Název: Extensions of a Devroye-Lugosi theorem
Překlad názvu: Zobecnění Devrouye-Lugosiho teorému
Autoři: Berlinet, A. ; Vajda, Igor
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok: 2008
Jazyk: eng
Edice: Research Report, svazek: 2240
Abstrakt: [eng] [cze]
Estimation of distributions of stochastic models is studied and adaptive selection of a better of two estimates is considered. Devroye and Lugosi's recent book on this topic established a theorem on the total variation error of a selection rule proposed by them. We extended this theorem to arbitrary metric divergence errors, and also to more general alternative selection rules. Studují se odhady distribucí stochastických modelů a problém adaptivní selekce lepšího ze dvou daných odhadů. Devroye a Lugosi v nedávné knize na toto téma navrhli určité selekční pravidlo a dokázali teorém o takto dosahované totálně-variační odhadovací chybě. Zde je tento teorém rozšířen na libovolné divergenční chyby a také na obecnější alternatívní selekční pravidla.
Klíčová slova: Adaptive selection rules; Devroye-Lugosi selection rule; Divergence error criteria; Estimation of stochastic models; Optimal selection rule
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GA102/07/1131 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/SI/vajda-extensions of a devroye-lugosi theorem.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0169349

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-39842


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Zprávy > Výzkumné zprávy