|
|
Kombinatorická optimalizace portfolia
Zákutná, Tatiana ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Petrásek, Jakub (oponent)
V predloženej práci študujeme optimalizáciu portfólia v podmienkach ce- ločíselnosti, ktoré ovplyvňujú optimálnu alokáciu aktív. Na začiatku sú za- definované základné pojmy, miery rizika - rozptyl, Value at Risk (VaR), Conditional Value at Risk (CVaR) a odvodené "mean-risk" modely s týmito mierami pre praktické použitie. Na riešenie úloh kombinatorickej optimali- zácie portfólia sú použité heuristiky a štandardné algoritmy softvéru GAMS. Ďalej sú popísané dva základné typy heuristík: prahová akceptácia a gene- tický algoritmus. Tieto heuristiky sú programované v MATLABe, aplikované na finančné data a porovnané s výsledkami optimalizačného softvéru GAMS. 1
|
|
|
Robust portfolio selection problem
Zákutná, Tatiana ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
V predloženej práci študujeme optimalizáciu portfólia v podmienkach ce- ločíselnosti, ktoré ovplyvňujú optimálnu alokáciu aktív. Zadefinujeme miery rizika a formulujeme "mean-risk" modely. K vytvoreniu robustných modelov zahrňujúcich neurčitosť v pravdepodobnostnom rozdelení použijeme dve metódy: analýza najhor- šieho prípadu a kontaminácia. Neurčitosť v diskrétnom pravdepodobnostnom rozde- lení uvažujeme v hodnotách scenárov a v ich pravdepodobnostiach najprv samostatne a následne v kombinácii. Vytvorené modely sú aplikované na dáta z akciového trhu pomocou optimalizačného softvéru GAMS.
|
|
|
Robust portfolio selection problem
Zákutná, Tatiana ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
V predloženej práci študujeme optimalizáciu portfólia v podmienkach ce- ločíselnosti, ktoré ovplyvňujú optimálnu alokáciu aktív. Zadefinujeme miery rizika a formulujeme "mean-risk" modely. K vytvoreniu robustných modelov zahrňujúcich neurčitosť v pravdepodobnostnom rozdelení použijeme dve metódy: analýza najhor- šieho prípadu a kontaminácia. Neurčitosť v diskrétnom pravdepodobnostnom rozde- lení uvažujeme v hodnotách scenárov a v ich pravdepodobnostiach najprv samostatne a následne v kombinácii. Vytvorené modely sú aplikované na dáta z akciového trhu pomocou optimalizačného softvéru GAMS.
|
|
|
Kombinatorická optimalizace portfolia
Zákutná, Tatiana ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Petrásek, Jakub (oponent)
V predloženej práci študujeme optimalizáciu portfólia v podmienkach ce- ločíselnosti, ktoré ovplyvňujú optimálnu alokáciu aktív. Na začiatku sú za- definované základné pojmy, miery rizika - rozptyl, Value at Risk (VaR), Conditional Value at Risk (CVaR) a odvodené "mean-risk" modely s týmito mierami pre praktické použitie. Na riešenie úloh kombinatorickej optimali- zácie portfólia sú použité heuristiky a štandardné algoritmy softvéru GAMS. Ďalej sú popísané dva základné typy heuristík: prahová akceptácia a gene- tický algoritmus. Tieto heuristiky sú programované v MATLABe, aplikované na finančné data a porovnané s výsledkami optimalizačného softvéru GAMS. 1
|
host ::
RSS.