Název: Rizikově senzitivní řízení v markovských řetězcích
Překlad názvu: Risk sensitive management in Markov chains
Autoři: Vernerová, Eva ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2017
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Tématem této bakalářské práce jsou markovské procesy s diskrétním časem, s konečnou množinou stavů a s oceněním přechodů. Dále uvažujeme konečnou množinu řízení řetězce a zabýváme se hledáním optimálního řízení s ohledem na exponenciální užitkovou funkci. Je uveden iterační algoritmus a následně je dokázáno, že po konečně mnoha krocích nalezne optimální řízení. Dále je ukázáno, že toto řízení je optimální, i kdybychom připustili nehomogenní řízení řetězce. Součástí práce jsou i vybraná tvrzení z Perron-Frobeniovy teorie, která se využijí k důkazům zásadních tvrzení. 1 The main topic of this bachelor thesis is Markov reward chains with finite state set. We consider a markov decision chain with a finite action space and we are concerned on finding an optimal control with respect to exponential utility function. An iterative algorithm is given. Then we prove that after finite number of steps we end up with optimal control. Afterwards we show that optimality of this cotrol is fulfilled, even if we consider an adaptive chain control strategy. In the last part of the work, there is a selection of propositions from Perron-Frobenius theory, which are essential in proofs of theorems. 1
Klíčová slova: Exponenciální užitková funkce; Howardův algoritmus; Markovský řetězec; Optimální řízení; Exponential utitility function; Howard's algorithm; Markov chains; Optimal control

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/90597

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-365197


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce