Název: Backward stochastic differential equations and its application to stochastic control
Autoři: Veverka, Petr
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: Stochastic and Physical Monitoring Systems 2010, Děčín (CZ), 2010-06-27 / 2010-07-03
Rok: 2010
Jazyk: eng
Abstrakt: In this article, we introduce the concept of Backward Stochastic Differential Equations (BSDE), provide fundamental theorems of existence and uniqueness of the solution for some essential cases and we show by example its important connections to financial mathematics. Finally, we focus on vast applications of BSDE to stochastic control via Pontryagin's maximum principle.
Klíčová slova: BSDE; Stochastic control
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GD402/09/H045 (CEP), GAP402/10/1610 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR
Zdrojový dokument: Stochastic and Physical Monitoring Systems 2010 - Proceedings, ISBN 978-80-01-04641-8

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/veverka-backward%20stochastic%20differential%20equations%20and%20its%20application%20to%20stochastic%20control.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0189770

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-41842


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference