Název: Anomálie kapitálového trhu
Překlad názvu: Capital Market Anomalies
Autoři: FIALA, Michal
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2022
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato práce popisuje celkem tři teorie, pomocí kterých může být vysvětlen pohyb cen na kapitálových trzích, a také anomálie kapitálových trhů. Empirické zkoumání je zaměřeno na analýzu časových anomálií, konkrétně efektu dne v týdnu a efektu měsíce v roce. Analýza těchto efektů byla provedena na třech indexech, a to NASDAQ Composite Indexu, Euronext 100 Indexu a SSE Composite Indexu. Zmíněné efekty jsou nejdříve testovány pomocí metody statistického testování a poté podrobněji metodou lineární regrese. This work describes a total of three theories by which capital market price movements can be explained, as well as capital market anomalies. Empirical research is focused on the analysis of temporal anomalies, namely the day-of-the-week effect and the month-of-year effect. These effects were analysed on three indexes, namely the NASDAQ Composite Index, Euronext 100 Index and SSE Composite Index. These effects are tested first using the statistical testing method and then more closely using the linear regression method.
Klíčová slova: anomálie kapitálového trhu; Kapitálový trh; teorie efektivního trhu; Capital market; Capital Market Anomalies; Efficient Market Hypothesis
Citace: FIALA, Michal. Anomálie kapitálového trhu. České Budějovice, 2022. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Instituce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v digitálním repozitáři JČU.
Původní záznam: http://www.jcu.cz/vskp/63937

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-518006


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce