Název: Úrokové deriváty v nabídce českých bank : typy, použití a některé metody ohodnocení
Překlad názvu: Interest rate derivatives offered by Czech banks : types, usage and pricing
Autoři: Nevrkla, Ladislav ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Vošvrda, Miloslav (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2007
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato rigorózní práce se zabývá úrokovými deriváty v kontextu českých bank. Úrokový derivát je zde definován jako finanční nástroj, jehož podkladovým aktivem je úrokový nástroj, který je denominován pouze v jedné měně a výplata z úrokového derivátu je závislá na budoucí úrokové míře. V první části je analyzován bankovní sektor a jsou popsány produkty zjištěné od bank. Šíře nabídky slouží jako indikátor rozvinutosti trhu. Druhá část analyzuje oceňovací modely a snaží se odpovědět na otázku, zda banky oceňují derivátové produkty pravou hodnotou. Je popsána konstrukce výnosové křivky, Blackův-Scholesův model a detailně Hullův-Whiteův model. Celkovou strukturou se práce snaží detailně popsat problematiku úrokových derivátů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) This rigorous thesis describes interest rate derivatives in context of Czech banks. The interest rate derivative is defined for the purpose of this thesis as a financial instrument where the interest rate instrument is its underlying asset, which is denominated in a single currency and its payoff is dependent on future interest rate development. First part deals with an analysis of the bank sector and the identified products are described. Range of the offered products serves as an indicator of the interest rate derivative market development. Second part analyzes pricing models and tries to answer a question whether the banks price the derivatives products at fair value. The yield curve construction is described and Black - Scholes and Hull - White models follow. The whole structure of this thesis aims to cover the detailed description of the interest rate derivatives. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/123633

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-437047


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce