Název: Kombinatorická optimalizace portfolia
Překlad názvu: Combinatorial portfolio optimization
Autoři: Zákutná, Tatiana ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Petrásek, Jakub (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
V predloženej práci študujeme optimalizáciu portfólia v podmienkach ce- ločíselnosti, ktoré ovplyvňujú optimálnu alokáciu aktív. Na začiatku sú za- definované základné pojmy, miery rizika - rozptyl, Value at Risk (VaR), Conditional Value at Risk (CVaR) a odvodené "mean-risk" modely s týmito mierami pre praktické použitie. Na riešenie úloh kombinatorickej optimali- zácie portfólia sú použité heuristiky a štandardné algoritmy softvéru GAMS. Ďalej sú popísané dva základné typy heuristík: prahová akceptácia a gene- tický algoritmus. Tieto heuristiky sú programované v MATLABe, aplikované na finančné data a porovnané s výsledkami optimalizačného softvéru GAMS. 1 In this thesis, a portfolio optimization with integer variables which influence optimal assets allocation, is studied. At the beginning basic terms, measures of risk - variance, Value at Risk (VaR), Conditional Value at Risk (CVaR) are defined and the mean-risk models are derived for a practical application. Heuristics and standard algorithms of software GAMS are used for solving problems of the combinatorial portfolio optimization. Two types of the he- uristics are described: the Threshold Acceptance and the Genetic Algorithm. The heuristics are implemented in the MATLAB, applied on financial data and compared with an output of the software GAMS. 1

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/37129

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-481014


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce