickou vanilla opcí. Hlavním výstupem diplomové práce je návrh vhodného využití testovaných exotických opcí. The main goal of the diploma thesis is to determine if the exotic options are suitable for hedging risks related to currency exchange rates and to propose the best application of them. The thesis is aimed on specific family of exotic options: path-dependent exotic options. Three types of the exotic options are analyzed and then tested within them and also with the vanilla option. The thesis main outcome is recommendation of feasible usage of tested exotic options.
Keywords: Asijské opce; Bariérové opce; Binární opce; Black-Scholesův oceňovací model; Exotické opce; Path-Dependent exoticé opce; Asian Options; Barrier Options; Binary Options; Black-Scholes Pricing Model; Exotic Options; Path-Dependent Exotic Options

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: http://hdl.handle.net/11012/4420

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-543411


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Master’s theses