Název: Strategy design for futures trading
Překlad názvu: Návrh strategie pro obchodování s futures kontrakty
Autoři: Zeman, Jan
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: Doktorandské dny 2008, Praha (CZ), 2008-11-07
Rok: 2008
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
The paper considers by design of trading strategy for futures markets. The problem is defined as dynamic decision making task and it is solved using iteration spread in time and Monte Carlo method. The paper includes results on experiments with real data. Článek se zabývá návrhem strategie pro trh s futures kontrakty. Úloha je řešena pomocí dynamického programování, kde jsou užity mtoedy: iterace rozložené v čase a Monte Catlo. Článek obsahuje také výsledky experimentů provedených na reálných datech.
Klíčová slova: decision making; futures
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GA102/08/0567 (CEP), 2C06001 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA MŠk
Zdrojový dokument: Doktorandské dny 2008

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/AS/zeman-strategy design for futures trading.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0165787

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-39468


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference