host ::
| Hlavní stránka > Konferenční materiály > Příspěvky z konference > Empirical Estimates in Stochastic Optimization: Special cases |
Název:
Empirical Estimates in Stochastic Optimization: Special cases
Autoři: Kaňková, Vlasta
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: Výpočtová ekonomie, 4. seminář, Plzeň (CZ), 2008-12-18
Rok: 2010
Jazyk: eng
Abstrakt: Classical optimization problems depending on a probability measure belong mostly to nonlinear deterministic optimization problems that are relatively complicated. On the other hand, these problems fulfil very often "suitable" mathematical properties guaranteing the stability (w.r.t. probability measure) and, moreover, giving a possibility to replace the "underlying" probability measure by an empirical one to obtain "good" stochastic estimates of the optimal value and the optimal solution. Properties of thess estimates have been investigated mostly for standard types of probability measures with suitable (thin) tails and independent random samples. However distributions with heavy tails correspond to many economic problems and, moreover, many applications do not correspond to the "classical" problems. The aim of the paper is, first, to try to recall stability results including also heavy tails and more general problems.
Klíčová slova: convergence rate; empirical estimates; exponential tails; heavy tails; L_1 norm; Lipschitz property; Pareto distribution; risk functional; stochastic programming problems
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GAP402/10/0956 (CEP), GA402/07/1113 (CEP), GA402/08/0107 (CEP), GA402/06/0990 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR, GA ČR, GA ČR
Zdrojový dokument: Výpočtová ekonomie, sborník 4.semináře, ISBN 978-80-7043-773-5
Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/kankova-empirical estimates in stochastic optimization special cases.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0196952
Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-42763
Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference
Autoři: Kaňková, Vlasta
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: Výpočtová ekonomie, 4. seminář, Plzeň (CZ), 2008-12-18
Rok: 2010
Jazyk: eng
Abstrakt: Classical optimization problems depending on a probability measure belong mostly to nonlinear deterministic optimization problems that are relatively complicated. On the other hand, these problems fulfil very often "suitable" mathematical properties guaranteing the stability (w.r.t. probability measure) and, moreover, giving a possibility to replace the "underlying" probability measure by an empirical one to obtain "good" stochastic estimates of the optimal value and the optimal solution. Properties of thess estimates have been investigated mostly for standard types of probability measures with suitable (thin) tails and independent random samples. However distributions with heavy tails correspond to many economic problems and, moreover, many applications do not correspond to the "classical" problems. The aim of the paper is, first, to try to recall stability results including also heavy tails and more general problems.
Klíčová slova: convergence rate; empirical estimates; exponential tails; heavy tails; L_1 norm; Lipschitz property; Pareto distribution; risk functional; stochastic programming problems
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GAP402/10/0956 (CEP), GA402/07/1113 (CEP), GA402/08/0107 (CEP), GA402/06/0990 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR, GA ČR, GA ČR
Zdrojový dokument: Výpočtová ekonomie, sborník 4.semináře, ISBN 978-80-7043-773-5
Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/kankova-empirical estimates in stochastic optimization special cases.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0196952
Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-42763
Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference
Záznam vytvořen dne 2011-07-04, naposledy upraven 2024-01-26.