Original title: Tvorba portfolia pomocí CAPM
Translated title: Creating a portfolio using CAPM
Authors: DOLEJŠÍ, Filip
Document type: Bachelor's theses
Year: 2019
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Tato práce se zabývá teoretickými východisky oceňování metodou The capital asset pricing model (CAPM), následným vytvořením portfolia v podmínkách burzy cenných papírů NASDAQ, NYSE, AMEX a testování SML přímky. Závěrem bylo porovnání výsledků pomocí alfa koeficientu. Díky alfa koeficientu bylo dokázáno, že CAPM je nepřesný a není určený k tvorbě portfolia v časovém období jednoho roku. Proto je dobré model použít například k odhadu rizikové prémie plánované investice. This work is focused on creation of portfolio and its variability. The portfolio is made up of one hundred shares freely tradable in the US market. The CAPM or Capital Assest Prining Model was used to generate this portfolio in order to establish profit and risk. After creating that portfolio, the SML line was tested using an alpha coefficient. The result was inequality when comparing this test and the result of the model itself.
Keywords: alfa koefficient.; Portfolio; profit; risk; shares; variability; akcie; alfa koeficient; beta koeficient; portfolio; variabilita; zisk
Citation: DOLEJŠÍ, Filip. Tvorba portfolia pomocí CAPM. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Institution: University of South Bohemia in České Budějovice (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Original record: http://www.jcu.cz/vskp/56110

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-394830


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of South Bohemia in České Budějovice
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses