Original title: Anomálie kapitálového trhu
Translated title: Capital Market Anomalies
Authors: FIALA, Michal
Document type: Master’s theses
Year: 2022
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Tato práce popisuje celkem tři teorie, pomocí kterých může být vysvětlen pohyb cen na kapitálových trzích, a také anomálie kapitálových trhů. Empirické zkoumání je zaměřeno na analýzu časových anomálií, konkrétně efektu dne v týdnu a efektu měsíce v roce. Analýza těchto efektů byla provedena na třech indexech, a to NASDAQ Composite Indexu, Euronext 100 Indexu a SSE Composite Indexu. Zmíněné efekty jsou nejdříve testovány pomocí metody statistického testování a poté podrobněji metodou lineární regrese. This work describes a total of three theories by which capital market price movements can be explained, as well as capital market anomalies. Empirical research is focused on the analysis of temporal anomalies, namely the day-of-the-week effect and the month-of-year effect. These effects were analysed on three indexes, namely the NASDAQ Composite Index, Euronext 100 Index and SSE Composite Index. These effects are tested first using the statistical testing method and then more closely using the linear regression method.
Keywords: Capital market; Capital Market Anomalies; Efficient Market Hypothesis; anomálie kapitálového trhu; Kapitálový trh; teorie efektivního trhu
Citation: FIALA, Michal. Anomálie kapitálového trhu. České Budějovice, 2022. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Institution: University of South Bohemia in České Budějovice (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Original record: http://www.jcu.cz/vskp/63937

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-518006


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of South Bohemia in České Budějovice
Academic theses (ETDs) > Master’s theses