Original title:
Interní modely v solventnosti
Translated title:
Solvency Internal models
Authors:
Mertl, Jakub ; Cipra, Tomáš (advisor) ; Mazurová, Lucie (referee) ; Jedlička, Petr (referee) Document type: Doctoral theses
Year:
2015
Language:
cze Abstract:
[cze][eng] Název práce: Interní modely v solventnosti Autor: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstrakt: Předmětem práce je posouzení metod výpočtu kapitálové přiměřenosti nově implementované regulace v pojišťovnictví pod názvem Solvency II. Cílem práce je konstrukce částečného interního modelu splňující podmínky metodiky Solvency II pro oblast neživotního pojištění. Práce se především zabývá rizikem pojistného a rizikem rezerv, která jsou pro neživotní pojišťovny klíčová. Práce popisuje různé přístupy stanovení těchto rizik a jejich agregaci. Důležitou součástí práce je numerický příklad ilustrující uvedené metody.Title: Solvency Internal models Author: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstract: The subject of thesis is assessment of calculation methods on capital adequacy of currently implemented regulation in insurance industry called Solvency II. The aim of the thesis is to build up a partial internal model fulfilling the condition of Solvency II. The thesis deals with the premium and reserve risks that are essential part of non-life business. Different approaches of risk assessment are described and aggregation of those risks as well. An important part of the thesis is a numerical example illustrating presented methods.
Keywords:
internal model; non-life insurance; Solvency II; interní model; neživotní pojištění; Solvency II
Institution: Charles University Faculties (theses)
(web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository. Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/65504