Název: Dynamic model of Loan Portfolio with Lévy Asset Prices
Autoři: Šmíd, Martin
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: 28-th International Conference on Mathematical Methods in Economics, České Budějovice (CZ), 2010-09-08 / 2010-09-10
Rok: 2010
Jazyk: eng
Abstrakt: We generalize the well known Merton-Vasicek (KMV) model of a loan portfolio value in two ways: we assume a L' evy process of the debtors' assets' value (instead of the Gaussian one) and we model a dynamics of the portfolio value so that the debts may last several periods (instead of a single one). Our model is computable by simulation.
Klíčová slova: dynamic model; loan portfolio; risk management
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GA402/09/0965 (CEP), GAP402/10/1610 (CEP), GAP402/10/0956 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR, GA ČR
Zdrojový dokument: Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010, ISBN 978-80-7394-218-2

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/smid-dynamic model of loan portfolio with levy asset prices.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0188374

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-41705


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference